Formas modernas de dimensionamiento de posición

0
88
Formas modernas de dimensionamiento de posición

Cuando empecé con el comercio hace más de una década, pensé que el éxito del comercio consistía en estar en lo correcto: saber cuándo ingresar al mercado y extraer algo de dinero rápidamente.

¡Muy pronto los mercados me enseñaron que este no era el camino correcto a seguir!

Poco a poco comencé a mover mi mentalidad de ser correcto a probabilidades simples: ya no me preocupaba lo correcto o lo incorrecto, sino más bien cuánto perdía cuando el comercio no funcionaba y cuánto ganaba cuando el comercio era rentable.

Pero hace 3 años, cuando comencé a diseñar los algos comerciales de primer nivel que ahora usamos en nuestro fondo de cobertura, quería ir aún más lejos, así que dirigí mi atención a un nivel aún mayor de administración de riesgos, basado en la pregunta :

¿Cuál es la posición correcta de mi comercio en un momento dado?

Inicialmente, desarrollamos una plataforma de prueba especial con el programador principal en mi fondo de cobertura y comenzamos a probar un sinfín de ideas para encontrar nuevas técnicas para determinar el tamaño de la posición. La idea era simple: cuanto mayor era la posibilidad de que las condiciones actuales del mercado estuvieran a nuestro favor, mayor era el porcentaje de nuestro capital que debíamos arriesgar (más contratos de futuros deberíamos negociar) y viceversa.

Nos divertimos mucho probando todas nuestras ideas y algunas de ellas fueron realmente geniales (pero muy simples). Ocasionalmente, las pruebas nos llevaron a una idea aún más grande que usamos para construir nuestra posición de tamaño “cerebro” que llamamos “Director de operaciones”, pero incluso si no estás en la etapa de crear tu propio fondo de cobertura (aún), hay Todavía hay muchas maneras simples en las que puede utilizar este enfoque y comenzar a probar técnicas avanzadas de tamaño de posición.

Aquí hay algunos sencillos que puedes probar hoy:

1. El día de la semana es importante: algunos días de la semana tienen resultados más sólidos que otros, por lo tanto, puede ajustar el tamaño de su posición en consecuencia: en algunos días de la semana puede aumentar su posición en un 25, 50 o incluso 100% (y en algunos días también debes disminuir el tamaño de la posición).

2. La acción del día anterior a menudo ayuda: la forma en que el mercado operó el día anterior a menudo es importante. Simplemente analice cómo lucen sus operaciones cuando el día anterior fue un día de recuperación, cuando fue un día de caída, cuando fue un día de baja volatilidad y cuando fue un día de alta volatilidad. La acción del día anterior se puede correlacionar con la calidad de sus entradas, por lo tanto, tiene otra gran oportunidad para establecer el tamaño de su posición en consecuencia.

3. Una brecha de apertura puede hacer una gran diferencia. En algunos mercados, una brecha grande puede significar que podría no haber suficiente espacio para un nuevo movimiento en la dirección de la brecha, por lo tanto, analizar si el día de negociación actual se abrió con una brecha, en qué dirección y en qué tamaño puede ser otra forma efectiva de determinar un tamaño de posición más apropiado para el día en cuestión.

Por supuesto, hay muchas más técnicas para explorar, pero estas 3 son bastante buenas y son seguras para empezar. Cuanto más experimente con diferentes métodos de tamaño de posición, en diferentes configuraciones y condiciones de mercado, más interesantes serán los resultados.

Y si realmente desea avanzar con este concepto (que recomiendo encarecidamente), entonces una de las mejores maneras es utilizar los internos de mercado para analizar las condiciones del mercado. Esta es una de las técnicas que utilizamos en nuestro fondo de cobertura y aquí también es donde puede comenzar a ver algunas posibilidades realmente fascinantes.

¡Feliz comercio y tamaño de posición feliz!

Tomas

¡Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Better Trader Academy!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here