Indicador excepcional de sobrecompra en el mercado sobrevendido: ¿El Santo Grial para los inversores de ingresos por opciones?

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Indicador excepcional de sobrecompra en el mercado sobrevendido: ¿El Santo Grial para los inversores de ingresos por opciones?

Identificación cuando un mercado está a punto de cambiar de dirección

Un verano, con una pluma y papel pergamino, Isaac Newton creó el cálculo y también desentrañó gran parte del misterio de las leyes físicas que impulsan el cosmos. Varios cientos de años más tarde, Albert Einstein, que permitió cómo lo hacía parado sobre los hombros de Newton, descubrió más de los secretos que son las fuerzas detrás de la operación del universo. Pero a pesar de que Albert pasó la mayor parte de su vida posterior a la relatividad buscando una teoría que vincule todas las fuerzas de la física, esa ecuación, si existe, permanece sin descubrir.

En una escala menos cósmica, una empresa similar continúa con respecto a saber cuándo las acciones y opciones del mercado (# han entrado en un estado de exuberancia o consternación terminal … sobrecompra o territorio sobrevendido que indica un cambio de dirección está sobre nosotros.

Una señal de sobrecompra sobrevendida que funcione perfectamente obviamente marcaría el final del mercado de valores, ya que si mañana & # 39; s los precios se conocían con certeza, nadie tomaría el lado equivocado de un oficio.

Dicho esto, se ha logrado un progreso real en la producción de indicadores técnicos que aumentan significativamente la probabilidad de pronosticar con éxito cuándo es probable que un mercado se encuentre en un nivel superior o inferior, y que un cambio de dirección es probablemente inminente.

Uno de esos indicadores en particular, cargado con el nombre poco glamoroso '' Williams% R, '' ocupa un lugar destacado con inversores sofisticados de acciones y opciones. Es el arma secreta de muchos comerciantes de acciones y opciones muy exitosos.

Los inversores conservadores que buscan ingresos mensuales a través de spreads verticales (spreads de crédito) encontrarán esta herramienta especialmente útil porque su marco de tiempo es necesariamente relativamente corto, generalmente de 2 a 8 semanas desde el inicio hasta la conclusión de el comercio.

La señal Williams% R

Williams% R representa el día actual & # 39; precio de cierre relativo al máximo y puntos bajos de los últimos días (generalmente 10 días) en forma de gráfico. Puede mostrar este gráfico para cualquier acción, índice o ETF subyacente, al igual que cualquier gráfico estándar, en la mayoría de los sitios web de firmas de corretaje.

La escala de la derecha del gráfico – el eje vertical – representa los valores de – 100 (la parte inferior del gráfico) a 0 (la parte superior del gráfico). El valor actual de Williams% R siempre está entre 0 y 100. Puedes ignorar el signo menos.

La interpretación es que cuando la línea del gráfico & # 39 se cruza con el eje vertical en lecturas extremas de rango superior cerca de 0, un “muy sobrecomprado” se está señalando el mercado; lecturas extremas de rango inferior cerca de 100 grito “muy sobrevendido”.

Williams% R es un indicador técnico de oscilador muy muscular por sí solo, pero puede aportar potencia adicional al agregar un filtro o dos al análisis.

Agregar estos dos filtros de entrada puede fortalecer aún más su comercio

1. El 200 promedio móvil simple de un día (SMA)

Si limitamos nuestras operaciones a aquellas donde nuestra operación contemplada es en la dirección de la tendencia general , la ya poderosa capacidad predictiva de Williams% R bien podría mejorarse aún más.

Al superponer un 200 – promedio móvil de día en el gráfico Williams% R, puede ver de un vistazo si Williams% R & quot ; señal & quot; es particularmente atractivo en términos de la tendencia actual.

Básicamente, lo que podría alentarlo racionalmente a actuar en la señal es cuando Williams% R ahora señala un mercado muy sobrevendido … pero cuando el 200 – la tendencia del día sigue siendo alcista. Este escenario apuntaría hacia un diferencial de crédito de venta alcista.

De manera similar, cuando Williams% R señala un valor de sobrecompra para un mercado que tiende a la baja, el enfoque lógico sería una posición corta a través de un spread de call bajista.

2. Soporte y resistencia como filtro

La campana está sonando realmente fuerte para el comercio si, además de obtener la señal Williams% R, la señal está en conformidad con la tendencia basada en el 200 – promedio móvil diario, nosotros también tenemos esta confirmación que mejora aún más: la señal de Williams viene con el precio subyacente en o cerca de un nivel de soporte o resistencia de gráfico significativo ( apoyo si vamos a ir por largo tiempo o resistencia si nuestro interés está en el lado corto).

Conclusión

Es seguro decir que no hay, ni habrá, un “ santo grial '' Indicador de mercado para proporcionar certeza total de que está entrando en una operación rentable.

Sin embargo, el oscilador Williams% R, junto con 2 filtros simples, puede ser una herramienta tremendamente efectiva para aumentar la probabilidad de una operación exitosa de diferencial de crédito o la compra directa de una opción, acciones o ETF.

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