Aumente las ganancias comerciales explotando la dependencia

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Aumente las ganancias comerciales explotando la dependencia

La dependencia del comercio es la característica en la que un comercio depende del comercio anterior. Por ejemplo, en algunos sistemas o métodos de negociación, las operaciones ganadoras tienden a seguir a otras operaciones ganadoras, y las pérdidas tienden a seguir a las pérdidas. Esto se conoce como dependencia positiva: las ganancias siguen a las ganancias y las pérdidas siguen a las pérdidas. En dependencia negativa, las ganancias tienden a seguir a las pérdidas, y las pérdidas tienden a seguir a las ganancias.

Se puede usar una prueba de ejecución para determinar si existe alguna dependencia estadísticamente significativa en la secuencia actual de operaciones. Una prueba de corridas determina si las corridas de victorias y derrotas son significativamente más largas o más cortas de lo que se puede esperar si las transacciones ocurrieron en orden aleatorio. A ejecutar es simplemente una serie consecutiva de victorias o derrotas. Por ejemplo, suponga que la secuencia de negociación consta de $ 500, $ 200, $ 300, $ 150, – $ 750, – $ 250, $ 350, $ 400, – $ 500. Esta serie de nueve operaciones consta de dos carreras de victorias y dos carreras de pérdidas. La primera serie de victorias tiene cuatro operaciones de longitud, seguida de una serie de dos derrotas. Después de eso hay una racha de dos victorias y finalmente una racha de una derrota.

La prueba de ejecución es una prueba z especializada que toma la siguiente forma:

z = (r – (X + 1)) / sqrt (X * (X – 1) / (N – 1))

donde r es el número de carreras, W es el número de operaciones ganadoras, L es el número de operaciones perdedoras, X = (2WL) / (W + L), y N es el número total de intercambios (N = W + L).

El valor crítico del estadístico z proviene de la distribución z, o normal. Con 95% de confianza, por ejemplo, el valor crítico para una prueba de dos colas es 1. 96. Entonces, si el estadístico z calculado es mayor que 1. 96 o menor que -1. 96, concluiríamos que el número de ejecuciones es significativo con 95% de confianza. Los valores positivos de z implican más carreras que por casualidad; Los valores negativos de z implican menos carreras que por casualidad.

Si hay menos carreras de lo esperado por casualidad, esto implica que las carreras son más largas de lo esperado, lo que sugiere una dependencia positiva (las ganancias siguen a las ganancias, las pérdidas siguen a las pérdidas). Si hay más carreras que por casualidad, esto implica que las carreras son más cortas de lo esperado, lo que sugiere una dependencia negativa (las ganancias siguen a las pérdidas y las pérdidas siguen a las ganancias). Si la dependencia tiene un alto grado de significación (alto nivel de confianza), por ejemplo, 95% o mayor, puede valer la pena explotarlo.

Hay varias formas de explotar niveles significativos de dependencia comercial, como:

  1. Saltar operaciones después de una pérdida hasta que una operación salteada Han sido un ganador. Esta regla puede mejorar el rendimiento comercial en casos de dependencia positiva donde las ganancias tienden a seguir a las ganancias y las pérdidas tienden a seguir a las pérdidas.
  2. Omita la próxima operación después de una victoria; tome la próxima operación después de una pérdida. Esto está destinado a usarse cuando las ganancias tienden a seguir a las pérdidas y las pérdidas tienden a seguir a las ganancias; es decir, dependencia negativa.
  3. Después de que X gane en una fila, omita las siguientes operaciones Y. Por ejemplo, si la carrera ganadora promedio es de 3 operaciones y la carrera perdedora promedio es de 2 operaciones, puede intentar saltear las siguientes dos operaciones después de tres victorias consecutivas.
  4. Después de X pérdidas seguidas, omita las siguientes operaciones Y. Si, por ejemplo, hay una dependencia positiva (de modo que las pérdidas tienden a seguir a las pérdidas) y la duración promedio de las carreras perdedoras es de 4 operaciones, entonces puede intentar saltear las siguientes tres operaciones después de la primera pérdida.

Las reglas de dependencia como estas solo deben aplicarse cuando la dependencia es estadísticamente significativa; por ejemplo, cuando el nivel de confianza es 95% o mayor. Durante una larga serie de intercambios, los niveles significativos de dependencia son raros. Sin embargo, en secuencias comerciales más cortas, no es inusual encontrar una dependencia significativa. # ;

Si recalcula la dependencia después de cada operación utilizando una ventana deslizante de operaciones, por ejemplo, durante las últimas operaciones 30, usted y ; verá el cambio de dependencia de comercio a comercio. No sería inusual ver que la dependencia cambia de positiva a negativa y viceversa varias veces durante una larga serie de transacciones, con varios períodos de dependencia significativa. En estas circunstancias, valdría la pena tratar de explotar la dependencia cuando sea significativa 39;

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