Los mejores tipos de sistemas de comercio algorítmico

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Los inversores están constantemente buscando nuevas estrategias de inversión que eliminen las conjeturas de una inversión. Quieren que sea un enfoque de alto rendimiento y bajo estrés; Una que minimiza los riesgos y maximiza las ganancias en cada transacción. Los sistemas de comercio algorítmico se desarrollaron a lo largo de estas líneas. “Algorítmico” suena como un término pesado para digerir, pero no lo es. Le daremos una breve descripción del comercio algorítmico y sus variados tipos.

¿Qué es un sistema de comercio algorítmico?

El término comercio automatizado se usa indistintamente para el comercio algorítmico. Sin embargo, los dos son conceptos diferentes. El último es un subconjunto del anterior. El comercio algorítmico se define como el uso de herramientas matemáticas avanzadas para tomar decisiones transaccionales importantes en el mercado financiero. Este sistema se relaciona fuertemente con los modelos de computadora para hacer intercambios. Sobre la base de las condiciones de mercado prevalecientes, decide dónde comprar, mantener o vender una posición.

Divide un gran comercio en pedidos múltiples para reducir el impacto en el mercado.

El comercio algo es generalmente utilizado por grandes inversores institucionales. Muchos fondos de cobertura y bancos han construido sus propios sistemas de negociación algorítmica. Estos sistemas son complejos y varían de un corredor a otro. También es conocido por algunos como el comercio de caja negra y algo de comercio. Hay muchos sistemas de comercio algorítmico para inversores e inversores individuales disponibles en línea.

Los sistemas algorítmicos tienen varias ventajas para un inversor. Implica una mínima intervención humana. Está impulsado por la tecnología y, por lo tanto, ofrece un mayor nivel de precisión. Está automatizado y aprovecha todas las oportunidades posibles que surgen en el mercado. Es rápido y detecta oportunidades de alta probabilidad incluso antes de que una pareja de traders detecte y reaccione a una configuración. Tiene mayores beneficios para las grandes empresas porque manejan una gran cantidad de volumen cada día, lo que requiere acumulación y distribución para evitar mover la oferta del mercado y el precio de venta.

Hay otro término que es muy popular en Wall Street. Es el comercio de alta frecuencia. El comercio de alta frecuencia es un subconjunto del comercio algorítmico. Se utiliza para referirse a las operaciones a corto plazo. Es una plataforma electrónica que comercializa grandes volúmenes a velocidades muy altas.

Tipos de estrategias algorítmicas

Los sistemas de negociación algorítmica se clasifican en diferentes tipos según las funciones que realizan. A continuación se enumeran los principales tipos.

1. Algoritmos de Ejecuciones Comerciales:

Esta estrategia se aplica para minimizar el impacto de los precios al ejecutar operaciones. Divide los intercambios de grandes volúmenes en pedidos más pequeños y los libera lentamente en el mercado.

2. Estrategia de algoritmos de implementación:

Esta estrategia lee y transmite información de mercado en tiempo real. Formula señales comerciales automatizadas para ser implementadas por una plataforma de ejecución comercial. También implica reequilibrar los puertos y buscar oportunidades de arbitraje.

3. Juegos y algoritmos de sigilo:

Está especialmente creado para aprovechar las fluctuaciones de los precios que surgen de las grandes operaciones.

4. Fabricación del mercado electrónico:

También se conoce como arbitraje de reembolso pasivo. Esta estrategia de provisión de liquidez imita el papel de los creadores de mercado tradicionales.

5. Arbitraje estadístico:

Este es un enfoque cuantitativo para el comercio de acciones. Se desarrolló a partir de la “estrategia de comercio de pares” más simple. A diferencia de la estrategia comercial de pares que compara y contrasta un par de inversiones, Statistical Arbitrage intenta correlacionar cientos o más de acciones, incluidas las largas y las cortas.

Pensamientos conclusivos:

Si bien los sistemas de negociación algorítmica pueden ser rentables y emocionantes, tenga en cuenta que los sistemas pueden funcionar mal y este tipo de negociación puede ser muy costoso. Solo realice transacciones con capital de riesgo que pueda permitirse perder.

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