¿Los sistemas de comercio de Black Box realmente funcionan?

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¿Los sistemas de comercio de Black Box realmente funcionan?

Los nuevos comerciantes a menudo están expuestos a numerosos anuncios sobre sistemas de comercio de caja negra. Estos pueden variar de aquellos que se centran en el comercio de divisas para negociar una canasta de mercados de futuros de productos básicos. Muy a menudo, estos anuncios vienen con algunos reclamos, seguido de una declaración requerida que indica que los resultados se basan en pruebas hipotéticas.

La pregunta es, ¿alguno de estos sistemas alguna vez funciona? Bueno, realmente depende de las expectativas individuales. Si espera obtener un rendimiento del 100% o más cada año, estos sistemas no funcionarán. Ningún sistema es capaz de funcionar tan bien a largo plazo. Si hubiera tal sistema, ¡quien lo haya desarrollado no lo está vendiendo!

Desafortunadamente, los nuevos comerciantes son presa de estas empresas que simplemente venden sistemas comerciales y, en algunos casos, cobran miles de dólares por estos sistemas. Los comerciantes no tienen forma de saber si el sistema realmente funcionará a largo plazo.

Una forma en que estos vendedores de sistemas hacen que su producto se vea tan bien es mediante el ajuste de curvas. Comienzan con un sistema básico para probar datos históricos, y luego ajustan los parámetros para identificar los mejores parámetros para el sistema en todo el conjunto de datos. Luego anuncian los resultados de esos parámetros. Desafortunadamente, esos parámetros a menudo tienen un bajo rendimiento cuando se aplican a conjuntos de datos fuera de muestra o en el rendimiento en tiempo real. ¿Por qué? Porque el carácter de los mercados cambia.

Por ejemplo, uno de los principales sistemas de comercio vendidos a lo largo de los años ha sido el sistema de comercio de Tortugas que se hizo famoso por el comerciante de productos básicos Richard Dennis en la década de 1980. Enseñó un sistema mecánico a varios comerciantes, muchos de los cuales tuvieron un éxito tremendo como asesores de comercio de productos básicos. Cabe señalar que había un componente discrecional en el sistema, y ​​ninguno de los comerciantes seguiría ciegamente las reglas mecánicas de comercio.

Con el tiempo, el rendimiento de este sistema y muchos sistemas de tendencia similar siguieron a la erosión. Una revisión del desempeño de operadores como John Henry y Dunn Capital Management lo confirma. En la última década, esas empresas tuvieron importantes reducciones, lo que resultó en una caída significativa del dinero bajo administración.

Debido a esto, estos comerciantes se vieron obligados a adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Simplemente había demasiados comerciantes tratando de hacer lo mismo, y esto reclamaba más inestabilidad en las tendencias.

¿Qué significa esto para el nuevo comerciante? Bueno, significa que no debe comprar a ciegas un sistema de comercio y seguir las señales a ciegas y esperar grandes ganancias. Simplemente no va a suceder. En su lugar, un comerciante debe comprar o desarrollar algunas estrategias que se ajusten a su propia personalidad comercial, y luego aprender a administrar operaciones con dinero real. En este caso, es importante que el comerciante comience de a poco y tenga otro medio para pagar sus facturas.

El comercio para ganarse la vida es extremadamente difícil. Sin embargo, los comerciantes bien capitalizados con estrategias sólidas tienen la oportunidad de ganarse la vida, incluso en las condiciones actuales del mercado.

Copyright (c) 2010 Scott Cole

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