Ajuste de curva de marcha adelante frente a estática

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Ajuste de curva de marcha adelante frente a estática

Introducción

Este artículo proporciona una descripción general de la optimización estática en comparación con la avanzada. Las aplicaciones de software de comercio generalmente no habilitan la adaptación de los valores de los parámetros del indicador de forma predeterminada. Por el contrario, BioComp Dakota se diseñó específicamente para la construcción de sistemas comerciales que se adaptan al avance de barra por barra. Dakota lo habilita mediante el uso de rutinas de adaptación de enjambres.

Ajuste de curva estática

Los siguientes puntos describen un escenario problemático y a menudo frustrante.

  • El analista construye una estrategia comercial que utiliza unos pocos indicadores técnicos (transformaciones de datos, reglas, etc.) para generar una señal comercial.
  • Luego aplica un proceso de optimización para determinar qué valores de los parámetros del indicador se han optimizado para un mercado en particular durante los últimos 2 años (período de modelado).
  • Luego monitorea el desempeño del sistema luego de la construcción y, más que probablemente, está decepcionado al ver que el desempeño no se parece al desempeño hipotético durante el período de modelado.

El ajuste de curvas, o ajuste de funciones, no es un proceso malo como algunas personas creen. De hecho, es vital para muchos aspectos de la vida misma. Se podría haber escrito un pequeño libro que describa los escollos con este escenario. No quiero ampliar el tema en este artículo. El rendimiento hipotético durante el período de modelado es, en los casos más importantes, poco realista.

Ajuste de la curva de avance

El ajuste de la curva de avance puede implementarse utilizando varias aplicaciones de software de trading y produce resultados de trading hipotéticos más realistas. Algunas aplicaciones comerciales requieren una cantidad significativa de esfuerzo de programación para permitir la adaptación progresiva porque no fueron diseñadas para este propósito. Los siguientes puntos describen el ajuste de la curva de avance en un nivel alto.

  • El analista utiliza la misma estrategia comercial que la utilizada en el proceso de ajuste de curva estática.
  • Una vez más, se utiliza un período retroactivo o un período de modelado de 2 años para determinar los valores óptimos del indicador.
  • Se aplica un algoritmo de ajuste de curva cada día de negociación a lo largo de un período de negociación hipotético de 5 años, utilizando los 2 años anteriores para la optimización. Los datos de t (-504) a t (-1) se utilizan para determinar los valores óptimos de los parámetros del indicador, donde t es el día de negociación para el que se está generando la señal. Esto se repite para cada día de negociación durante el período de 5 años. Las señales se generan durante los últimos 5 años, por lo que se requieren un total de 7 años de datos.

El proceso de ajuste de la curva adaptativa produce resultados comerciales hipotéticos que están más cerca de la realidad. Vale la pena señalar que el ajuste de la curva / función se produce en más niveles que solo la determinación de los valores del indicador. Por lo tanto, existe la posibilidad de que nos engañemos en muchos niveles. A continuación se muestran algunos ejemplos de ajuste de curvas que no involucran valores de parámetros de indicadores:

  • Determinación de los valores de los parámetros del sistema, como el período de modelado y las métricas de rendimiento. Si la simulación progresiva se repite una y otra vez utilizando diferentes periodos de modelado, etc., hasta que se determinen los valores óptimos de los parámetros del sistema, se habrá realizado el ajuste de la curva y posiblemente el ajuste excesivo.
  • Selección de las estrategias comerciales para aplicar a un mercado determinado. Si el analista evalúa un gran conjunto de estrategias comerciales y selecciona un subconjunto para usar, entonces se ha producido el ajuste de la curva y, posiblemente, un ajuste excesivo.
  • Selección de los datos a utilizar para la simulación. Es posible que las dinámicas del mercado que dominaron en los últimos n años dejen de ser dominantes durante el próximo año.

¿Cómo podemos evitar una mayor adaptación de la curva? ¡Hazlo todo de forma progresiva! ¿Mis procedimientos de modelado son 100% avanzados? No todavía no … a veces, el sistema de comercio ideal usaría una estrategia comercial maestra que podría aplicarse con éxito a cualquier mercado líquido donde haya datos disponibles. Sería probable que esta estrategia de negociación maestra se componga de una serie de estrategias de sub-negociación para atender las diferentes condiciones del mercado.

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