Encontrar una ventaja comercial de futuros

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Encontrar una ventaja comercial de futuros

Entonces, ¿qué es una ventaja comercial?

Una ventaja comercial es simplemente una probabilidad estadística de que su operación tenga una mayor probabilidad de trabajo esperada.

Su entrada tiene un poder predictivo de la dirección futura del precio, ya sea a corto o largo plazo:

Se debe cuantificar una ventaja real, debe tener datos estadísticos para demostrar que tiene la capacidad de capturar ganancias más allá de lo normal. Los datos también deben cuantificar el riesgo para que los comerciantes conozcan la cantidad óptima de capital para invertir en un sistema.

  • Un sistema puede tener una ventaja en la velocidad, ningún ser humano puede competir con la velocidad o la toma de decisiones de una computadora.
  • Daytrading solo sistema, lo que significa sistemas con 100s de oficios por año. Los mercados tienen una distribución normal negativa debido a los costos de transacción, por lo que un sistema debe tener una ventaja mucho mayor que 0 para tener éxito.
  • Una ventaja real también se traduce en curvas de equidad suaves, lo que significa que su sistema no solo debe basarse en uno o dos grandes ganadores (valores atípicos). Los buenos sistemas de transacciones diarias deberían ser rentables todos los años.

Cada vez que un sistema hace un intercambio, necesitamos tener una probabilidad de éxito; Necesitamos conocer la exposición exacta al riesgo y sabemos que cada operación se realizará de manera impecable e instantánea. Si no puede cuantificar su borde, entonces simplemente no tiene uno.

Errores al desarrollar un sistema o encontrar un borde

El mayor error de la mayoría de los desarrolladores de sistemas es sobre la optimización. He visto innumerables sistemas en los que un operador ha desarrollado y codificado un sistema con una espectacular curva de equidad de pérdidas y ganancias casi lineal. Tiran todo el dinero que tienen y lo intercambian en vivo solo para tener un fracaso espectacular. El problema es que todo lo que han hecho es crear una curva que hace un excelente trabajo para ajustar los datos del pasado. De hecho, tienen programas que hacen precisamente eso:

Por ejemplo, tome una señal de promedio móvil simple (cualquier desarrollador de sistemas serio nunca debe confiar en indicadores retrasados ​​en el diseño de su sistema). Podemos crear un sistema simple con las siguientes reglas.

  • Si el promedio de movimiento rápido (‘n barras’) es menor que el promedio de movimiento lento (‘x barras’) al comienzo del nuevo día y luego el promedio de movimiento rápido se cruza por encima del promedio de movimiento lento en cualquier punto durante el día en que se generó una señal de Compra. Salir al final del día.
  • Tenga en cuenta que estamos generando operaciones solo largas y esto puede ser un sesgo masivo en primer lugar, ya que los mercados de renta variable prefieren el lado largo.

Ahora bien, si este fue un sistema de tránsito diurno y colocamos los costos de deslizamiento y comisión adecuados, entonces esperamos que este sistema sea un fracaso. Un informe de prueba retroactiva que utiliza un promedio móvil rápido simple (cerca, 50 barras) y un promedio móvil lento (cerca, 100 barras) en un mercado de Emini ES de 1 min desde 2007 a 2020 (comisión y deslizamiento incluidos) muestra un factor de beneficio negativo de 0.96 Más de 1.282 oficios.

Como esperábamos, este fue un fracaso intenso en 1,282 operaciones. Sin embargo, un proveedor o comerciante astuto puede usar software de optimización y modificar las (‘n barras’) y también modificar (‘x barras) utilizadas para este sistema. Podemos intentar la optimización para este sistema con: incrementos de 1.

Aquí está el mejor resultado:

Tenemos un total de 1,781 días como nuestra población y al máximo de una operación por día negociamos en 1,246 días. Por lo tanto, tenemos un nivel de confianza del 99% en el número de operaciones que refleja nuestros datos de muestra. Además, una entrada aleatoria tiene una probabilidad negativa de éxito (debido a los costos de transacción), por lo que las probabilidades de éxito en 1.246 operaciones son muchas desviaciones de la media y la probabilidad de éxito aleatorio es rara. Desde esta simple optimización de indicadores podemos ver que se puede generar un sistema ganador con más de 1,000 operaciones, incluso con algo tan simple como tasas móviles sin objetivos o paradas integradas en el sistema.

Lo peor que puede hacer un desarrollador de sistemas es introducir los indicadores rezagados en un sistema temprano y luego modificar y optimizar el parámetro que se está utilizando. Los sistemas comerciales nunca deben usar la optimización de parámetros, ya que esta es una forma segura de falla y no usamos ningún indicador como la base detrás de nuestra promesa de sistema.

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