Cómo pasé demasiado tiempo con gráficos de optimización 3D

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Algunos operadores me preguntan si utilizo los gráficos de optimización 3D para mis propias operaciones. ¿Tengo buena experiencia con esta herramienta? ¿Lo recomendaría para el desarrollo robusto de ATS? Las respuestas son bastante simples: ¡NO!

He pasado mucho tiempo con él, por lo que puedo explicarlo más detalladamente (afortunadamente nunca he empezado a usarlo para mi desarrollo ATS).

Primero, hagamos una pequeña recapitulación: ¿qué es exactamente el gráfico de optimización 3D? Es una ayuda visual simple que nos ayuda a encontrar valores óptimos globales en lugar de valores locales.

El óptimo local es una combinación de 2 parámetros que nos brinda los mejores resultados dentro de un rango específico, sin importar qué tan bien funcionen los parámetros circundantes.

El óptimo global es una combinación de 2 parámetros que nos da resultados positivos dentro de una combinación de parámetros particular de ambas variables, pero también nos brinda resultados estables y de calidad para todas las combinaciones de parámetros circundantes. Cuanta más combinación rodee el conjunto de parámetros “centrales”, mejor.

La principal ventaja es que todo el concepto parece ser simple, lógico y robusto, y en realidad es fácil de entender, con una buena interpretación visual.

Por otro lado, la mayor desventaja es que puede usar este concepto solo para la optimización de 2 parámetros (hay ciertos ajustes para usar este concepto también para otros parámetros, pero luego su simplicidad básica se desvanece).

Veamos un ejemplo simple: un modelo simple de una estrategia de ruptura que utiliza el precio de cierre de las barras en x incrementado en 3x ATR con un cierto período como punto de partida.

Salir al final del día.

El modelo simplificado puede verse así:

Compre la siguiente barra en (Cerrar [BarsBack] + 3 * ATR (ATRperiod)) Stop;

Setexitonclose;

Queremos ver cuáles son los parámetros óptimos para los parámetros BarsBack y ATRperiod. Para empezar, usamos el rango 1-10 para ambos parámetros (en realidad, usaríamos otro rango, pero para este ejemplo, utilicemos los valores 1-10) y creamos un gráfico 3D simple, fácil de interpretar visualmente que Mostrar NET PROFIT para todas las combinaciones.

Digamos que el mejor valor que verá en la tabla es para la combinación 10 (ATRperiodo) – 1 (Barsback). Podemos considerar que esta combinación es la óptima local y, lo más probable, puede ser solo el resultado de una optimización excesiva.

Por otro lado, digamos que la combinación 5-3 se parece más al óptimo global , ya que también las combinaciones circundantes tienen resultados similares a la combinación 5-3. Nos saltamos el punto de que el óptimo global debería ser mucho más intensivo; Usamos esto como un simple ejemplo.

Hasta este punto todo está bien.

¿Entonces, dónde está el problema?

El problema es la alta inestabilidad de este enfoque.

Como comerciante de ATS a tiempo completo, paso mucho tiempo comparando diferentes enfoques y métodos. También he pasado mucho tiempo con la optimización 3D. He descubierto, al igual que otros usuarios, bastante tentadora la simplicidad de este concepto. Hace aproximadamente un año realicé una serie de pruebas realmente extensa que me llevó un mes de trabajo realmente intenso. La razón detrás de todo este trabajo fue encontrar parámetros óptimos globales para una gran cantidad de modelos de ruptura en diferentes intervalos de tiempo utilizando la tabla de optimización 3D.

Ejemplo:

RODAJE MODELO A: Buscando óptimos globales en 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014.

RODAJE MODELO B: Buscando el optima global en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2020, 2020.

etc.

El objetivo de la prueba fue determinar cuánto cambiarán los óptimos globales durante cada período de prueba.

Las conclusiones fueron impactantes. Por pruebas anteriores, menos intensivas, sabía que los parámetros obtenidos de esta manera no son estables. Sin embargo, esto a través de la prueba me mostró que la inestabilidad puede ser terrible . Por ejemplo, en muchos casos, el mejor óptimo global para un intervalo de tiempo fue casi el peor posible para el siguiente. El optima global ha cambiado increíblemente: si uso el gráfico 3D mencionado anteriormente, durante un año recomendaría el optima global como 9-9 y para el próximo año 2-2 (en la esquina opuesta).

Esta inestabilidad, probada en una amplia gama de mercados, modelos de ruptura y marcos de tiempo, me tranquilizó completamente de que el método de los gráficos de optimización 3D no es para mí. Por lo tanto, no lo uso para mi propio comercio en absoluto.

Por supuesto, para alguien, la optimización 3D puede funcionar mejor (recuerde, no hay dogma en el comercio), pero este concepto no es para mí.

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