Estrategia de inversión socialmente responsabl

0
34

Si desea hacer algo que sea beneficioso tanto para usted como para el mundo, una de las opciones es la inversión socialmente responsable (SRI).

Al adoptar un estilo de inversión socialmente responsable, todos podemos fomentar el comportamiento corporativo que respalda la protección del medio ambiente, la protección del consumidor, los derechos humanos y más.

He desarrollado una estrategia de rotación simple que cambia entre 2 fondos:

1. Fondo de responsabilidad social Domini – DSEFX.

2. Vanguard Tesoro a largo plazo – VUSTX .

El cambio se basa en el rango de impulso de cada fondo, el 100% del capital se colocará en el fondo con el rango de impulso de 1 mes más alto.

En el primer día de cada mes antes de la apertura del mercado, calcularemos el impulso de cada fondo dividiendo el precio de cierre del último mes (el último día del precio de cierre del mes) por el precio de cierre del primer día del último mes. Luego transferiremos nuestro capital al fondo con un mayor impulso. Repetiremos este proceso a principios de cada mes. Para maximizar los resultados, tenga en cuenta que el cambio de un activo a otro debe realizarse en el primer día abierto, ya que retrasar el cambio puede perjudicar las ganancias.

Probé de nuevo esta estrategia desde enero de 1994 hasta octubre de 2013, la prueba muestra buenos resultados:

Rendimiento anual = 11.8% (relativo a aproximadamente &% de s & p500)

Reducción máxima = -17.2% (relativo a aproximadamente -55% de s & p500).

La proporción de Sharp y otras medidas de riesgo también mostraron mejores resultados que s & p500.

La estrategia logró navegar de manera segura a través de dos mercados bajistas principales: la burbuja de las punto-com 2000 y la caída del mercado de la vivienda en 2008.

Durante los 19 años de pruebas retrospectivas, la estrategia realizó 109 intercambios (interruptores), 52% de los cuales fueron ganadores y 48% perdedores. El ganador promedio fue de 6.2% y el perdedor promedio fue de -2.2% dando un buen factor de ganancia de 3.1.

Algunas palabras sobre el fondo social Domini (del sitio web del fondo): El Fondo invierte principalmente en acciones de compañías estadounidenses que cumplen con los estándares sociales y ambientales de Domini Social Investments. Domini evalúa las inversiones actuales y potenciales del Fondo según sus estándares sociales y ambientales basados ​​en los negocios en los que participan, así como también en la calidad de sus relaciones con los accionistas clave, incluidas las comunidades, clientes, ecosistemas, empleados, inversores y proveedores.

Domini puede determinar que un valor es elegible para inversión incluso si el perfil de una corporación refleja una mezcla de características sociales y ambientales positivas y negativas.

¡Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer de nuestro mundo un lugar mejor!

Para más información sobre SRI haga clic aquí .

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here