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El costo real de los errores comerciales es mucho mayor de lo que piensas

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Un sistema de comercio basado en reglas discrecionales (I supongo que TIENES un sistema de comercio, ya sea un algoritmo complejo o 5 reglas simples que sigas) tendrá un -en elemento para errores comerciales. El tamaño de la asignación por errores variará para cada comerciante. Quizás es un operador muy disciplinado y comete pocos errores, o puede ser un operador menos experimentado, comete muchos errores y, por lo tanto, tiene un margen mayor en su sistema de comercio para sus errores. De cualquier manera, un sistema de negociación debe tener en cuenta los errores al calcular los rendimientos anuales esperados del sistema.

Descuentos por errores

Un sistema de negociación viable supone un rendimiento positivo con un cierto porcentaje de rendimiento asignado a cada operación. Este es un promedio de las operaciones ganadoras y perdedoras en el sistema durante un período de tiempo prescrito, generalmente anualmente. No estamos construyendo un sistema aquí, solo abordamos el impacto que los errores tienen en el sistema, por lo que asumiremos que tenemos un sistema que arroja un promedio de 1% por operación.

Supongamos que también suponemos que tomamos 20 operaciones por año, con nuestro sistema regresando 20% por año (nosotros no contamos para agravar nuestro rendimiento aquí para que sea simple). Para tener en cuenta el costo de los errores que cometemos al usar el sistema, nosotros asignaremos un costo por error. La mitad del uno por ciento es un número razonable. También necesitamos asignar un número promedio de errores. Nosotros diremos que promediamos 10 errores por año, reduciendo nuestro rendimiento por año en un 5% a 15% anual incluyendo nuestros errores. Esta es una forma bastante común y simple de dar cuenta del costo de los errores.

Impacto psicológico

Cuando opera con éxito y obtiene un buen beneficio para su sistema, ¿está “feliz”? con el comercio? Tal vez salgas a cenar o le compres a tu cónyuge un pequeño regalo para celebrar. Sé que me siento mejor acerca de mi comercio cuando estoy estoy haciendo dinero. Es un gran sentimiento. Has has entrado en el ring y saliste ganador.

¿Cómo te sientes cuando estás intercambiando tu sistema y pierdes dinero? No es un buen sentimiento, pero sabes que tienes # # *********; tendrás ganadores y perdedores en el sistema. Y en general, usted obtendrá su 15% (utilizando nuestro sistema imaginario anterior). Entonces, si bien perder dinero nunca produce un buen sentimiento, si te quedas en tu sistema, los sentimientos son manejables.

Ahora, ¿cómo te sientes cuando cometes un error y pierdes dinero porque has roto una de las reglas de tu sistema? Sé como me siento. Varias palabras describen el sentimiento; deprimido, de mal humor, enojado, triste y mi favorito, inclinado. Cuando pierdo dinero porque no he seguido mis reglas, me inclino.

Operar con inclinación

Operar con inclinación generalmente afecta su sistema de varias maneras. Si bien hemos asignado un costo a nuestros errores reales (el 5% por año, o la mitad del uno por ciento por error de negociación), es muy difícil asignar un costo a la negociación en inclinación. Este tipo de negociación puede:

  • Causar que pierda operaciones que su sistema le obligaría a tomar
  • Causa errores adicionales cuando intentas “maquillar” por el último error
  • Forzarlo a salir de las operaciones en las que ya se encuentra pero que aún no han alcanzado sus paradas o niveles de ganancias, simplemente porque está demasiado ansioso por mirar ellos; y
  • Resulta en que abandone su sistema por un período de tiempo cuando su sistema puede estar funcionando perfectamente

Cada operador es diferente y cada operador operará en la inclinación de manera diferente. Para calcular el rendimiento real de su sistema, debe determinar honestamente cómo comercia cuando opera con inclinación. Luego debe tener en cuenta ese costo dentro de su sistema. Si usted es serio acerca de su comercio, también debe trabajar muy duro para encontrar una manera de controlar su comercio cuando está operando en tilt.

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