Estrategias automatizadas de Breakout para pequeñas cuentas

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La gente a menudo me pregunta si las estrategias de ruptura se pueden usar para cuentas pequeñas. Y la respuesta simple es, sí, pueden. Hoy, veamos más de cerca este tema y cómo se puede hacer.

En primer lugar, es importante explicar un contexto de crisol. Si desea crear estrategias de ruptura para cuentas pequeñas, necesita trabajar con un riesgo bajo. Pero todo cuesta algo. Un riesgo bajo prácticamente siempre llevará a algún compromiso: en su mayoría, usted ganará menos y la estabilidad de su capital será menor. Sin embargo, experimentará períodos más largos en los que su cuenta irá mayormente de lado. Desafortunadamente, en el comercio no hay soluciones en blanco y negro, y cada ventaja es redimida por cierta desventaja. Una vez que decida desarrollar estrategias para pequeñas cuentas, debe preguntarse: ¿Qué es más importante para usted? ¿Es un pequeño riesgo por operación o una reducción que es lo más pequeño posible? (Y no digas ambos, ya que estos son contradictorios). ¿Por qué? Lo explicaré en ejemplos.

Reducción vs. riesgo por operación

Hay una regla general en las estrategias de ruptura: cuanto mayor sea la pérdida de la pérdida, menor será la reducción. Tal vez suene inconsistente, pero la lógica subyacente es bastante clara: las estrategias de Breakout tienen una tendencia a pasar por correcciones fundamentales a lo largo de un día y un stop-loss más grande se enfrentará a esto mucho mejor. Se arriesga menos con pequeñas paradas, pero saldrá con pérdidas con más frecuencia. Un stop-loss más grande te ayudará a permanecer durante las correcciones. Entonces, aunque cada pérdida será un poco más dolorosa, la reducción general puede ser menor y la tasa de ganancias y éxito es mucho mayor.

Echemos un vistazo a uno de mis sistemas de ruptura simples que se pueden usar para comerciar en numerosos mercados, incluso con un pequeño stop-loss.

En este sistema, el valor más pequeño aceptable de stop-loss es 100 USD (mercado EMD, plazo de 30 minutos). Es posible usar el mismo stop-loss en mercados ES o TF con resultados similares. Tal límite de pérdida es de hecho muy bajo para la estrategia de negociación automatizada, a menudo incluso más pequeño que en mercados similares durante la negociación discrecional. Con un stop-loss como este, es posible negociar una cuenta pequeña y perder operaciones no se considerará insoportable.

¿Cómo se verían la equidad y la reducción máxima en este escenario? El sistema está generando ganancias estables, pero la equidad tiene sus períodos débiles. El beneficio promedio es de 3000 USD por año y la reducción general es de 2380 USD. Esto significa que es posible comerciar con un stop loss muy pequeño. Sin embargo, la pregunta es: ¿no valdría la pena aumentar un poco el riesgo? Entiendo que para alguien con una cuenta pequeña, un stop-loss superior a 100 USD podría ser inaceptable, pero veamos si realmente no obtendríamos más que si utilizáramos un stop-loss de 100 USD muy pequeño.

Y ahora el mismo sistema con un stop-loss de 300 USD. Parece un gran salto para aumentar el stop-loss hasta el 300% de la cantidad original, pero echemos un vistazo a lo que hemos ganado. El beneficio medio por año aumentó a aprox. 4200 USD (una mejora del 40%), la estabilidad del capital es significativamente mejor, y la reducción se redujo a 1930 USD (casi una mejora del 20%).

Entonces, la primera regla al buscar estrategias de ruptura de ATS es: incluso si está trabajando con una cuenta pequeña, busque una estrategia con un límite de pérdida ligeramente mayor al que normalmente usaría en operaciones discrecionales, o un poco más grande de lo que usaría. sentir es aceptable

En este caso, debe percibir el stop-loss solo como una protección necesaria. Aunque las pérdidas individuales serán hasta cierto punto más dolorosas, sus resultados mejorarán y la distribución de ganancias será más estable.

Cómo capitalizar

Una vez que tenemos un sistema con un riesgo confiablemente pequeño (300 USD sigue siendo un stop-loss muy pequeño; personalmente también trabajo con stop-loss de 2000 USD por contrato) y una pequeña reducción (retiros de menos de 2000 USD para una estrategia de ruptura automática) puede considerarse pequeño), para dicha estrategia podemos capitalizar con una cuenta pequeña confiable. La técnica es simple:

1) Lleve a cabo un análisis de Monte Carlo del sistema (por ejemplo, en Market System Analyzer – http://www.MarketSystemAnalyzer.com ) para descubrir la peor reducción probable en el futuro. Esta reducción será en su mayoría un 25% mayor que su capital original, es decir, en el sistema anterior tendríamos que esperar una reducción de 2400 USD en lugar de 1930 USD.

2) Piense en lo que representa en porcentaje su reducción aceptable aceptada y capitalice de acuerdo con la reducción de Monte Carlo que debe corresponder con este porcentaje. Si decide que puede aceptar una reducción del 50% en su cuenta, entonces su capitalización se verá así: 2 x 2400 USD = 4800 USD. Si decide que puede aceptar un retiro máximo de un tercio de su cuenta, su capitalización se verá así: 3 x 2400 USD = 7200 USD.

Con un poco de paciencia e investigación, puede idear estrategias que se puedan negociar en ciertas circunstancias con cuentas muy pequeñas, es decir, 5000-10000 USD.

Una vez que tenga algunas estrategias como esta, es posible trabajar con puertos pequeños (sistemas 2-3). En tal caso, debe realizar un análisis de Monte Carlo en su cartera en general (el programa MSA es excelente para eso) y capitalizar de acuerdo con la reducción de la cartera en Monte Carlo.

Cómo buscar estrategias para pequeñas cuentas.

Entonces, una vez más … La buena noticia es que es posible encontrar una buena estrategia de ruptura de calidad para cuentas pequeñas. La mala noticia es que tomará mucha más paciencia y siempre tendrá que comprometerse un poco.

Debe preguntarse cuál es la cantidad que está dispuesto a aceptar (dicha cantidad debe ser razonable, por ejemplo, 100 USD es un poco extremo, pero 300-500 USD parece razonable) y durante el desarrollo de la estrategia de ruptura, tendrá para implementar esto como una cantidad fija desde el principio de todo el proceso, es decir, en la búsqueda y desarrollo de la estrategia de ruptura.

En general, es mejor encontrar estrategias de ruptura con pequeñas pérdidas y pérdidas en mercados como YM y ES, especialmente en marcos de tiempo de 15 minutos y 30 minutos. Sin embargo, se necesita mucha más paciencia; encontrar una estrategia para la pérdida en pequeñas paradas probablemente sea más difícil (pero no imposible). Desde mi experiencia, a veces vale la pena tomar una estrategia probada y probada y probarla en otros mercados con diferentes valores de pérdidas y pérdidas. De esta manera, he encontrado, por ejemplo, valores bajos de stop-loss para el sistema BOSS (pero para plazos superiores a 15 minutos). Por lo general, solo una de cada seis de mis estrategias de ruptura se puede usar con un pequeño stop-loss. Esto solo confirma la dificultad de buscar este tipo de estrategia, pero con una cuenta de alrededor de 8000 – 10000 USD, puedo imaginar tener una cartera con tres de estas estrategias y tener una base decente para un mayor crecimiento.

Feliz comercio!

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