El Método Swing de productos básicos, PARTE 2 – Asegure las ganancias, reduzca el riesgo y negocie los cambios

0
9
El Método Swing de productos básicos, PARTE 2 – Asegure las ganancias, reduzca el riesgo y negocie los cambios

Entrar en un mercado es simple. Salir con una ganancia máxima es difícil y es un arte. ¿Cómo sabemos cuándo obtener una ganancia y cuándo perderla? ¿Me perderé el gran movimiento si salgo ahora? Aquí hay algunos métodos que pueden sacar el misterio de qué hacer en estos momentos críticos.

Entonces, ¿cuál sería el escenario de mercado ideal para obtener ganancias utilizando el Método Thomas Swing? Tomemos un ejemplo. Somos largos dos llamadas y los mítines del mercado de futuros. Vendemos un contrato futuro y el mercado de futuros disminuye. Cubrimos el contrato futuro en los mínimos y el mercado se recupera a nuevos máximos. Vendemos otro contrato de futuros y el mercado disminuye, y así sucesivamente. Esencialmente, hemos tomado todas las ganancias de recuperación de opciones y las hemos unido en una sola línea (como una cadena) al absorber sus caídas, utilizando el contrato de futuros como cobertura.

Veamos una situación menos favorable. Una vez cubierto con el contrato de futuros a corto plazo, si el mercado de futuros disminuye drásticamente en un nuevo mercado bajista, aún podríamos hacerlo bien si las opciones pierden su valor, pero el contrato de futuros sigue beneficiándose. Por el contrario, si el mercado explota al alza, los deltas de las opciones se acercan a 1.0, por lo que en algún momento las dos opciones serán más que cancelar un contrato de futuros y mostrar un beneficio razonable. Estas son posibilidades interesantes teniendo en cuenta cuán limitadas son las posibilidades de ganancias de limitar las opciones de compra erosionadas.

¿Cuál es el resultado más indeseable? Si el mercado de futuros se desvía después de la cobertura, las opciones se erosionarán (como es normal) y el contrato de futuros se mantendrá cerca del punto de equilibrio. No continúe manteniendo la cobertura si las opciones erosionan a un delta por debajo de 0.5 o tienen menos de 30 días para el vencimiento. Esto se está acercando a un contrato de futuros desnudos ya que las opciones de los productos básicos tienen una compensación menor. Otro aspecto negativo general es que necesitará mantener el margen para el contrato de futuros sin importar las opciones de productos básicos que tenga.

Esta estrategia se puede revertir para una posición larga de opción de venta de materias primas. (en busca de una disminución) Compraría un contrato de futuros contra dos opciones de venta después de una disminución rentable.

El Método Thomas Swing es una técnica que cualquier tenedor de opciones de productos a largo plazo debe considerar. Aferrarse al gran giro puede ser más fácil cuando bloqueamos las ganancias a corto plazo en el camino. Se necesita una buena sensación de tiempo a corto plazo para ejecutar este método correctamente. Pase tiempo practicando esta estrategia en papel hasta que esté clara. Es otra herramienta que debe tener lista en su arsenal comercial al comprar y mantener opciones de productos básicos para el gran cambio.

¡Buen comercio!

Existe un riesgo considerable de pérdida de futuros y opciones de negociación y puede no ser adecuado para todo tipo de inversores. Solo se debe utilizar el capital de riesgo.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here