Elementos de una estrategia comercial rentable

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Elementos de una estrategia comercial rentable

Los sistemas o estrategias comerciales utilizan un conjunto predefinido de reglas comerciales para generar señales objetivas de compra y venta. Si bien la variedad de sistemas comerciales es casi ilimitada, la mayoría de los sistemas comerciales rentables tienen ciertos elementos en común. Ya sea que construya su propia estrategia o compre una, intercambiar una estrategia con estas características maximizará sus posibilidades de éxito.

Las estrategias comerciales más rentables tienen el nivel correcto de complejidad en su lógica comercial. Estos '' Ricitos de oro '' Las estrategias no son demasiado simples ni demasiado complejas. Los mercados financieros son ciertamente complejos. Es poco probable que una estrategia demasiado simple responda adecuadamente a la complejidad del mercado. Por otro lado, si la estrategia es demasiado compleja, puede ser demasiado ajustada al mercado. Una estrategia de ajuste excesivo es aquella que no se generaliza bien a los datos que no sean en los que se basó. Las estrategias complejas tienden a ser demasiado sensibles a los cambios en el mercado y necesitan ajustes y modificaciones constantes.

Una estrategia comercial rentable necesita tener entradas y salidas realistas. Por ejemplo, es fácil en la mayoría de los lenguajes de script especificar órdenes limitadas para una entrada comercial. En la práctica, es posible que no se complete una orden de límite, dependiendo de la liquidez del mercado y de la cantidad de operadores que tengan órdenes frente a la suya. Del mismo modo, puede ser posible especificar una salida de mercado al cierre, pero si el pedido se realiza exactamente en el cierre del mercado, no habrá oportunidad de completarlo. Los resultados de la simulación, por otro lado, pueden no tener esto en cuenta. Además, algunos mercados pueden no permitir ciertos tipos de pedidos. Si su mercado solo permite órdenes de mercado, una estrategia basada en órdenes de detención puede no ser rentable si la lógica de la estrategia debe convertirse en órdenes de mercado.

Muchos operadores se centran más en las entradas comerciales que en las salidas. Sin embargo, en muchos casos, las salidas son más importantes. Un elemento esencial de la lógica de salida de la estrategia es que un sistema comercial rentable debe contener salidas tanto para salir con pérdidas como para salir con ganancias. Un ejemplo de salir con pérdidas es una parada de protección ( gestión del dinero ). Una salida de destino, basada en una orden de límite, es un ejemplo de salida con ganancias. Sin la capacidad de salir de una operación perdedora, las pérdidas en una estrategia comercial son potencialmente ilimitadas. Del mismo modo, sin la capacidad de salir de un comercio rentable, es probable que se convierta en una pérdida.

Aunque parezca obvio, un elemento importante de una estrategia comercial rentable es la codificación correcta. Ciertamente, si desarrolla un sistema usted mismo, es importante verificar que el código del sistema haga lo que desea. Es tentador comenzar a probar una nueva estrategia de código para obtener rentabilidad tan pronto como el código verifique o compile, pero es importante verificar que la lógica prevista codificado correctamente primero.

Otra característica que se requiere para la rentabilidad son los supuestos de costos razonables. Los costos comerciales incluyen comisiones, tarifas y deslizamientos. Este último se define como la diferencia entre el precio del pedido y el precio al que se completa el pedido. Una cantidad realista para el deslizamiento depende del mercado y el tipo de orden. En algunos mercados, las órdenes de detención tienen menos deslizamiento que las órdenes de mercado, mientras que las órdenes de límite tienen deslizamiento cero (aunque no se pueden cumplir). Si su plataforma de negociación tiene una lógica incorporada para convertir las órdenes limitadas en órdenes de mercado, entonces será necesario suponer un deslizamiento incluso para las órdenes limitadas. Asumir un deslizamiento demasiado pequeño puede significar la diferencia entre un sistema rentable y uno perdedor.

En general, los sistemas más rentables son los más consistentes. Demostrar una rentabilidad constante durante un largo período de tiempo significa que el sistema funciona bien en una variedad de condiciones de mercado. Los sistemas comerciales que han extendido los períodos planos o de retiro están claramente adaptados a ciertos tipos de condiciones de mercado. Si esas condiciones no se manifiestan en el futuro, no hay razón para esperar que la estrategia sea rentable. Además, los resultados del desempeño histórico deben basarse en suposiciones realistas para iniciar la equidad y el riesgo. Si el rendimiento indicado se basa en un tamaño inicial mucho más alto que el que tendrá o la estrategia requiere asumir más riesgos de los que puede tolerar, la estrategia puede no ser rentable para usted.

Finalmente, las estrategias comerciales rentables tienen buenos resultados en tiempo real o fuera de muestra . Los sistemas de negociación generalmente se desarrollan utilizando datos de precios para uno o más mercados. Los datos sobre los cuales se desarrolla inicialmente la estrategia se denominan conjunto de datos en la muestra. Una vez que se desarrolla una estrategia, siempre debe probarse en un segundo conjunto de datos de precios que no se utilizó durante el desarrollo. Esto se denomina conjunto de datos fuera de muestra. Solo las estrategias que son rentables con datos fuera de la muestra probablemente serán rentables en el futuro. Una vez que se implementa una estrategia, se puede rastrear en vivo, ya sea simulada o con dinero real. Los resultados de seguimiento rentables en tiempo real son el árbitro final de la rentabilidad.

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