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El principio de aleatoriedad, paradas estrictas y fallas en el comercio de E-Mini

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El principio de aleatoriedad, paradas estrictas y fallas en el comercio de E-Mini

Si alguna vez hubo un tema que enviará a los operadores experimentados a argumentar, es cómo medir y tener en cuenta la aleatoriedad y el establecimiento de niveles objetivo de pérdida / ganancia. Tampoco podía hablar de aleatoriedad sin recomendar la lectura del Dr. Burton Malkiel “A Random Walk Down Wall Street”. El Dr. Malkeil argumenta enfáticamente que el movimiento pasado no puede usarse para predecir el movimiento futuro de los precios. No hace falta decir que no encontrará este tomo en la mayoría de las bibliotecas de comerciantes técnicos. Como un individuo que ha pasado la mayor parte de su vida comercial operando institucionalmente y más recientemente en ventas minoristas, creo que el Dr. Makiel está muy equivocado, pero vale la pena leer el libro para controlar la aleatoriedad y sus implicaciones en su comercio personal. Las ideas del Dr. Malkiel están ampliamente clasificadas como Teoría de la caminata aleatoria.

Personalmente puedo dar fe de que cualquier comerciante que no incluya este componente en su plan de negociación escrito se condenará al fracaso. Si ha operado durante algún período de tiempo, habrá notado que entre movimientos de mercado, la acción del precio tiende a divagar en patrones inusuales y contradictorios. Estos patrones son frustrantes para el comercio y pueden hacer que quieras prender fuego a tu cabello.

¿Qué es la aleatoriedad en el comercio a corto plazo de e-mini?

La aleatoriedad es el ruido de aceptar y completar pedidos que no están correlacionados con un plan comercial específico. Por ejemplo, Joe, el plomero, se detiene en su casa y le dice que escuchó de su tío Pete que General Electric tiene una nueva tecnología inteligente que pronto será lanzada y revolucionará la forma en que las redes eléctricas distribuyen electricidad. Sin hacer su propia investigación, usted cree que el tío Pete es una fuente de información confiable y que compra 84 acciones de General Electric. No ha comprobado el precio de GE, ni ha revisado las gráficas de la empresa, sino que las compras se basan en recomendaciones de terceros o de terceros. Esto es ciertamente una compra al azar. Usted no sabe que el tío Pete y Joe el fontanero son, en el mejor de los casos, un conocimiento casual. Este tipo de compra es mucho más común de lo que piensas.

¿Cuál es la relación entre el rango verdadero promedio, la parada ajustada y la aleatoriedad?

Cualquier operador que no tenga en cuenta el movimiento aleatorio en el mercado está condenado al fracaso. Mido esta variable usando el rango verdadero promedio (ATR) y multiplico la lectura por 2x o 3x (dependiendo de la volatilidad del mercado prevista) y establezco mis objetivos de paradas y ganancias en consecuencia. Es bastante común leer sitios web comerciales que afirman que usan paradas estrictas. Al investigar este artículo, encontré varios sitios de e-mini scalping que afirman que establecen sus paradas en 5 tics. Supongamos también que el ATR 2x es igual a un rango de 24 puntos. Puedo decirle que establecer sus paradas en 5 cuando la pérdida correcta es 24 da como resultado una pérdida constante de 5 tics. Para ganar una configuración comercial de esta naturaleza, la acción del precio tiene que moverse en su dirección desde el git-go. No he tenido muchos intercambios en mi carrera que se dispararon sin deambular un poco. En general, confío poco en las personas que afirman que intercambian paradas muy ajustadas y una gran cantidad de literatura académica respalda mi opinión. Por otro lado, ganar consistentemente con una parada de 5 ticks es ciertamente una perspectiva atractiva. Desafortunadamente, aún tengo que encontrarme con el comerciante que dice usar paradas estrictas y demostrar que la estrategia funciona. No es asi.

Mi punto aquí es hacerle saber que debe tener en cuenta la aleatoriedad en sus operaciones. No puede establecer paradas en un mercado volátil en función del tamaño de su cuenta o de la estricta detención de 5 tics mencionada anteriormente. Si configura sus paradas correctamente, tiene muchas más posibilidades de ganar que si afirma que usa 5 paradas para marcar. Como siempre, la mejor de las suertes en sus esfuerzos comerciales.

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