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¿Debería la reputación de Octobers como territorio desastroso afectar su estrategia comercial de E-Mini?

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La prensa comenzó sus advertencias anuales y especuló que octubre es un mes peligroso para el comercio de e-mini. Tienden a dragar el desplome del mercado de octubre de 1987 como prueba positiva de la inminente muerte. Sí, los tambores de la ruina financiera y el desastre económico están golpeando con una regularidad impresionante basada en esa semana devastadora en octubre de 1987. Pero, ¿estas advertencias se basan en hechos o son un ejemplo de “creación de noticias” de dudosa precisión? Echemos un vistazo a la historia para evaluar el desempeño de octubre en los años posteriores a 1987 y relacionarlo con posibles problemas en el comercio de e-mini, específicamente el día y el e-mini scalping.

Desde el ocaso, debo expresar mi creencia de que los eventos catastróficos en el pasado no son una variable muy ponderada en la estrategia de comercio de e-mini. Por otro lado, resumir cualquier riesgo en octubre sería imprudente y contraproducente en mi estrategia comercial e-mini. El libro seminal de La mala conducta de los mercados y su discusión de los eventos de “larga cola” son una prueba positiva de que cualquier constelación de variables puede producir un movimiento comercial inesperado; no detectado (o interpretado correctamente), ya que los choques del mercado han sorprendido y confundido rutinariamente tanto a economistas como a comerciantes con su aleatoriedad y alcance, se esperaría que la volatilidad de los precios se expresara de manera más sustancial en el movimiento de precios en el CME y en otras bolsas de futuros.

Con mi sesgo personal sobre la mesa, echemos un vistazo a los resultados anuales en el Índice Dow para determinar si octubre ha sido un mes de riesgo para el comercio. En los resultados que se pueden encontrar en el perspicaz blog “Seeking Alpha” y en los datos de Dow Jones, aquí están los hechos:

· En los últimos cinco años, el Dow ha avanzado cuatro de los años, no ha disminuido

· En los últimos diez años, el Dow ha avanzado seis de los años, no ha disminuido.

· En los últimos quince años, el Dow ha avanzado once de los años, no ha disminuido.

· En los últimos 15 años, el Dow ha avanzado a un promedio de 1,76% en octubre.

Fuente: Dow Jones y el blog Seeking Alpha.

Solo hubo un año (2008) en el pasado que registró una caída significativa en los niveles de precios. En ese año el Dow experimentó una caída del 14.06%; Yo lo caracterizaría como resultado de la crisis bancaria / crediticia y no lo atribuiría específicamente a octubre en particular, ya que los datos anteriores han demostrado que octubre no ha sido un mes demasiado peligroso para el comercio de e-mini. Los datos confirman que en los últimos quince años, octubre no ha sido un mes peligroso, o incluso un mes estadísticamente relevante para condiciones comerciales peligrosas.

En resumen, no considero a octubre como un mes difícil para comerciar en relación con otros meses del año; de hecho, los datos sugerirían que octubre puede ser un buen mes para el comercio de e-mini. Sin embargo, ese evento de octubre de 1987 sigue siendo una barrera psicológica para los comerciantes y, al parecer, está lejos de ser olvidado. Como siempre, la mejor de las suertes en tu trading …

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