Análisis técnico: indicadores de volumen

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Análisis técnico: indicadores de volumen

En el mundo del análisis técnico hay una infinita variedad de indicadores técnicos. De hecho, hay tantos indicadores que a menudo es difícil distinguir entre uno y otro. Muchas son variaciones del mismo tema utilizando los mismos parámetros de entrada y produciendo resultados similares.

Antes de desarrollar una estrategia de negociación, es importante analizar la serie de indicadores técnicos disponibles y determinar qué hacen realmente, luego elegir aquellos que sean únicos, combinar bien con otros indicadores y, lo más importante, proporcionar una negociación ventaja.

Como ejemplo, si un operador tiene la intención de usar Chaikin Money Flow, entonces probablemente no tenga sentido elegir también el oscilador de volumen de Klinger como parte del mismo comercio de acciones estrategia. Ambos indicadores se basan en la acumulación y distribución de acciones y ambos usan el precio y el volumen como insumos.

Otro ejemplo sería seleccionar tanto el Oscilador Estocástico como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para usar como indicadores de sobrecompra / sobreventa. Ambos indicadores abordan los extremos de precios a corto plazo y capitalizan una tendencia a la reversión de la media.

Una forma fácil de evitar la superposición de funciones es determinar primero los parámetros de entrada más importantes, luego elegir un indicador técnico para cada parámetro. Podría decirse que los dos factores comerciales más importantes son el precio y el volumen de la seguridad (en ese orden). El precio es una opción obvia, pero a menudo se ignora el volumen de existencias. El volumen es importante porque proporciona una pista sobre si la seguridad está en demanda o, alternativamente, si se está volcando el stock. Con ambas direcciones de movimiento del precio, cuanto mayor es el volumen, más significativa es la acción del precio.

La selección de una señal de negociación de solo precio es algo relativamente fácil de hacer. Por ejemplo, un operador podría usar un RSI, estocástico, promedio móvil simple o exponencial (EMA), o una multitud de otros. Sin embargo, no es tan fácil encontrar un indicador técnico de solo volumen. Hay muchos indicadores combinados de precio / volumen, como el oscilador Klinger y el flujo de dinero Chaikin, ambos mencionados anteriormente. Pero no proporcionan la independencia de precios que se busca para el segundo indicador.

Hay un indicador de solo volumen llamado Porcentage Volume Oscillator (PVO). Puede haber otros por ahí, pero probablemente se basen en una fórmula similar. El PVO se calcula restando el EMA rápido del EMA lento del volumen como un porcentaje. El volumen creciente se detecta cuando el oscilador de volumen porcentual fluctúa alrededor de la línea cero con valores crecientes del oscilador. El volumen decreciente se determina cuando el PVO fluctúa alrededor de la línea cero con valores decrecientes del oscilador.

Un uso importante del oscilador de volumen porcentual es cuando ocurre una ruptura de stock. Estos brotes no siempre tienen éxito y, en lugar de alcanzar nuevos máximos, a menudo caen a alturas menos elevadas. En general, puede juzgar la calidad de la ruptura en función de la PVO. Si una acción explota en un volumen significativamente mayor, entonces la ruptura probablemente tendrá éxito. Por el contrario, si el volumen está por debajo del promedio, el precio de las acciones probablemente retrocederá después de unos días.

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