La emoción de descubrir nuevos patrones de inversión de la tendencia de las velas japonesas

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La emoción de descubrir nuevos patrones de inversión de la tendencia de las velas japonesas

Una de las razones principales de la existencia de las velas japonesas y su creciente popularidad es su capacidad para detectar patrones de inversión de tendencias incluso antes de que surjan. Todos los operadores quieren saber la respuesta a la pregunta “¿Qué va a hacer el mercado a continuación?” Las Velas hacen un largo camino para responder a esa pregunta.

Los practicantes de velas son detectives. Están en una expedición constante para encontrar patrones de reversión, de los cuales hay unos 15 que se ven con más frecuencia. Muchos de ellos tienen nombres descriptivos, porque se parecen a sus homónimos, por ejemplo, “Shooting Star”, “Dark Cloud Cover” y “Hammer”. Son muy rápidos y fáciles de recordar. Es un verdadero placer e inmensamente satisfactorio encontrar uno durante la búsqueda, ya que la historia demuestra que muy a menudo son predictores precisos de un cambio de tendencia importante, que puede conducir a un éxito mucho mayor en el comercio y la inversión.

El “estándar”, o bien conocido, los patrones de reversión de la Candelabro son variaciones de sí mismos, la existencia de la cual la literatura reconoce pero les presta poca atención, como si fueran solo una idea de último momento. Ahora, sin embargo, hemos llegado a comprender que estas variaciones, o “patrones de inversión de tendencia poco ortodoxos” merecen reconocimiento por derecho propio como entidades separadas e independientes que llevan dentro de sí gran parte del “ADN” de sus padres y tienen la misma predicción. capacidad.

Como ejemplo, el inicio del Gran Rally de 2009 estuvo marcado por el surgimiento en marzo de 2009 del patrón de inversión “Tokyo Express” (en el Dow Industrials), que es una variación de la conocida “Morning Star”. Del mismo modo, la “patada doble” de mitad del vuelo del Rally en julio de 2009 presentó el patrón de inversión “Kobe Cruiser”, que llevó al mercado hasta el extremo superior del Rally en abril de 2010.

Los patrones de inversión no ortodoxos de las velas también aparecen en los mercados bajistas, como imágenes espejo de sus contrapartes alcistas. Como ejemplos, vemos el “Clipper de Osaka” en la Libra / Dólar en agosto de 2009 y el “Hokkaido Hustler” en los bonos del Tesoro de EE. UU. En diciembre de 2009.

Es una alegría aún mayor identificar una nueva variación potencial en los patrones estándar de reversión de velas y verla crecer; y luego, si su predicción cumple con su promesa, reconocerla como una nueva entidad que merece ser considerada como un patrón separado, y darle un nombre propio.

William Kurtz
8 de agosto de 2010.

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