¿Cuáles son algunos usos y problemas con el indicador de rango verdadero promedio?

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¿Cuáles son algunos usos y problemas con el indicador de rango verdadero promedio?

El Indicador de rango verdadero promedio (ATR) es otra creación comercial más por J. Wells Wilder. En su libro de 1978, “Nuevas estrategias en sistemas de comercio técnico”, Wilder presenta el Intervalo verdadero promedio, RSI, el Indicador de movimiento direccional y su componente útil el ADX, el SAR parabólico, y presenta su inversión en la teoría de la media, entre otros. host de otros conceptos comerciales. Como estoy seguro de que usted sabe, varios de los principios importantes de la teoría del comercio técnico moderno se basan en las conclusiones de Wilder en el libro.

El ATR se utiliza y se utiliza incorrectamente para una amplia variedad de funciones relacionadas con el comercio de e-mini. Comencemos con un problema que hace que el indicador sea problemático; Las lecturas en el ATR no tienen relación directa con el precio y no dan ninguna indicación de la dirección del precio. De hecho, este indicador es una medida razonablemente directa de la volatilidad. Wilder imaginó el “Rango verdadero” en valores absolutos para asegurar resultados de números positivos.

Aquí es donde se rompe la teoría del “rango verdadero” para algunos operadores de e-mini.

La mayoría de los indicadores y osciladores son una descripción, en alguna forma, del precio (y el comportamiento del precio) de un instrumento de negociación bajo examen. Con muchos indicadores y osciladores, una línea ascendente indicaría que el mercado está subiendo y viceversa para las líneas descendentes y las líneas que se mueven hacia abajo. En medio de esta masa de líneas ascendentes o descendentes está el diminuto Rango verdadero promedio, cuyas líneas pueden moverse en una dirección que muestra solo una correlación limitada con las líneas en los indicadores basados ​​en precios. Esta paradoja a menudo hace que los datos ATR se malinterpreten o se apliquen incorrectamente cuando se realiza la negociación.

Por otro lado, cuando se usa correctamente, el ATR puede proporcionar información indispensable. En mi negociación personal, uso el ATR para calcular los objetivos de ganancias y detener las pérdidas. Además de indicar la volatilidad en el mercado, asumo que una buena parte de la lectura ATR (especialmente en canales) es ruido de mercado. No quiero que me detengan en un comercio por un ligero movimiento real en el mercado y el ruido del mercado que puede ser un componente normal de ese movimiento. Es bastante normal que establezca mi límite de pérdidas en 1.5 x ATR, y mi objetivo de ganancias en 2.0 x ATR. Esta relación de riesgo / recompensa desequilibrada maximiza mi beneficio y el cálculo de pérdidas / pérdidas y da una idea de qué números en la tabla puedo tener una expectativa razonable de lograr. Creo que este enfoque es lógico y me ayuda a maximizar los retornos potenciales y el riesgo de evaluación.

El ATR tiene una variedad de comerciantes e-mini que lo emplean para usos menos populares en el comercio. Por ejemplo, he visto a los comerciantes utilizar el rango verdadero promedio en el comercio real. Al agregar el valor del indicador al precio de cierre, el operador puede calcular los puntos de ruptura potenciales en el siguiente día de negociación. De manera similar, las salidas potenciales pueden calcularse agregando el ATR al cierre de los días anteriores. Personalmente empleo el ATR en mis operaciones únicamente para calcular los objetivos de ganancias y detener las cifras de pérdidas.

Presto mucha atención a este indicador para decidir si el mercado es demasiado lento para el comercio o demasiado volátil para el comercio. Por ejemplo, en un día de negociación particularmente activo, el ATR puede ascender a una lectura de 20. Usando la fórmula que describí anteriormente en este artículo, esa lectura me obligaría a establecer mi límite de pérdida a 30. Dependiendo del contrato y de lo bien que lo haga Estoy negociando. Puedo decidir que arriesgar 30 x # de contratos Soy representantes de comercio un riesgo demasiado grande para el tamaño de mi cuenta comercial. De hecho, casi siempre presenta más riesgos de los que estoy dispuesto a asumir.

En resumen, el ATR es una forma ideal de entender la volatilidad en el mercado de e-mini. Dado que la corrupción está directamente relacionada con el riesgo, puedo obtener una buena idea de dónde ubicar mi punto de parada y objetivos de ganancia. Mencioné algunos usos alternativos para el Indicador de rango verdadero promedio en el comercio de e-mini, pero no avalé excesivamente su uso.

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