Consistentemente rentable en un periodo de tiempo de X

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Consistentemente rentable en un periodo de tiempo de X

Rentabilidad comercial consistente en un período de tiempo de X

Podríamos tener un operador de día que no realice transacciones durante la noche, o podríamos tener operaciones una semana, un mes o incluso un año. Algunos operadores solo pueden realizar 10 operaciones por año, mientras que otros pueden tener miles de operaciones. Cada individuo debe decidir el plazo en el que desea obtener beneficios consistentemente.

Por lo tanto, al desarrollar nuestro sistema, hemos determinado en qué período de tiempo queremos obtener ganancias consistentes. Ahora para lograr este objetivo necesitamos un nivel de confianza o una expectativa de rentabilidad constante. Debe determinar qué nivel de confianza espera que sea rentable mensualmente; por ejemplo, prefiero tener un nivel de confianza del 95% que esperamos obtener ganancias al final del mes. Por lo tanto, como mucho esperaremos solo unos pocos meses perdidos en más de 7 años de operaciones.

La expectativa realmente no es un componente crítico de ser consistentemente rentable ni es ganar el porcentaje de cada operación. La métrica más importante para determinar la rentabilidad consistente es el factor de beneficio esperado. Cuanto mayor sea el PF para cualquier sistema, mayor será la posibilidad de lograr una rentabilidad constante.

Factor de beneficio esperado = (Probabilidad de ganar * Ganancia promedio) / (Probabilidad de pérdida * Pérdida promedio)

Primero, un operador debe elegir un período de tiempo con el que se sienta cómodo y luego debe centrarse en el factor de ganancia y el número de operaciones. Cuanto mayor sea el PF y mayor sea el número de operaciones, mayor será la expectativa de una rentabilidad constante, que es el objetivo principal de cualquier operador.

Una tabla que muestre la relación entre la frecuencia comercial y el factor de beneficio debe ser rentable en un plazo de tiempo con un nivel de confianza del 95%.

Número de operaciones … factor de beneficio requerido:

10 … 4.00

20 … 2.50

30 … 2,00

40 … 1.75

60 … 1.50

Con un nivel de confianza del 95%, si desea ser rentable cada semana y su sistema produjo un PF de solo 1.75, entonces necesita 40 operaciones para lograr este objetivo. Por lo tanto, para que un sistema de daytrading logre una rentabilidad constante, tendrá que negociar 40 operaciones por día a 1.75 PF. Esto será extremadamente difícil para un solo sistema tener tantas oportunidades por día (excluyendo el comercio de alta frecuencia) y será raro.

A partir de esto, se puede ver que es muy poco realista alcanzar la rentabilidad cada mes para un solo sistema. La mayoría de los modelos o sistemas que los comerciantes utilizan rara vez comercian más de 30 veces al mes y obtener factores de ganancia superiores a 2.0 es extremadamente difícil.

Espero que este artículo resalte los peligros de las expectativas poco realistas en el daytrading y las emisiones, la métrica más importante requerida para un sistema ganador.

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