E-Mini Trading: ¿Cuál es el problema con el flujo de pedidos y los aspectos internos del mercado?

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E-Mini Trading: ¿Cuál es el problema con el flujo de pedidos y los aspectos internos del mercado?

Recuerdo vívidamente que me retiré de The Street / CME con una compra anticipada y me pregunté qué iba a hacer por el resto de mi vida. Básicamente, había pasado toda mi vida negociando acciones / bonos / futuros (dondequiera que me necesitaran) y no estaba seguro de querer continuar por ese camino. Aún más inquietante fue mi falta de familiaridad con el comercio minorista. Escuché que e-mini trading estaba ganando algunas transacciones y que la reventa de ideas con contratos de menor tamaño podría ser una opción de carrera interesante y rentable. Además, no era como si supiera hacer otra cosa.

Después de pensarlo, me inscribí en una demo y me sorprendí. Pensé que los osciladores e indicadores comerciales tenían una calidad distinta de Fred Flintstone. Todos los indicadores disponibles para su uso fueron indicadores rezagados al estilo de J. Wells Wilder; Tasas móviles simples y exponenciales, estocástico, MACD, RSI, ADX y una gran cantidad de sistemas de comercio que iban en contra de todo lo que me enseñaron a nivel institucional; Me fueron las citas de Nivel 2, las cúpulas de volumen en tiempo real y el software propietario en tiempo real de la empresa.

Supongo que hay comerciantes que se ganan la vida usando el modelo de comercio de estilo rezagado, pero siempre he tenido un problema con “llegar tarde a la fiesta” cuando hago una transacción. Si este estilo de comercio es rentable para ti, me quito el sombrero. Por otro lado, la mayoría de los operadores que he observado que operan con indicadores rezagados han desarrollado una profunda comprensión del mercado y del movimiento de los sentidos de forma intuitiva.

La mayoría de los indicadores rezagados están en todas partes, desde la barra de 5 hasta 3 barras de retraso hasta que llegue a un comercio. En mi opinión, es un salto cuántico suponer que el movimiento direccional de dos barras se traducirá en un comercio productivo en la misma dirección. Con el nivel de aleatoriedad en el mercado y un ejército absoluto de computadoras coubicadas (para el comercio de alta frecuencia) con las que hacer la batalla, me sentí un poco superado al intercambiar la misma maquinaria que había operado durante la mayor parte de mi vida. Ahora estaba al otro lado de la cerca, por así decirlo.

Luché durante varios años tratando de convertir a estos rezagados en un sistema productivo, con cierto éxito, pero no en el tipo de éxito que disfruté mientras era un operador profesional. Necesitaba saber qué estaba pasando en el momento de la subasta, el tamaño y el alcance de las órdenes en reposo por encima y por debajo del punto de subasta en el DOM.

Los últimos dos años han producido algunos programas increíbles de flujo de pedidos en tiempo real y de lectura de cintas. Jigsaw Trading tiene un maravilloso conjunto de productos de comercio que recuerdan a los programas de comercio de utilería donde comencé. (Quiero señalar que no tengo ningún interés financiero ni acuerdos de compensación con las dos compañías que voy a discutir, solo me gusta su estilo) Carl Weiss en Sceeto es mi favorito absoluto y el que uso en mi sala de operaciones y personal comercio. Este programa me permite ver el flujo real del pedido, me alerta sobre los períodos de comercio de alta frecuencia, lee la cinta y tiene un conjunto completo de indicadores para aumentar aún más la precisión de sus operaciones.

Recomiendo encarecidamente invertir en software en tiempo real, te sorprenderás, una vez que aprendas los matices de este estilo de negociación, con la precisión que puedes lograr. Supongo que hay un pequeño retraso en el flujo de pedidos debido a los diferentes tiempos de la fuente de datos que puede estar usando, pero ese es el único cuello de botella en este estilo de negociación. Carl incluso ha agregado una nueva suite para aumentar Sceeto que los análisis de wavelet de rendimiento.

Aunque prefiero uno de estos programas en tiempo real sobre el otro, ambos son altamente efectivos, en relación con los modelos de oscilador lento, que cualquiera de los productos de comercio minorista que he visto. Si bien el software en tiempo real se acerca al tipo de configuración que puede encontrar un comerciante profesional, le brinda al comerciante una caja de herramientas que proporciona señales útiles mucho antes que nunca. Han hecho que este operador se sienta nuevamente como un profesional, ya que se opone a tomar las señales del oscilador y la contratación del mercado continúa en la dirección de su operación.

En resumen, he descrito algunas de las herramientas más nuevas disponibles para los comerciantes que quieran experimentar con un conjunto más profesional de herramientas de comercio e-mini. Además, he intentado contrastar el modelo de estilo rezagado con el modelo de comercio emergente en tiempo real. La mejor de las suertes en tus operaciones!

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