Market Panic: cómo puede beneficiarse del miedo

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Market Panic: cómo puede beneficiarse del miedo

¿Le gustaría ver un método de sincronización que sea 75% correcto y extraiga constantemente dinero del S & amp; P 500 mercado desde 1997? La siguiente estrategia de negociación se llama VIX Stretch Strategy y se encontró en un libro llamado “Estrategias de negociación a corto plazo que funcionan”. por Larry Connors y Caesar Alvarez. El concepto se ejecuta en un gráfico diario del mercado de futuros S & amp; P E-mini y las reglas son muy simples.

  1. El precio debe estar por encima de su 200 – promedio móvil diario
  2. VIX debe extenderse 5% o más por encima de su 10 – promedio móvil de día durante 3 o más días
  3. Salir cuando el RSI de 2 períodos se cruza 65 Sí simple, pero también potente.

A 200 – el promedio móvil simple (SMA) del día actúa como un mercado simple filtro de entorno dividiendo el mercado en dos modos principales: alcista y bajista. Dado que la estrategia solo es larga, las operaciones se inician si el precio de cierre está por encima del filtro SMA de 200 días.

La siguiente regla utiliza el VIX, que es una medida de la volatilidad implícita de las opciones de índice S & amp; P 500. Esto a veces se llama índice de miedo. ¿Por qué? Verá que este índice sube dramáticamente cuando el mercado cae bruscamente y los participantes del mercado se vuelven temerosos. Por lo tanto, los picos en el índice VIX a menudo se asocian con ventas pronunciadas o dramáticas en el mercado. Dado que estamos buscando una desaceleración del mercado para abrir una operación larga cuando estamos dentro de una tendencia alcista a más largo plazo, utilizamos el índice VIX para medir la desaceleración del mercado. Comprar las inmersiones dentro de un mercado alcista general es una configuración comercial clásica. También es interesante notar que no estamos simplemente usando la acción del precio para medir una desaceleración del mercado. Al usar VIX para medir el nivel de la desaceleración del mercado, estamos midiendo la creciente volatilidad observada en los precios de las opciones del índice S & amp; P 500. Por lo tanto, no estamos midiendo un retroceso en el precio directamente, sino indirectamente.

La regla final es nuestra regla de salida que utiliza un RSI de 2 períodos. Al cierre de la barra diaria, se calcula el RSI y si este valor es superior 65 salimos al cierre. Codifiqué estas reglas en EasyLanguage para ver qué tan bien funcionarían. Lo hizo bastante bien. Los resultados a continuación son de 1997 hasta marzo 2011. $ 20 por deslizamiento y comisiones se dedujeron por viaje de ida y vuelta.

Beneficio neto: $ 20, 720

Factor de beneficio: 3. 12

Número de operaciones: 56

Porcentaje de operaciones ganadoras: 76%

Beneficio promedio por operación: $ 370

Los resultados son excelentes para un sistema tan simple. Son simples, pero potentes porque explotan una ventaja del mercado que ha existido durante la última década. Esa ventaja es comprar debilidad en un entorno alcista general.

¿Es este un sistema comercial completo? ¡Tenga en cuenta que el código utilizado para generar estos resultados no tiene paradas! La mayoría de las personas consideraría esto una violación completa de las reglas. Yo mismo no comerciaría sin paradas. Por lo tanto, se puede agregar una parada dura catastrófica. Al cerrar esta estrategia de tiempo, es una gran idea semilla para construir un sistema comercial completo. Con un poco de creatividad, I & # 39; estoy seguro de que podrías convertir esto en un gran sistema.

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