Comercio de arbitraje de futuros de acciones

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¿Qué es el comercio de arbitraje?

Equity Futures Arbitrage Trading consiste en explotar las diferencias entre dos mercados financieros. A veces se lo conoce como Margen o Hedge Trading o una variación diferente de Pairs Trading.

Una estrategia de negociación de arbitraje común es negociar el S & P500 contra los futuros de S & P500, pero se puede utilizar como una estrategia en las operaciones de cambio de divisas y materias primas o futuros de acciones, así como en los índices.

Al usar los ejemplos S & P500 y S & P500 Futures, una operación larga en uno y en corto al otro podría garantizar una ganancia si se hace correctamente.

Valor razonable

La clave para este tipo de comercio es entender el valor razonable y cómo se cotizan los futuros. Un error común es que si los Futuros de S & P500 están actualmente 6 puntos por debajo del precio actual en efectivo, todo lo que tendría que hacer es ingresar el Contrato de Futuros mientras se acorta el efectivo ……

….. De hecho, este tipo de comercio puede estar bloqueado en una pérdida en lugar de en una ganancia garantizada …… no tiene forma de saber si los futuros tienen un precio premium o un descuento comparado con el Mercados de efectivo, sin calcular primero su valor razonable.

Comercio de arbitraje

El comercio de arbitraje se puede hacer de manera rentable, pero es probable que los márgenes del ejemplo anterior sean solo fracciones de un punto y duren poco tiempo hasta que las fuerzas naturales de compra y venta en el mercado obligen a los precios a realinearse.

Los instrumentos relacionados con la negociación de arbitraje pueden ofrecer un rendimiento garantizado de una inversión, pero como regla general, los márgenes involucrados en estas operaciones son tan estrechos que no es una estrategia de negociación práctica para la mayoría de los operadores, ya que los márgenes son demasiado amplios y no cuentan con los medios para realizar transacciones. Lo suficientemente rápido como para aprovechar las oportunidades a medida que surgen.

Pares de comercio

Lo que la mayoría de los comerciantes denominan comercio de pares es una estrategia de comercio de arbitraje mucho más accesible, pero no ofrece los rendimientos garantizados ofrecidos en el ejemplo anterior. El comercio de pares es el mismo tipo de comercio en el que uno se compara con el otro, pero involucra mercados relacionados o diferentes en comparación con dos instrumentos relacionados con el mismo mercado.

Este tipo de negociación de arbitraje puede no ofrecer rendimientos garantizados, pero puede reducir el riesgo para la cartera de operadores. Esto se puede hacer si los pares se combinan correctamente, ya que uno se desempeñará mejor en los momentos en que el otro lo está haciendo menos, lo que produce una cartera global equilibrada.

Aprende a calcular el valor razonable

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