E-Mini Trading: uso práctico del indicador de movimiento direccional

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E-Mini Trading: uso práctico del indicador de movimiento direccional

En un artículo anterior, discutí las partes componentes del Indicador de movimiento direccional (DMI) y sus usos en el comercio electrónico. Es posible que desee consultar ese artículo y familiarizarse con las partes del indicador. El indicador ADX es, con mucho, el segmento más popular del indicador direccional de movimiento; tanto que a menudo lo ves utilizado como un indicador independiente en el comercio electrónico. Creo que es un error, y discutiremos la validez de esa declaración en este artículo.

¿Por qué es tan popular el ADX?

Por razones inexplicables, los comerciantes de e-mini, especialmente aquellos que operan en el estilo de reventa como yo, hacen todo lo posible para definir e identificar un mercado de tendencias. Para el comercio oscilante, la identificación de tendencias a largo plazo es esencial. Sin embargo, como e-mini scalpers, estoy principalmente interesado en las tendencias (o movimiento direccional en el mercado) que son de naturaleza a corto plazo. Como puede sospechar, no paso mucho tiempo identificando tendencias. En mi mundo, cuando la acción del precio se mueve hacia arriba durante una hora más o menos, el mercado es alcista y viceversa para una tendencia a la baja. He revisado textos que revisan elaboradas ecuaciones y metodologías para identificar un mercado en tendencia. Para mí, la simple observación es adecuada.

Por otro lado, una cosa que no puedes observar es la fuerza de una tendencia. No hay una herramienta más fina en mi arsenal comercial que el segmento ADX del Indicador de movimiento direccional para determinar la fuerza de la tendencia. Algunas pautas generales para medir la fuerza de la tendencia usando el ADX son:

Si el ADX está aumentando:

· Una lectura entre 15 y 25 = un posible punto de inicio de una tendencia

· Una lectura entre 25 y 45 = tendencia confirmada

· Una lectura de 45 o más = un mercado sobre extendido; Esté atento a un posible cambio de dirección de tendencia.

Si ADX está disminuyendo:

· Una lectura menor que 20 = baja volatilidad y entorno de mercado picado; oscilaciones del mercado bastante cortas, utilice DMI + y DMI- para la confirmación comercial

Una lectura entre 20 y 30 = movimiento de precios de tipo de consolidación

· Es probable una lectura entre 30 y 45 = corrección desde un nivel de precio extremo.

Siento que debo señalar (y puede que haya supuesto) que el ADX es unidireccional. Cuando el ADX está aumentando, indica que se está formando una tendencia o que ya está en su lugar. Si no indica en qué dirección se mueve la tendencia. Por ejemplo, un repunte al alza se ve exactamente como un colapso decreciente. Cuando los operadores de e-mini usan por primera vez el Índice de movimiento direccional y ven que la línea se mueve hacia arriba (aparece como un rally o tendencia al alza) y el mercado está en una tendencia a la baja, inicialmente se confunden. Sin embargo, después de un período de ajuste, la mayoría de las personas hacen los ajustes pensando en leer el ADX.

Por otro lado, el DMI + y DMI – son bastante sencillos; se cruzan como cualquier otra media móvil. Cuando se cruzan, es una señal para iniciar una operación larga o corta dependiendo de si el + o – está arriba o no. No se preocupe, ya que incluso el e-mini trader principiante es bastante consciente de cómo funcionan los promedios móviles.

Los dos componentes del Indicador de movimiento direccional fueron diseñados para trabajar en conjunto. Un largo cruce de los promedios móviles (el DMI + cruzando sobre el DMI – lo que pondría al DMI + en la parte superior) con la lectura ADX 30 indicaría un posible comercio con la tendencia y definitivamente sería una indicación, una fuerte indicación de un buen comercio a largo plazo. Por otro lado, el uso de los mismos números acepta que el ADX está disminuyendo a través de 30 indicaría un comercio mucho menos deseable y se podría suponer que la tendencia se está desvaneciendo.

Como puede suponer, J. Welles Wilder estaba pensando en un sistema comercial completo en el diseño del Indicador de Movimiento Direccional. Si bien sus intenciones fueron ciertamente buenas, el indicador no es particularmente preciso para las personas que son e-mini scalpers. Tiende a haber demasiados crossovers bajo ciertas condiciones, especialmente en mercados agitados que tendrán un comerciante de e-mini operando con demasiada frecuencia y tomando demasiados intercambios, muchos de los cuales son intercambios de baja probabilidad. Yo uso el DMI para filtrar las transacciones indeseables. Cuando se usa el DMI como indicador de filtro, se observan los promedios móviles ADX y DMI para ver si, de hecho, están de acuerdo tanto en el momento como en la dirección de la operación que está considerando.

En resumen, hemos analizado brevemente la aplicación práctica del Índice de movimiento direccional y sus componentes; ADX, DMI – y DMI +. He tratado de señalar algunas lecturas básicas en el ADX que pueden aumentar sus posibilidades de un comercio exitoso. He señalado que el indicador no es especialmente efectivo para e-mini scalpers porque tiende a ser un poco látigo. Finalmente, hablamos sobre cómo se cruzan los promedios móviles para indicar una posible operación.

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