¿Cómo funcionan los indicadores autoadaptativos?

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¿Cómo funcionan los indicadores autoadaptativos?

Uno de los primeros desafíos que todo comerciante debe enfrentar al principio es establecer el período de indicadores. Casi todos los indicadores se calculan a partir de las últimas múltiples barras en el gráfico y el período del indicador define cuántas barras deben usarse para el cálculo. Para cada valor de período, el indicador se ve diferente. ¿Cuál es el enfoque correcto? ¿Y pueden ayudarnos los indicadores autoadaptativos?

Primero, permítame decirle algo sobre el período de configuración de los indicadores.

Básicamente, no hay ningún valor general, universal, recomendado (aunque es el valor 14 que se utiliza como valor predeterminado para muchos indicadores). El período óptimo para cada parámetro depende de muchos factores, como el período de tiempo, la duración esperada de las operaciones (scalping, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, …), o incluso la optimización informática del período. En términos generales, podemos decir que para las operaciones a corto plazo el período óptimo es de aproximadamente 2-20, el de mediano plazo 21-50 y para las operaciones a largo plazo es de alrededor de 51-200. Pero realmente depende de la situación específica, el indicador, el sistema y el calendario. A menudo, puede ser beneficioso combinar diferentes períodos en un sistema, por ejemplo cuando se usa un indicador con un período más bajo y uno más alto, para obtener una visión del mercado a corto, mediano y largo plazo. En general, debe recordar que cuanto más bajo sea el período, mayor será el ruido de mercado que obtendrá. Puede filtrarlo mirando el período más alto (o período de tiempo) para obtener una visión más compleja de la situación del mercado (por ejemplo, poder). y dirección de una tendencia).

Hay una teoría bastante interesante sobre el mejor período publicado por Perry Kaufman en 1995, quien observó lo siguiente:

  1. Cuando las tendencias del mercado son en su mayoría fuertes y limpias se mueven (no estoy de acuerdo con él en este punto ya que también depende del marco temporal y otras circunstancias), que no contiene demasiado ruido. En ese caso, podemos trabajar con períodos más bajos de indicadores.
  2. Cuando el mercado no tiene tendencia (es entrecortado), los gráficos contienen mucho ruido y es mucho mejor usar un período de indicadores más alto.

Perry Kaufman también avanzó de la teoría a la práctica (como uno de los pocos) y creó un indicador (que considero que es uno de los primeros, o quizás incluso el primer indicador autoadaptativo), llamado Promedio Móvil Adaptativo (abreviado como AMA o También KAMA), que resuelve el problema del período óptimo de una manera nueva, original, cambia dinámicamente el período y se adapta a la situación en el mercado, dependiendo de si el mercado está en tendencia o no. La creación de dicho indicador no es complicada y AMA (o también KAMA) es una parte estándar de muchas plataformas comerciales.

Construcción de indicador autoadaptativo.

Al crear el indicador autoadaptativo, debe agregar al indicador “estándar” un componente adicional: la parte que le indicará si los mercados están en una fase de tendencia o no. Hay muchos indicadores que pueden proporcionar esta información, pero Perry Kaufman decidió usar otro de sus propios indicadores, el que él llama Relación de eficiencia (ER). Este indicador fluctúa entre 0 y 1. Cuanto más cerca está del número 1, más las tendencias del mercado, más cerca del número 0, menos las tendencias del mercado. El segundo paso es bastante simple: utilizamos cualquiera de los promedios móviles. (Kaufman usa EMA modificada) y elija el rango de los valores que se deben usar para el período, digamos de 2 a 50. Cuando se conecta con el indicador ER, la versión autoadaptativa de la media móvil utiliza valores más altos del rango predefinido (en nuestro caso, valores cercanos a 50), siempre que el indicador ER se acerque a 0 (cuando llegue a 0, el período de EMA será 50). Esto se debe a que hay demasiado ruido en el mercado y los valores de período bajos no son adecuados. Por otro lado, los períodos inferiores se utilizarán automáticamente para EMA cada vez que ER se acerque al valor 1 (cuando alcance el valor 1, el período EMA será 2).

Como puede ver en el ejemplo anterior, los valores de EMA no son fijos, pero cambian dinámicamente en el rango predefinido (en nuestro caso 2-50), de acuerdo con el comportamiento del mercado.

En la práctica, la configuración del indicador autoadaptativo parece bastante simple. Por ejemplo, AMA tiene 3 parámetros:

  1. EffRatioLength
  2. FastAvgLength
  3. SlowAngLength

El primer parámetro es el período que debe usarse para el cálculo del indicador ER. El segundo y el tercero son el valor mínimo y máximo del período de la EMA que se adaptará automáticamente a la situación actual del mercado (basado en el indicador ER).

En el gráfico de 1 minuto de e-mini Russell 2000, hay 3 tasas móviles. El EMA rápido usa el período 2, el EMA lento usa el período 50 y AMA con el ajuste 2-50. En las situaciones entrecortadas y sin tendencia, AMA está más cerca de EMA 50, y cuando las tendencias del mercado están más cerca de EMA 2. Todo funciona bien y el indicador es realmente autoadaptativo: EMA se adapta a la situación actual del mercado sin cualquier problema

Otros indicadores autoadaptativos.

Podemos construir casi cualquier indicador autoadaptativo en esta lógica. Desafortunadamente, tales indicadores rara vez son parte estándar del software comercial, y usted necesita otra búsqueda de indicadores autoadaptativos en Internet, o los programa en un software determinado. Afortunadamente, en estos días esto no es un problema y puede crear sus propios indicadores en La mayoría de las plataformas de trading. Básicamente, el cielo es el límite: este artículo trata sobre la versión autoadaptativa de EMA (llamada AMA o también KAMA), pero puede usar el mismo principio básicamente para cualquier otro indicador, oscilador, etc.

Es un enfoque universal que se puede utilizar casi en cualquier otro indicador.

Conclusión

Puedo confirmar que realmente tengo una buena experiencia con el indicador AMA y considero que es una de las mejores tarifas móviles. Esta idea de que puede cambiar dinámicamente (y también automáticamente) el período de cualquier indicador basado en el comportamiento del mercado, es realmente buena. Y planeo investigar más sobre otras versiones de indicadores autoadaptativos (que ya he preparado). Pero en este momento tengo cosas más importantes relacionadas con el comercio para completar, por lo que puede tomar algo de tiempo antes de que llegue. Aún así, realmente puedo recomendar los indicadores autoadaptativos como un enfoque válido para mejorar sus operaciones.

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