Cuándo apagar su sistema de comercio y cuándo volver a encenderlo

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Una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar cada comerciante automatizado es cuándo apagar el sistema porque su desempeño está empezando a ser cuestionable y cuándo volver a encenderlo porque está recuperando las ganancias. En este artículo, trataré de describir la forma en que lo veo.

En primer lugar, debo decir que esta es una de las preguntas más difíciles en el comercio automatizado. En el pasado, cometí muchos errores apagando los sistemas demasiado pronto o volviéndolos a encender demasiado pronto. Para hacer las cosas aún más complicadas, de muchas maneras que he intentado, no hay una regla que se destaque (negativa o positivamente) entre otras. Por lo tanto, es importante elegir uno y nunca romperlo.

APAGANDO EL SISTEMA

1. Apague el sistema cuando exceda 1.5 veces la reducción de su equidad de backtesting

Puse esta regla en mis comienzos. Hay varios hechos importantes al respecto que debo señalar.

En primer lugar, esta regla es buena y mala al mismo tiempo. Depende de la equidad de backtest que uses. En el pasado, prefería elegir un conjunto de parámetros de optimización y aplicarlo a todo el historial de datos. Más recientemente, comencé a usar la reoptimización regular, cuando combino varios períodos fuera de muestra (cada uno con un conjunto de parámetros diferente) y creo uno fuera de la equidad de la muestra.

Retrospectivamente, debo admitir que en el caso de un conjunto de parámetros aplicado a todo el historial de datos, esta regla de 1.5 veces la reducción no fue realmente la solución óptima. La equidad de un conjunto de parámetros fue demasiado “en la muestra”, es decir, el historial de la prueba revertida fue casi siempre mejor que los resultados en vivo (lo que es habitual). Por lo tanto, apagué los sistemas demasiado pronto y experimenté pérdidas con bastante frecuencia. Si tuviera el sistema encendido un poco más, el sistema se habría recuperado, en la mayoría de los casos.

Pero obtiene resultados completamente diferentes cuando usa la curva de equidad compuesta de varios períodos fuera de muestra, como parte de la reoptimización regular. Esta equidad es mucho más realista en términos de qué resultados futuros debe esperar. Hasta ahora parece que esta equidad, compuesta de varias entrevistas fuera de muestra, es realmente realista y la regla de 1.5 veces el máximo. La reducción histórica funciona muy bien en este caso.

2. Para determinar el momento en que se debe apagar, use la reducción de Monte Carlo

A pesar de la simplicidad del concepto descrito anteriormente, prefiero el segundo método: el análisis de Monte Carlo.

Una vez más, debe considerar si trabaja con equidad que usa solo un conjunto de parámetros simple, o si trabaja con una curva de equidad compuesta de varios intervalos de muestra.

Si usamos un único conjunto de parámetros para todo el historial, creo que el método de Monte Carlo es mejor que la regla de 1.5 veces la reducción. Cuando utilice Market System Analyzer para el cálculo de Monte Carlo, obtendrá un drawdown mucho mayor que 1.5x el drawdown y no apagará el sistema demasiado pronto. Además, lo que es realmente importante aquí es que Monte Carlo realmente tiene sentido, ya que la distribución de sus ganancias futuras será cada vez única y diferente de las anteriores. Así que considero a Monte Carlo como una herramienta fundamental (y para mí una herramienta primaria).

Recientemente, comencé a inclinarme más por el uso de Monte Carlo, incluso en el capital compuesto por varios períodos fuera de la muestra. Estoy de acuerdo en que las reducciones que obtendrá con este método no son muy buenas. Por otro lado, los números lo prepararán para el peor escenario posible, de modo que pueda crear su cartera de manera inteligente y capitalizar adecuadamente. Este es el método que uso actualmente. Aunque es conservador, coincide con mi estilo comercial.

La mayoría de las veces utilizo una curva de capital compuesta por entrevistas fuera de muestra, ejecuto el análisis de Monte Carlo, observo el nivel de confianza del 95% y la reducción máxima que obtengo allí es el momento en que apago mi sistema, en caso de que sea excedido.

Este es el enfoque que tiene más sentido para mí.

ENCENDER EL SISTEMA DE NUEVO

1. Vuelva a encender el sistema cuando la equidad esté por encima del punto en que se apagó

¿Cuándo puedo volver a encender el sistema? Es aún más difícil preguntarse cuándo apagarlo, al menos para mí. Muchos sistemas vuelven a la vida y vuelven a ser rentables. He experimentado esto muchas veces. Una de las reglas que puede seguir es anotar el momento en que apagó el sistema y volver a encenderlo cuando el sistema supere este punto. Por lo general, la estrategia continúa en la reducción por un tiempo después de que la apagas, pero luego vuelve a crecer y rápidamente llega al punto en que la apagaste. Considero que este enfoque es bastante agresivo, así que permítame llegar a la modificación de este método que prefiero.

2. Vuelva a encender el sistema cuando esté “completamente recuperado”

Durante mucho tiempo, he usado una regla para volver a encender el sistema cuando está completamente recuperado y hace que la nueva equidad sea alta. Esta regla funciona bastante bien, aunque la recuperación a veces puede llevar un año, o incluso más. Aún así, volví a comprar varios sistemas para operar en vivo usando esta regla y considero que es aceptable. Lo que otros me apoyan en este enfoque es que es demasiado “binario” y también el hecho de que la recuperación es a veces tan rápida y tan rentable que se pierde. Algunas muy buenas ganancias. Pero en el otro lado, está el método anterior, que en realidad es demasiado agresivo para mí. Entonces, lo que me parece que es el mejor enfoque es la combinación de ambos.

3. Combinación de ambas usando el tamaño de posición progresiva

La regla es volver a encender el sistema tan pronto como llegue al punto en que se apagó (método # 1), pero comenzar a negociarlo con un número mínimo de contratos. A medida que el sistema se recupera, comenzamos a agregar algunos contratos más.

Digamos que hemos negociado este sistema con tres contratos. Tan pronto como el sistema supera el punto en que lo hemos apagado (o un nivel aceptable por encima de este punto), comenzamos a negociarlo con 1 contrato. Si el sistema se recupera a la mitad de la reducción, agregamos el segundo contrato. Y si el sistema se recupera completamente, también agregamos el tercer contrato.

En este momento, encuentro que este método es el mejor. Actualmente, es mi forma preferida, ya que utiliza lo mejor de ambos métodos.

LA REGLA DE ORO

Cualquiera que sea la regla que decida seguir, lo más importante es seguir usando una sola regla. Sé absolutamente concienzudo. Tengo muchos estudiantes que perdieron mucho dinero simplemente porque no apagaron el sistema en el punto predefinido. Se cambiaron al llamado “modo de esperanza” y comenzaron a contratar que la estrategia se activará y volverá a crecer. Pero este momento nunca llegó y su pérdida se hizo más y más grande.

Debe cumplir con las normas y cumplirlas al 110%. Es doloroso apagar el sistema, hemos pasado mucho tiempo encendido. Pero es por eso que tenemos una cartera: siempre tendremos sistemas que fallarán, a pesar de todos nuestros esfuerzos. No estamos en un negocio seguro, estamos en el negocio con los riesgos que necesitamos de manera racional y profesional para administrar y controlar. La buena noticia es que es posible.

Feliz comercio!

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