¿Por qué debería pasar mucho tiempo con diferentes métodos de salida?

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Una de las cosas con las que pasé mucho tiempo son las estrategias de salida. Desde los más básicos hasta algunos de mis ideas y conceptos nuevos. El trabajo sobre diferentes métodos de salida siempre ha dado sus frutos, a pesar del hecho de que no todos han demostrado ser efectivos. En el artículo de hoy, te describiré mi experiencia con 5 métodos de salida diferentes.

1. Objetivo de ganancias de USD

En términos generales, la primera y básica técnica que aparecerá en tu mente cuando se trata de una técnica de salida es el objetivo de beneficio fijo. Esta es una de las técnicas más comunes, que me ha demostrado ser una técnica de salida válida hace años, cuando operaba a discreción. ¿Cuáles son los resultados de esto cuando se trata del comercio ATS?

Puedo decir que en general esta técnica es todavía utilizable. Sin embargo, tiene algunas desventajas. La primera es que la mayor parte del tiempo el beneficio promedio por operación se reduce drásticamente. Y por esta razón, el USD PT fijo no se puede aplicar a muchos de mis sistemas: cuando incluyo los costos de transacción, algunos de los sistemas se convierten en intradurables. Esto sucede la mayoría de las veces cuando aplica este PT a ATS intradía.

El otro problema es que la MFE (excursión favorita máxima) es en el caso de sistemas intradía mucho más bajos que el límite de pérdida (los topes de pérdida mayores funcionan mejor para los ATS de ruptura), por lo que la RRR (relación riesgo-recompensa) final puede ser negativa , alrededor de 1.5: 1, lo cual no es una situación cómoda para algunos de los comerciantes.

A lo largo del tiempo, he descubierto que el mejor enfoque para las estrategias intradía es el compromiso:

Para la mitad de los contratos, use la salida de PT fija y para la otra mitad use la salida EOD (Fin del día). Esta combinación te ayudará a suavizar la curva de la equidad y vale la pena experimentar. La segunda opción es omitir por completo la salida de EOD, convertir la estrategia en swing (desde el intradía) y aumentar drásticamente el valor del PT de USD a un nivel de RRR positivo. En ese caso, tiene más sentido usar USD PT y es posible crear estrategias realmente interesantes.

2. Objetivo de beneficio

La segunda opción que se le ocurre a una mente es utilizar el objetivo de beneficio basado en%. Tengo que admitir que este enfoque es realmente específico. En primer lugar, solo hay un número limitado de mercados (especialmente BONDS) donde logro aplicarlo con éxito. En la mayoría de los casos se trata de mercados financieros, comercializados por grandes instituciones. Más adelante,% based SL funciona mucho mejor que% PT (al menos para mí). Para concluir, no funcionará para usted en la mayoría de los mercados, pero en el otro lado, hay algunos mercados (como Bonds) donde esta es la única técnica que se puede utilizar.

3. Objetivo de ganancias ATR

La posibilidad de usar salidas “dinámicas” como ATR Profit Target o Stop Loss (es decir, varias veces el rango verdadero promedio en el momento de la entrada) es muy popular. Por ejemplo: tiene una posición larga, guarda el valor del indicador ATR en el momento de la entrada y configura su SL como 2x ATR y PT como 4x ATR. La ventaja de este enfoque es que los productos pueden adaptarse mejor a los cambios de volatilidad.

Personalmente, me gusta este método de salida, pero no lo uso tan a menudo como puede parecer. Simplemente porque el USD PT todavía funciona mejor en muchos casos. Pero todavía hay un área donde usarlo tiene más sentido: las estrategias ATS de swing. Para estos tipos de estrategias, realmente recomiendo esta técnica, debería probarla y experimentar con ella para obtener buenos resultados.

Lo que también me funciona es una combinación de USD PT y ATR PT: simplemente incluya ambos métodos en su estrategia y el sistema saldrá en lo que ocurra primero, lo que estará más cerca de su precio de entrada. Para ATR PT no le recomiendo que optimice demasiado el período de ATR, simplemente elija uno (como 5 o 20) y siga usando este solo.

4. Número de barras de entrada

Uno de los métodos de salida alternativos, que es bastante interesante, es especificar su momento de salida como un número de barras desde el momento de la entrada. Este método suena extremadamente simple, pero me sorprendió lo efectivo que podría ser. En cierto modo, esta técnica podría considerarse como una MFE “basada en el tiempo”. Dado que la mayoría de los métodos intentan definir el momento de salida para obtener el mejor valor de MFE, es decir, el MFE clásico “basado en el espacio”, utilizando el número de barras desde la entrada es MFE “basado en el tiempo”, cuando puede obtener un valor de MFE de interés . Y nuevamente, descubrí que los mejores resultados que puedo obtener al combinar ambos enfoques son los que mencioné anteriormente y agregué el número de barras desde la entrada. Después de todo, el desarrollo de comercio y ATS es principalmente un proceso creativo y necesita probar y experimentar con nuevas ideas.

5. Mercado Interno de Salida.

Probablemente el método más sofisticado de todo mi arsenal es la salida basada en un cambio del estado de ánimo en los mercados, es decir, basado en Market Internals. La mayor desventaja de este enfoque es que solo se puede aplicar en los mercados de índices.

La mayor ventaja es que en la mayoría de los casos funciona muy bien, lo que puede ser mejor que planificar sus salidas en el cambio del estado de ánimo del mercado. Este método se puede utilizar perfectamente incluso para el comercio intradiario. Pero, nuevamente, he descubierto que es bueno combinarlo con otros, como el USD PT, etc.

Resumen

Las salidas son una categoría comercial completamente separada y solo un cambio en el método de salida puede darle un sistema completamente diferente, con una calidad completamente diferente. A veces, solo cambiando el método de salida, he logrado cambiar el sistema que estaba fallando todas mis pruebas robustas en un sistema exitoso.

Lo más importante que debe tomar de este artículo es: experimente y sea creativo. En el comercio ATS no hay dogma y realizar todo tipo de experiencias con diferentes ideas es la mejor manera de obtener los mejores y más interesantes sistemas y mejores resultados comerciales.

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