Aplicación del análisis de Monte Carlo

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Este artículo es sobre el análisis de Monte Carlo (a menudo abreviado como MC o MCA), por supuesto, no sobre el país de los yates de lujo y las personas súper ricas. El análisis de Monte Carlo (MCA) ha sido una de mis herramientas favoritas desde el principio, y se ajusta perfectamente a mi estilo de comercio bastante conservador.

Entonces, ¿de qué se trata? Es una herramienta muy simple que puede ayudarlo a administrar su riesgo de una mejor manera, prepararlo para escenarios de operaciones realistas (escribí sobre esto en otro artículo importante) y brindarle una estimación realista de cuán grande debería ser su cuenta de operaciones. Recuerde, lo único que realmente puede controlar en sus operaciones es el riesgo. Por lo tanto, debes estar seguro de que lo haces realmente bien! Fui muy afortunado de encontrarme con MCA en una etapa muy temprana de mi carrera comercial. Ya he estado usando MCA en mi pasado; cuando había estado usando un sistema de comercio discrecional de día bastante simple (hace más de 10 años). Desde entonces, he desarrollado hábitos muy importantes para usar MCA para cada nuevo sistema, mi cartera general y para tomar decisiones importantes relacionadas con los riesgos.

¿Cómo funciona exactamente MCA y cómo lo uso?

El principio de MCA es muy simple: su objetivo es tomar todas las operaciones de su backtest (backtesting es el primer paso y muy importante para una operación exitosa, poner todas las operaciones en él manualmente) y mezclar aleatoriamente el orden del backtest las transacciones muchas, muchas veces (incluso hasta 10,000 veces) para ver los diferentes resultados de mis resultados de negociación y las acciones de negociación cuando el orden de las transacciones es diferente de los resultados de backtest. ¿Por qué? ¡Simplemente porque la orden futura de sus operaciones probablemente será muy independiente de la orden pasada! En otras palabras, prepárese para que su capital de negociación futuro se vea muy diferente al patrimonio de inversión probada, ¡porque el orden de sus operaciones también será diferente! Y aunque sus operaciones serán similares en su naturaleza, el orden diferente de ganancias y pérdidas producirá características significativamente diferentes a las pruebas “estáticas”, especialmente las características como la reducción máxima (entre otras). Muchos principiantes se sorprenden cuando el capital de sus operaciones en vivo se ve diferente al que se probó en forma retroactiva y, a menudo, piensan que su sistema podría estar dañado, pero a menudo se ve de esta manera solo porque no han realizado el ACM y no están listos para enfrentar la realidad.

Entonces, seamos más prácticos aquí y veamos algunos ejemplos. En general, puede realizar un MCA en una hoja de cálculo de Excel (estoy seguro de que hay MCA en Excel en Internet), o usar algunas herramientas comerciales más avanzadas, como Market System Analyzer, que a menudo utilizo.

En su esencia, por lo general funciona así:

Usted toma todos sus resultados de backtest, cuanto más, mejor. Si solo tiene los valores de P / L de todas sus operaciones, eso es suficiente.

Cambia aleatoriamente el orden de todas sus operaciones de backtest (“baraja” sus resultados). Con el cambio de la orden de compraventa, habrá una reducción en el peor de los casos que la que obtuvo de los resultados de su prueba retrospectiva. Anotarás el valor de la nueva reducción máxima obtenida de la aleatorización del orden de las operaciones.

Repite este proceso muchas veces. El mínimo requerido es de 500 veces. Sin embargo, mi gran prueba de los conceptos de MC muestra que debería usar muchas más iteraciones, preferiblemente 10,000.

Ahora tendrá 10.000 variaciones diferentes de la peor reducción (cada iteración producirá un valor de reducción máximo peor diferente). Lo que debe hacer es obtener el llamado “nivel de confianza del 95%”.

Simplemente significa que ordenará todos esos 10,000 valores diferentes de la peor reducción posible de la más pequeña a la más grande. Ahora encontrará el número de línea 9.500 y el valor de reducción que encontrará en esta línea es el que representa el nivel de confianza del 95%.

Y este es “tu número”. Este es el peor empate máximo posible real, que probablemente experimentará en el futuro (en el comercio en vivo). Este es el número que necesita para estar preparado y usar para su uso de mayúsculas. Cuando esta reducción máxima es superada incluso por una más grande en las operaciones en tiempo real, debería comenzar seriamente a cuestionar su estrategia: su vida útil podría estar al final.

Como ya dije, MCA es un concepto absolutamente esencial y crítico para mi negociación. Lo uso, de muchas maneras (nuevo y creativo) todos los días. Es la parte más importante de un flujo de trabajo para cualquier operador serio. Es la mejor (y quizás la única) forma de construir una defensa a prueba de balas para su operación. No luches contra este concepto. Es uno de los conceptos más importantes en el trading. He tenido mucha suerte de usarlo desde casi el comienzo de mi carrera comercial.

www.systemsontheroad.com/blog

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