4 lecciones que he aprendido de lanzar mi propio fondo de cobertura

0
57

En el primer artículo de 2020, me gustaría compartir con ustedes un resumen de lo que aprendí (y confirmé el conocimiento que tenía) al crear mi propio fondo de cobertura internacional.

1. Necesitas reconciliarte con los retos técnicos.

Una de las cosas más frustrantes que he encontrado al crear mi propio fondo de cobertura es el hecho de que hay algo que no funciona correctamente. El equipo técnico presenta nuevos desafíos y, aunque trabajo con un equipo de excelentes profesionales de la informática, no hay un solo día sin un error que deba solucionarse. La tecnología utilizada para nuestro fondo de cobertura es realmente compleja y desafiante y, para mi sorpresa, el proceso de ajuste fino requiere tanto tiempo (o incluso más) como la programación de todas las aplicaciones y algoritmos. Esto es algo, no estaba listo y esperaba que ahora, cuando Elon Musk pueda aterrizar repetidamente naves espaciales, no será tan difícil hacer que un par de programas funcionen juntos y asegurar que todos hagan lo que tienen la intención de hacer. . Bueno, tengo una lección aprendida 🙂

Ahora menciono este punto porque a veces recibo un correo electrónico “ansioso” de uno de mis alumnos que en algún lugar, de alguna manera, un problema inesperado acaba de ocurrir y algo que debería haber ocurrido, no sucedió.

Solo hay una cosa que puedo decir al respecto: debe aceptarlo como parte de las operaciones ATS. Al igual que hay algunas características en mi nuevo (y costoso) automóvil que a veces no funcionan, también existen algunos desafíos técnicos y momentos débiles en el comercio automatizado. En el pasado, he perdido algo de dinero debido a estos problemas. A veces, me “gano” al faltar un canje que hubiera terminado en una pérdida. Pero en general, debido a estos problemas técnicos, perdí dinero. Aún así, estoy aquí y negociando. Vivimos en el mundo donde incluso un iPhone icónico no es impecable, así que no espere que el comercio ATS sea sin problemas técnicos. Hemos elegido un negocio donde estas cosas ocurren de vez en cuando.

Para mí, la lección más importante que he aprendido es: dedicar 2-3 veces más tiempo a cada paso, para probar y ajustar los programas, los códigos, la tecnología, ya que estos son desafíos reales y significativos.

2. Es posible construir un ATS interesante para cada mercado de futuros.

Este punto es más positivo: gracias al flujo de trabajo totalmente automatizado, logramos crear una estrategia potencialmente interesante, sólida y sólida para cualquier mercado futuro. En algunos mercados (como FESX) estamos luchando con un promedio muy bajo. valor comercial, y en otros (como los bonos T de EE. UU.) con el hecho de que incluso un solo tic de deslizamiento (que tiene un valor de 32 USD), realmente puede afectar los resultados de las operaciones en vivo, y por lo tanto, en algunos mercados debe estar realmente paciente Hay un mercado que, debido a los costos de transacción, seguimos fallando, y es Nikkei (NK). Pero incluso aquí, no nos rendimos 🙂 En general, lo estamos haciendo muy bien en metales (GC, SI, HG) y también en energías (CL, NG, …). Incluso los granos son adecuados, pero debes tener cuidado aquí. Debido a los recientes cambios financieros generales, necesita construir un sistema que se negocie tanto largo como corto. Es realmente una necesidad. Además, debe buscar sistemas con resultados simétricos (es decir, el lado largo tiene resultados similares al lado corto).

3. Realmente necesitas estrategias de swing en tu cartera

Es un hecho. Puede crear una estrategia interesante y de alta calidad para casi cualquier mercado de futuros, pero no puede hacerlo sin estrategias de swing. Para algunos mercados, es imposible construir una estrategia intradía interesante. Para alcanzar una mayor diversificación, las estrategias de swing deben ser parte de una cartera. Hay una cosa más que debe tenerse en cuenta para cualquier fondo de cobertura: habrá posiciones realmente grandes negociadas, lo que significa que el deslizamiento promedio será más significativo (las posiciones se llenarán gradualmente a diferentes precios) y, por lo tanto, debería tener una posición realmente alta ( resp. apropiado) avg. Valor comercial. Solo por esta razón, es una necesidad incluir swing ATS. Pero esto se aplica también a las cuentas más pequeñas (no solo a los fondos de cobertura), cuando desea estar realmente diversificado.

La buena noticia es que no es tan difícil crear estrategias de swing y cuando ya tiene el flujo de trabajo, el proceso no es muy diferente de construir ATS intradía. El flujo de trabajo es el mismo, solo necesita cambiar un par de detalles y experimentar más con diferentes enfoques.

4. Los fondos de cobertura no pueden ser construidos y lanzados por una sola persona

Realmente necesitas un equipo. Nuestro fondo consiste en un equipo de 5 personas y creo que es un mínimo. El fondo es una entidad tan exigente y compleja, que realmente requiere un equipo de especialistas con especializaciones en diferentes áreas y debe dejar los detalles a su disposición. De lo contrario, te volverá loco. En nuestro caso, tengo dos programadores muy talentosos (uno de C #, JAVA, C ++, excelentes habilidades de base de datos, etc., y el otro principalmente de JAVA, excelentes habilidades de base de datos; ambos tienen una visión muy profunda del comercio, ambos operadores ATS en vivo , y ambos tienen, por supuesto, los mejores conocimientos de EasyLanguage y TradeStation), una persona centrada en la adquisición de clientes y la ley, una persona para el servicio al cliente, la ejecución y la gestión general de CTA, y yo mismo: el autor de todas las ideas y algoritmos, que también es un “Gerente General” Dijo. La carga de trabajo es constantemente anónima y los primeros pasos no son simples, específicamente para que todo funcione (especialmente cuando se enfrentan a un sinfín de desafíos técnicos). Realmente necesitas ser entusiasta al respecto, ser apasionado al respecto y tener la voluntad de completar este desafío, ya que realmente necesitas mucha energía para completar un proyecto tan exigente. La buena noticia es que es posible: todo es posible cuando sigue sus objetivos. Sí, en nuestro caso ha tardado más de lo que esperaba, mucho más tiempo, pero por otro lado, no nos perderemos nada. Las oportunidades siempre han estado aquí y siempre lo estarán, todos los días. Es importante tener bases realmente sólidas (lo cual también es algo que imparto en cursos en línea).

Estas fueron las sugerencias y observaciones de hoy. He aprendido, por supuesto, mucho más que eso, algunos de los cuales comparto con ustedes en esta serie .

¡Que tengas un buen comienzo de 2020 y feliz trading!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here