Comercio a corto plazo utilizando la divergencia del indicador NYSE TICK

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Buscar oportunidades de reventa a corto plazo en el E-Mini S & amp; P 500 (ES) utilizando solo simples divergencias entre el indicador NYSE TICK y el precio sigue siendo una de nuestras técnicas favoritas.

Las señales de divergencia entre el indicador TICK y el precio ocurren con frecuencia y las buenas señales se pueden ver comúnmente. Debido a la naturaleza de la señal, a menudo podemos obtener entradas que están muy cerca de altibajos intradiarios significativos y, por lo tanto, es posible una buena colocación de stop loss.

Las divergencias entre el precio y el TICK son bastante comunes y, a veces, veremos una divergencia que ocurre a la mitad de un movimiento más grande. Sin embargo, esto está bien. No estamos buscando capturar movimientos largos con esta técnica. Estamos interesados ​​en entrar y salir del comercio con bastante rapidez. Estamos buscando configuraciones de alta probabilidad. Veamos los pasos de qué buscar en una operación larga. El primer paso es encontrar una situación en la que el precio haya alcanzado un mínimo más bajo. Luego miraríamos el indicador TICK para ver si ese indicador está haciendo un mínimo más alto. Esto indicaría que el nuevo bajo precio probablemente sea un movimiento débil.

Al final del artículo mostramos un par de gráficos que muestran dicha configuración. Observe cómo el precio baja más bajo, pero eso no lo confirma el indicador TICK. Esto nos da una pista de que vender puede estar agotándose.

Debido a que estamos buscando períodos en los que los compradores y vendedores se están quedando sin vapor y buscando reversiones, es bueno tomar señales cuando el TICK El indicador está en lo que puede considerarse niveles altos y bajos. Para una señal larga, es bueno que la primera lectura baja de TICK sea al menos – 600. Para señales cortas, una lectura TICK arriba 700 es buena. Esto es solo para la primera baja o alta de la lectura TICK que estamos viendo. También es bueno ver al menos un punto de diferencia entre el último precio bajo más bajo y el mínimo anterior.

Entrar en una operación corta es exactamente lo contrario de la configuración de operación larga. Busque un máximo más alto en el gráfico de precios con un mínimo más bajo en el gráfico TICK. Es bueno buscar valores altos de TICK para aumentar las posibilidades de que también tengamos una situación de sobrecompra para ir con la divergencia. La idea es que estamos buscando situaciones en las que todos los compradores ingresaron en sus posiciones en el primer máximo y las compras comienzan a desvanecerse en el segundo máximo más alto. Las lecturas de TICK en el primer máximo deben estar por encima 600.

Esta técnica se puede aplicar a muchos mercados diferentes como los futuros E-Mini Russell 2000 & amp; los futuros E-Mini Nasdaq 100 así como el E-Mini S & amp; P 500 que usamos en este ejemplo. Todos los mercados se comportan de manera ligeramente diferente, pero estamos buscando las mismas configuraciones en cada uno.

En los artículos de futuros analizaré una forma de escanear estos patrones automáticamente usando algún código de estrategia personalizado. Hay muchas formas de hacerlo, pero utilizaremos la plataforma de software eSignal muy potente y el lenguaje de script EFS para mostrarle cómo automatizar la búsqueda de estas configuraciones.

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