¿Cómo puede el Valor en Riesgo en Excel aumentar su eficiencia en la gestión de riesgos?

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¿Cómo puede el Valor en Riesgo en Excel aumentar su eficiencia en la gestión de riesgos?

Encontrar formas de reducir el riesgo ha sido muy importante, no solo para los inversores y comerciantes privados, sino también para las pequeñas, medianas y grandes empresas. El valor en riesgo o VAR es bien conocido y utilizado por los reguladores, profesionales y instituciones académicas para ayudarles a comprender y gestionar el riesgo. Mucho prefiere utilizar Valor en riesgo en Excel, ya que proporciona herramientas para el cálculo y es una forma organizada de presentar información.

Por definición, el valor en riesgo mide la pérdida probable en el valor de una cartera o activo de riesgo durante un período determinado de un intervalo de confianza específico. El valor en riesgo en Excel puede ofrecerle una mejor vista de las probabilidades, los números y las variables que pueden ayudarlo a determinar la salida futura. Puede tener una idea sobre el impacto del riesgo en una transacción determinada. Puede dar respuestas a preguntas tales como la pérdida esperada en un problema que puede encontrar en una duración específica de días, el peor escenario posible y la posible pérdida en un mes malo.

Cualquiera puede usar el valor en riesgo para medir su exposición al riesgo y los usuarios más comunes son los bancos comerciales y de inversión. Les ayuda a detectar la pérdida potencial en el valor de sus carteras debido a los movimientos desfavorables del mercado durante un período determinado. Luego, pueden compararlo con sus ahorros de capital y efectivo que se pueden obtener, de modo que las pérdidas se puedan gestionar sin poner en riesgo a su organización.
La forma tradicional y popular de medir el riesgo es a través de la volatilidad. La desventaja de esto es que no le da mucha importancia a la inversión. El valor en riesgo, por otra parte, está etiquetado como la “nueva ciencia de la gestión de riesgos”. No tiene que ser un experto en ciencias para entender el Valor en Riesgo ya que el sentido común es suficiente.

Hay muchas cosas que entender sobre el valor en riesgo. Antes de poder calcular la posibilidad de pérdida utilizando un intervalo de confianza, debe encontrar el efecto de un riesgo específico en el valor. El valor en riesgo apunta a las pérdidas potenciales y al riesgo a la baja. Tiene los tres elementos del período de tiempo previamente fijado durante el cual se evalúa el riesgo, la etapa específica de pérdida en el valor y el intervalo de confianza. Puede definir el riesgo más ampliamente en un contexto particular.

El valor en riesgo en Excel puede ayudarlo a facilitar el cálculo de la mayor pérdida esperada de una inversión en un período específico y una cantidad determinada de confianza. No tendrá la dificultad de encontrar servicios que ofrezcan estas herramientas, ya que hay muchos servicios para elegir en línea. Solo debe asegurarse de que el proveedor de servicios que elija le dé importancia a la velocidad, precisión y calidad.

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