Aleatoriedad y E-Mini Trading

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Entre los temas más controvertidos en la teoría del mercado se encuentra el grado y nivel de aleatoriedad presente en cada sesión de negociación diaria. Hay quienes niegan el movimiento aleatorio del mercado, mientras que otros creen que todo el movimiento del mercado puede ser aleatorio. La verdad probablemente se encuentra en algún lugar entre estos dos puntos de vista extremos.

La mente humana tiene dificultades para lidiar con eventos aleatorios. Estamos genéticamente programados para clasificar y organizar eventos en patrones que son identificables. Sin embargo, la aleatoriedad en el mercado es poco conocida, y las teorías en competencia han enturbiado las aguas de la verdadera comprensión. En mi opinión, hay un alto grado de aleatoriedad en el mercado; junto con un comportamiento altamente organizado que también ocurre en el mercado. Con una gran cantidad de estudios publicados en los últimos años sobre este tema, es difícil llegar a una conclusión definitiva sobre qué porción del mercado e-mini es aleatoria y qué porciones del mercado son tendencias finitas. Seamos realistas, cualquier comerciante experimentado ha observado el cohete del mercado en una dirección sin rima ni razón y se encontró rascándose la cabeza confundido.

Y es esa confusión en los mercados de e-mini lo que hace que muchos comerciantes individuales de e-mini malinterpreten el movimiento del mercado y los patrones de tendencias reales. Según mi lectura, es mi opinión que aproximadamente 65% del movimiento del mercado es de naturaleza aleatoria, y aproximadamente 35% del movimiento del mercado es un comportamiento organizado. Este es un concepto difícil, como he mencionado anteriormente en este artículo, para que la mayoría de los inversores lo acepten. Las cosas suceden por una razón, y estamos condicionados a interpretar la mayoría de las acciones en términos de causa y efecto. El mercado desafía estas nociones tradicionales y una gran cantidad de pruebas han demostrado que a veces el mercado se mueve de manera muy aleatoria.

Entonces, ¿cómo nos afecta eso como comerciantes de e-mini?

Desde mi punto de vista, creo que es importante identificar los mercados en tendencia y concentrarse específicamente en negociar el mercado durante los períodos que tiende. Como he mencionado, esto limita a la mayoría de los operadores que eligen seguir esta máxima a operar solo alrededor de un tercio de la sesión diaria de negociación. El resto del tiempo puede encontrarse viendo el mercado de ping-pong en un rango estrecho. En términos generales, el comercio de rango limitado es una función de las operaciones normales de mercado de llenado y relleno. Evito específicamente cualquier actividad en los mercados durante estos períodos de rango o durante los períodos en que el mercado forma un canal. Este comportamiento del canal generalmente se denomina período de consolidación.

Si crees en los inquilinos de mi creencia, no es difícil entender cómo las personas que se dedican al comercio excesivo a menudo se encuentran en el lado negativo de su cuenta de futuros. Solo hay tantas veces que el mercado tiende lo suficiente como para iniciar operaciones que tienen la posibilidad de obtener una ganancia respetable. Por otro lado, el comercio de canales se caracteriza por falsos desgloses y fallas desglosadas, que son frustrantes y generalmente resultan en una pérdida de comercio.

En resumen, es difícil ignorar la gran cantidad de literatura que ilustra empíricamente la naturaleza aleatoria de los mercados de e-mini. Por otro lado, existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que el mercado no es completamente aleatorio, y los períodos de tendencia no son un comportamiento aleatorio sino un movimiento organizado en el sistema de mercado. Para los comerciantes de e-mini, la conclusión lógica es centrar sus esfuerzos comerciales en aquellos períodos en los que el mercado está en tendencia y evitar esos períodos en los que el mercado muestra un comportamiento aleatorio causado por el llenado y el relleno normales del sector minorista. .

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