Comercio de sistemas de futuros: cómo elegir un sistema

0
8
Comercio de sistemas de futuros: cómo elegir un sistema

Si es nuevo en el comercio de sistemas, después de leer mi artículo anterior (“Futures System Trading – Reality Check”) puede sentirse un poco incómodo con todo el negocio. Eso es bueno porque deberías. Hay una gran jungla salvaje por ahí con pantanos dispersos por todas partes con bastante generosidad. Un paso en falso y acabas de decir adiós a un buen trozo de masa.

¿Cómo debe elegir su sistema? La respuesta corta es: de la misma forma en que los erizos se multiplican, es decir, con cautela … La respuesta larga es que tienes tres opciones y cada una de ellas puede ser buena si se usa con prudencia.

La primera opción y probablemente la mejor es encontrar un proveedor que ofrezca su sistema a través de un corredor (usando Tradestation o Strategy Runner para generar pedidos) y que le cobre en función de las ganancias reales que su sistema obtenga en su cuenta por mes. Eso generalmente significa un 10 – 20% de reducción de las ganancias reales para el vendedor. Los proveedores como ese son pocos y distantes entre sí y si alguna vez decide elegir uno como ese, quiere asegurarse de saber cómo se desempeñó su sistema en el pasado en una cuenta real y no en papel. El corredor que maneja el negocio del vendedor o el vendedor mismo debe poder e incluso estar ansioso por proporcionar este tipo de información. Si no pueden & # 39; t, no se molesten, ya que esto generalmente es una indicación de que está tratando con un negocio de monos. Si el sistema es nuevo y solo hay una cantidad limitada de información sobre su rendimiento pasado real, es posible que desee esperar un cuarto o dos para ver cómo está funcionando el sistema. La prisa nunca es algo bueno en estos asuntos.

La segunda opción es comprar un buen sistema de un proveedor acreditado. Desea comprar un sistema que esté completamente revelado y es muy recomendable elegir un sistema que tenga muy poco espacio para el ajuste de curvas (no más de 1 a 2 parámetros que se ajustan de manera óptima en el proceso de backtesting) en lugar de un sistema que tenga Mucho espacio para esto. Estos últimos suelen ser menos robustos que los primeros. Si el sistema no se divulga por completo (es decir, viene como un cuadro gris o negro), nunca sabrá si se optimizó y en qué medida. Esto no es bueno, ya que es bastante fácil producir un sistema con un rendimiento pasado estelar ajustándolo a los datos. Es muy ingenuo esperar que el sistema diseñado de esta manera continúe con su rendimiento estelar. Es más probable lo contrario, es decir, el sistema, al no ser muy robusto, podría desmoronarse tan pronto como comience a usarlo. Ahora, ¿cómo asegurarse de que está tratando con un proveedor acreditado? Descartaría a todos los hypsters como regla. Un buen sistema puede hablar por sí mismo, no es necesario exagerar. También evitaría a los proveedores que no son muy comunicativos con información sobre el rendimiento realista del sistema: por ejemplo, no tienen en cuenta en su publicidad el deslizamiento y las comisiones de una manera realista. Esto puede tener graves consecuencias, ya que el artículo anterior estaba destinado a mostrarte. Particularmente insidioso puede ser & # 39; no relleno & # 39; el deslizamiento ocurre en sistemas que usan órdenes limitadas. A diferencia del deslizamiento regular causado por el uso de órdenes de mercado o stop, el tipo de deslizamiento en cuestión no siempre es fácil de estimar y, si no se tiene en cuenta, puede generar ganancias significativamente infladas. Incluso puede convertir un sistema esencialmente perdedor en un gran ganador.

Creo que la única forma honesta de dar cuenta de este tipo de deslizamiento es ignorando todas las operaciones cuyos precios de entrada o salida no fueron penetrados por al menos una marca. Un sistema robusto sobrevivirá a este tipo de limpieza, uno falso no. Hago esto rutinariamente con mis sistemas, pero, por lo que sé, nadie más lo hace. Si todavía se pregunta por qué, es posible que desee volver a leer mi artículo anterior. Otro problema es el deslizamiento regular, que debe estimarse de manera realista dependiendo de la liquidez del mercado en particular. Por ejemplo, este tipo de deslizamiento es más pequeño para un mercado tan líquido como el S & amp; P 500 emini futuros (ES) que para el Russell 2000 emini futuros (ER2) que también goza de cierta popularidad entre los comerciantes. Finalmente, definitivamente no desea pagar de más por el sistema. Creo que hoy en día deberías poder comprar un buen sistema completamente revelado por menos de $ 1000. Sin embargo, la mayoría de los vendedores todavía piensan que pueden pagar más. Yo los evitaría. Si un vendedor realmente cree que tiene un buen sistema que vale más, siempre puede generar un ingreso estable ya sea empleando la primera opción mencionada anteriormente o alquilándola (la opción tres se discutirá a continuación). Finalmente, es bueno verificar si un proveedor ofrece una garantía de devolución de dinero (al menos condicional) para su sistema. La mayoría no lo hará, por lo que a los que sí deberían, en mi opinión, se les dará prioridad sobre los demás. Sin duda, puede aceptar que un proveedor que ofrece algún tipo de garantía razonable tiene más fe en su sistema que un proveedor que rechaza cualquier idea de dicha garantía.

La tercera opción es arrendar un sistema de forma mensual o trimestral. Esta es una buena opción, pero a menudo no es tan buena como las anteriores. Elegir un sistema para operar de esta manera requiere tanta prudencia, si no más, que en las otras opciones, la razón es que cuando el año de uso del sistema llega a su fin, puede terminar pagando mucho más por el sistema de lo que pagaría. comprándolo directamente y todavía no tiene nada que mostrar (consulte el artículo anterior para ver un ejemplo de una situación como esa). Esto es así, en parte, si no en gran medida, porque las tarifas de suscripción no son absolutamente proporcionales al rendimiento real del sistema, así que tenga cuidado de no pagar en exceso. Como regla, evitaría a cualquier proveedor que cobre más de $ 150 por mes. La mayoría de ellos casi nunca generará ganancias en su cuenta cuando todo esté dicho y hecho, por lo que desea ser lo más frugal posible. Tenga cuidado con la trampa común: las personas tienden a pensar que si algo es caro, debe ser bueno. ¡Esto no es absolutamente cierto! Un proveedor que cobra $ 300 al mes por su sistema no necesariamente puede generar mayores ganancias que el que cobra solo $ 150. El rendimiento hipotético del pasado no se puede utilizar como justificación para tarifas más altas.

Todos los sistemas nacen iguales cada trimestre y el sistema es tan bueno como su próximo trimestre y no sus últimos 5 años. También debe tener en cuenta que, a menos que un proveedor respalde sus afirmaciones de rendimiento anterior con un informe de rendimiento de Tradestation, no debe confiar demasiado en lo que afirma. Sin embargo, incluso con el informe de Tradestation disponible, usted todavía no sabe si el sistema no ha sido ajustado y, por lo tanto, podría terminar pagando mucho por algo que podría estar funcionando mucho. peor de lo que indicaría el rendimiento pasado. No debería sorprendernos que esta opción sea utilizada con mayor frecuencia por los proveedores. La razón es bastante simple: pueden seguir ordeñándote para siempre, sin importar si entregan o no. A diferencia de la primera opción donde la tarifa del proveedor está vinculada al rendimiento real de su cuenta o en la segunda opción donde puede obtenga un sistema de por vida por una tarifa única (y no solo puede usarlo, sino incluso aprender de él si el sistema está completamente revelado, que es, con mucho, el mejor trato en esta opción), en la última opción casi nunca es en la posición ganadora y, por lo tanto, la única manera de asegurarse de que se presenta como un ganador es asegurarse de que su tarifa de suscripción sea lo más baja posible.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here