Cuartos perdidos innecesarios (y lo que he aprendido de ellos)

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Cuartos perdidos innecesarios (y lo que he aprendido de ellos)

Con una diversificación más amplia y una mejor gestión de la cartera, me estoy acercando cada vez más a evitar perder cuartos. Sin embargo, a veces también pueden venir, y debo decir que para mí tienen un valor positivo: siempre puedo aprender algo nuevo y me motiva a trabajar en nuevas mejoras y pruebas adicionales de mis ideas.

El trimestre no rentable en sí no es un problema; es algo que un comerciante experimentado sabe que puede venir de vez en cuando, y es necesario tenerlo en cuenta. Permítame recordarle que cualquier enfoque comercial en el mundo tiene sus períodos de tiempo de bajo rendimiento y no rentables; nunca he oído hablar de ninguna estrategia que no tenga dichos períodos (y, debido a la naturaleza de los mercados, ni siquiera es posible).

El momento triste llega cuando el comerciante se da cuenta de lo que podría haber hecho de otra manera, mejor y con bastante frecuencia, con un enfoque un poco más avanzado, pudo haber evitado completamente el cuarto perdedor. ¿Qué he aprendido de algún mío, perdiendo innecesariamente cuartos?

1) Es esencial controlar el beneficio general de las estrategias de alta correlación y también otras estrategias en el mismo grupo de mercados.

El mayor problema en uno de mis trimestres perdidosos no fue la pérdida en sí, sino el hecho de que en el día perdedor tuve demasiadas posiciones similares abiertas, desde estrategias altamente correlacionadas y la pérdida del día en que se incurrió.

Esta experiencia me llevó a crear algo llamado GRUPO CALOR. En resumen, tener un monto máximo de riesgo establecido para todas las posiciones / estrategias abiertas en un grupo de mercado determinado . Por grupo de mercado, me refiero a estrategias que están altamente correlacionadas. Por ejemplo, puedo considerar que todas mis estrategias para los mercados de índices son un grupo de este tipo, porque cuando hay un mal día para mis estrategias de ruptura en los mercados de índices, la pérdida ocurre innecesariamente en muchos frentes.

Era consciente de la necesidad de tener CALEFACCIÓN DE GRUPO en el pasado, pero, en parte también por pereza, he subestimado este paso. Otra razón fue que cuando estaba pensando en la implementación de GROUP HEAT, a mis estrategias de índice se les estaba yendo bien.

¿Cuál es la definición de GRUPO CALOR? Es una protección simple que verifica que la suma total de las pérdidas por pérdidas de mis posiciones abiertas actualmente en un grupo de mercado dado sea inferior al 3% de mi cuenta actual (o cualquier otro valor, según el tamaño de su cuenta y sus preferencias personales) ). Tan pronto como se alcance este límite para un grupo, no se abrirán nuevas posiciones.

Esta simple regla me ha ayudado a ahorrar varios trimestres de pérdida innecesarios o, al menos, reducir drásticamente las pérdidas.

2) He aprendido que en los malos tiempos necesito reducir las posiciones y en los buenos tiempos para sumar (para disminuir la exposición cuando la estrategia está en una reducción)

De mis pruebas e investigaciones anteriores, he descubierto que la mejor manera funcional posible en los malos tiempos es reducir mis posiciones . Sí, el retorno de la reducción es más lento, pero, lo que es más importante, protegemos nuestro capital en los malos tiempos y no permitimos que toda nuestra cartera vaya incluso a una reducción mayor.

Personalmente, considero que mis estrategias son empleados de mi empresa: mientras hagan un buen trabajo, merecen más recursos, un mayor porcentaje de mi cuenta de operaciones. Cuando hacen un mal trabajo, merecen solo un pequeño porcentaje de mi cuenta.

Así que mi enfoque comercial en estas situaciones es áspero siguiente:

    Cuanto más profundo esté el sistema en una reducción, menos contratos deberá permitir que se negocien.

    A medida que el sistema está recuperándose de la reducción, puede aumentar lentamente la cantidad de contratos a la normalidad.

    Si negocia solo 1 contrato con cada uno de sus sistemas, considere una reducción temporal del número de sistemas.

    Es decir, los sistemas con mayor reducción deben tener la prioridad más baja sobre aquellos que tienen un buen desempeño, y si hay malos tiempos para todo el grupo (por ejemplo, índices), debe reducir los sistemas de negociación y la exposición en el grupo dado, hasta los días malos. para este grupo han terminado.

    La última opción es aumentar o disminuir el porcentaje de la cantidad arriesgada por cada operación de un sistema. Para hacer eso necesitas tener una cuenta más grande. La idea básica es nuevamente simple: la reducción mayor, el porcentaje más bajo de su cuenta que asigna a la estrategia dada.

Después de muchos experimentos, esta filosofía se ha convertido en lo mejor para mí y me ha ayudado muchas veces en los barrios débiles.

3) He cometido un gran error al tener demasiadas estrategias sesgadas en los mercados de índices

La última razón por la que perdí trimestres en muchos años de mi vida en el comercio ATS fue que solía tener en mi cartera estrategias de índices mucho más sesgadas que las de sesgo corto. ¿Por qué? Simple porque no es tan fácil desarrollar una estrategia de ruptura de sesgo corto para los mercados de índices. Los mercados de índice tienden a tener una tendencia mucho más al alza que a la baja, por lo que todas las estrategias cortas potencialmente interesantes tienen una pequeña muestra estadística de operaciones y eso complica su desarrollo y prueba efectivos.

Mi experiencia del pasado también mostró que las estrategias con sesgo en un lado no son una buena solución. Debe desarrollar estrategias de negociación en ambos lados, o al menos, equilibrar las estrategias largas / cortas en su cartera: para cada estrategia de negociación automatizada de sesgo largo, debe encontrar una que sea de sesgo corto.

Si hubiera hecho eso antes, podría haber ahorrado algunas pérdidas innecesarias.

Creo que cuando se tome un momento para pensar en los 3 puntos descritos anteriormente, descubrirá que pueden ayudarlo a pasar por sus malos momentos y mejorar sus resultados comerciales futuros y la estabilidad de sus ganancias.

Personalmente, he pagado muchas pérdidas innecesarias por estas tres lecciones, pero usted puede evitarlas.

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