Desviaciones estándar, promedios móviles y reversión a la media

0
46

Para mi dinero, la mayoría de las personas hacen del e-mini trading un ejercicio de futilidad, teoría extraña e interpretación de indicadores locos. Si hubiera empezado a comerciar fuera de los pasillos de una institución, supongo que no sabría por dónde empezar; Este negocio tiene miedo con tantas ideas locas como indicadores locos. No creo que tenga que ser tan difícil. Uno de los primeros principios del comercio es que los precios tienden a pasar de la sobrecompra a la sobreventa y la sobreventa a la sobrecompra de una manera que rara vez se debe a un precio medio. Puede aprovechar esta tendencia y obtener ganancias, aunque pocas personas realmente cambian la Reversión a la Media de manera efectiva.

De vuelta en mi clase de estadísticas universitarias, aprendimos que la desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar objetivamente la cantidad de variación en un conjunto de datos determinado. Esa definición funciona bastante bien para explicar los niveles de compras excesivas (condiciones de sobrecompra) y niveles excesivos de ventas (condiciones de sobreventa) y puede darle una idea de cuándo los niveles de compras han excedido las expectativas y es probable que los vendedores ingresen al mercado y viceversa. cuando los niveles de venta han superado las expectativas y es probable que los compradores ingresen al mercado. En el comercio de e-mini, he estado jugando con esta idea durante casi 10 años y definiendo un Promedio Móvil Simple óptimo que mejor represente un precio promedio aceptable que sea únicamente útil para el e-mini scalping. Esto no fue lo más fácil, ya que el e-mini scalping es mucho más corto en tiempo y amplitud de mercado que los cálculos utilizados en el comercio de swing de e-mini. (Donde la reversión a la media comercial es más común)

Sin pasarme por una larga explicación matemática de cómo he llegado a los números que mejor se adaptan a mi estilo de scalping e-mini, puedo decir que para la mayoría de las personas, un promedio de entre 200 y 300 le será de gran utilidad. Me atengo a la media móvil simple debido a que una media móvil exponencial pesa la acción del precio más reciente en el cálculo de un gráfico de líneas. Este no es un atributo útil cuando se mira una cadena de datos de 200 períodos y distorsiona la verdadera media que está tratando de determinar.

Mi configuración de desviación estándar (SD) es más alta de lo que esperaba, pero para mi estilo de negociación parecen haber funcionado bien en los últimos 3 a 4 años. Generalmente uso un canal con el anillo interior con el nivel de desviación estándar más bajo (SD 1.5-2.4) que producirá una reversión a la media y el anillo exterior (SD 2.8-3.5) es generalmente el punto extremo en el que puede esperar una reversión potente a la media. Con aproximadamente 4300 transacciones registradas y registradas, he tenido un rango de resultados (dependiendo de las condiciones de volatilidad) que varía desde un 78% de éxito en el lado bajo y un 85% en el lado alto. Como todas las cosas en el comercio, la reversión a la media es un ejercicio de probabilidad y las condiciones del mercado son una variable principal para determinar la reversión al éxito de la media.

El día se deshizo de todos los indicadores y osciladores ridículos y aprendí a Reversion to the Mean, el flujo de pedidos y comencé a comprender que la acción del precio fue un día importante en mi vida comercial de e-mini.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here