¿Disfrutar del precio Acción rebotar arriba y abajo? ¿Los mercados volátiles te ponen nervioso?

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¿Disfrutar del precio Acción rebotar arriba y abajo? ¿Los mercados volátiles te ponen nervioso?

Si contestó no a cualquiera de las preguntas en el título, tengo que preguntarme acerca de su cordura. Si bien no me importa comerciar con cierta volatilidad en una tendencia, un mercado altamente volátil, sin tendencias, es la receta para un desastre comercial, sin embargo, muchos operadores nuevos se adentran en estos mercados con un sentido de entusiasmo y propósito. Tal vez solo estoy envejeciendo, pero los mercados altamente volátiles me han costado una gran cantidad de dinero en los últimos años.

Supongo que en este punto deberíamos definir la volatilidad en relación con el comercio de e-mini. Uso el rango verdadero promedio x 2 (ATR x 2) para tener una idea de la volatilidad que puedo esperar de los operadores activos y el ruido normal del mercado que siempre está presente. Sin embargo, muchas veces, este ruido de mercado puede aumentar hasta un nivel que tiene un efecto directo sobre su comercio, y cuando agrega a los operadores hiperactivos a la ecuación, puede tener algunas condiciones de comercio de e-mini altamente inestables.

Veamos un par de ejemplos y veamos qué escenario parece ser más propicio para el comercio rentable de e-mini:

· Ejemplo 1: el mercado ha estado en una tendencia bajista sólida con retrocesos notables durante dos horas y el ATR es de 16 tics. (Calculo el ATR utilizando un gráfico de tres minutos) Este mercado no ha alcanzado un nuevo máximo o un nuevo mínimo para el día, pero parece que se dirige hacia una prueba del mínimo del día en una hora más o menos si continúa a su ritmo actual.

· Ejemplo 2: el mercado comenzó el día con un disco muy duro hasta el mínimo diario, rebotó, y ahora se acerca a la línea media diaria. El ATR es de 17 garrapatas.

He hecho este ejemplo bastante simple, pero veamos los números de cada ejemplo. En el ejemplo 1, necesitaría establecer su límite de pérdida en 32 ticks. (ATR x 2) En el segundo ejemplo, el ATR se establecería en 34 tics. La pregunta que debe hacerse es si está dispuesto o no a correr el riesgo de 32-34 ticks en un comercio determinado. Si tiene una pequeña cuenta de operaciones e-mini, no recomiendo operar más de 20 puntos, lo que significa que un ATR de más de 10 debería hacerle considerar si su cuenta es lo suficientemente grande como para operar en las condiciones actuales del mercado. Sin embargo, un error común de la mayoría de los comerciantes nuevos es establecer sus paradas muy ajustadas, por ejemplo, 10 ticks. Por supuesto, la gran mayoría de las veces la volatilidad lo detendrá. No puede establecer sus paradas en 10 ticks en un mercado que requiere un límite de pérdida de 32 ticks. Establezca sus paradas correctamente, y luego establezca su objetivo en 1.5 o 2 su configuración de pérdida de parada. Como mínimo, establezca su objetivo de ganancias de la misma manera que su límite de pérdidas. Recuerde, nunca arriesgue más del 3% de su cuenta de negociación de futuros en una operación determinada.

Oh, probablemente te preguntes qué ejemplo sentí que era el más negociable; asumiendo que tengo un tamaño de cuenta de $ 25,000, me encantaría intercambiar el ejemplo 1. ¿Por qué? La mayoría de las operaciones a la baja, en promedio, se mueven dos veces más rápido que los movimientos al alza, que tienden a ser más pesados ​​en la naturaleza. También soy fanático de tratar de comerciar con la tendencia. El ejemplo 2 nos presenta un mercado muy inestable que es volátil y desquiciado; ni los comerciantes bajistas ni los comerciantes alcistas son capaces de establecer el control del mercado, por lo que se involucran en una lucha financiera difícil de leer, entender y comerciar. No dudaría en arriesgarme a 34 garrapatas en un mercado como este. No, si pensaba más, no cambiaría este mercado.

Cada uno de estos intercambios fue bastante similar en su naturaleza y tenían metales comparables, pero el contexto de cada comercio era bastante diferente. A pesar de que las cifras de stop loss eran muy similares, la posibilidad de éxito dependía únicamente del contexto del mercado en el momento de la negociación. El contexto del ejemplo 2 no mostró ningún patrón y debería evitarse.

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