Entienda el principio de reversión a la media y redoblé sus beneficios comerciales de E-Mini

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Soy un ávido Reversion to the Mean (RTM) e-mini scalper y he encontrado parámetros matemáticos en varios contratos de e-mini que funcionan con éxito. Dicho esto, no quiero inferir que he desarrollado una ecuación mística que cambiará para siempre la cara del comercio de e-mini. No, ese no soy yo; pero las pruebas retrospectivas y el examen cuidadoso de los resultados durante varios años han afinado mis cálculos hasta el punto de que esta estrategia ha respondido en porcentajes de victorias en el rango del 70% +. Desde hace varios años, he registrado todos los intercambios y he notado las condiciones asociadas a cada intercambio, incluyendo; reducción, tendencia, contrarreferencia, objetivos de ganancias, puntos de pérdida de la pérdida, para nombrar algunos. Es un dolor ser tan meticuloso, pero los beneficios de e-mini están en los detalles.

¿Qué es exactamente la reversión al comercio medio?

Puedo dividir el comercio de RM en tres conceptos básicos que varían de un contrato de e-mini a otro. Me gustaría señalar que, según mi experiencia, la reversión a la media funciona mejor cuando se negocian derivados, especialmente tratados.

· Determinar un precio de mercado promedio durante un período de tiempo determinado. Utilizo un promedio móvil simple para realizar esta tarea. Por lo general, en cualquier momento entre 175 y 250 períodos es un buen punto de partida. Las pruebas de respaldo son esenciales en cualquier contrato dado que observa cambios en la personalidad del mercado. Por ejemplo, mercados en fuerte movimiento pueden requerir un ajuste de variables en sus cálculos. Por otro lado, los mercados de canalización y los mercados laterales requieren un poco de ajuste fino.

· El siguiente paso es bastante simple y directo; tenga en cuenta los “valores atípicos” a lo largo de un período de tiempo determinado. En algún momento, el precio del mercado se propaga a dónde se aleja de la media (SMA). Inicialmente utilicé un gráfico de dispersión y perfeccioné algo el proceso a medida que pasaba el tiempo.

· A medida que los precios se alejan de la media, llegan a un punto en el que el movimiento comercial se debilita. Para lograr esto, utilizo dos bandas que están configuradas como desviación estándar de error (Sigma) a través de pruebas de respaldo. La línea interior se puede establecer en sigma 1.7-2.5 y la línea exterior refleja un parámetro de 2.8-4.0 según el comportamiento del mercado. Al pintar el espacio entre las dos configuraciones de desviación estándar, se obtiene un conjunto de bandas por encima y por debajo de la media, que se rellenan en amarillo para una fácil identificación. No tengo que revisar las bandas todos los días, solo cuando hay un cambio distinto en el comportamiento del mercado. Mi suposición no científica es que vuelvo a sintonizar las bandas aproximadamente cada tres meses.

El comercio de las bandas es bastante sencillo, ya que el precio se mueve hacia la banda superior o inferior. Asumo las bandas cuando el precio comienza a girar hacia la media. Cuando existe una tendencia, es importante recordar sacar los precios que están en la dirección de la tendencia. Aunque los contratos de e-mini tienden a revertirse a la media incluso en las operaciones de contra tendencia, el porcentaje no es tan impresionante como las operaciones con tendencia.

No es del todo simple. Un pico de cualquier tipo explotará a través de cualquier ajuste de desviación estándar y espero que no esté en un comercio en la dirección opuesta al pico. Los picos afectan a todos los tipos de sistemas de comercio, por lo que son un riesgo para todos los comerciantes. Las noticias, por otro lado, pueden causar algunas aberraciones en un comercio de e-mini dado. La mayoría de los comerciantes de e-mini tienden a permanecer fuera del mercado cuando las noticias están programadas para el anuncio; pero las noticias particularmente buenas o sorprendentes pueden enviar los precios en espiral ya través de sus pequeñas bandas comerciales.

Puede que se esté preguntando, ¿por qué no usa el indicador de Bollinger Band o un canal de Keltner? En mi opinión, podría lograr lo mismo con cualquiera de los dos instrumentos. Sin embargo, crear mis propias bandas y agregar algunos parámetros específicos para el movimiento de la banda pareció mejorar mis resultados significativamente.

En resumen, propuse que la incorporación de la revisión a la estrategia de la media le brinda una mejor oportunidad de obtener beneficios. Echamos un vistazo a algunos rangos de parámetros que uso, y sugerí hacer algunas pruebas para encontrar tolerancias aceptables. Finalmente, vimos un método para intercambiar los datos generados por nuestros parámetros.

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