¿Por qué el mercado de valores no reaccionó a ser “amañado” y 10 consejos para el comerciante e inversionista promedio?

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Una gran nota importante del libro como tantos otros, tendrá sus “15 minutos de gloria” y luego desaparecerá en la bóveda de libros olvidados sobre los males del mercado de valores. No alborotó a nadie en el lado institucional porque la mayoría de las instituciones importantes están usando Dark Pools. No, las Agrupaciones Oscuras no son operadas por los Operadores de Alta Frecuencia. Se llama Dark Pool porque es un sistema de orden no transparente que no se muestra hasta DESPUÉS de que se complete el pedido, por lo que los algoritmos HFT no pueden ver las órdenes de los Dark Pools. Propietarios de escritorio Los comerciantes, que son los comerciantes que trabajan para las instituciones del lado de la venta para ganar dinero para sus empleadores, los grandes bancos, las compañías de servicios financieros, los fondos de cobertura, etc. creen que el libro no causará más regulaciones.

Más interesante fue el consenso de que educar al inversionista promedio desinformado y menos informado es probablemente la mejor cura para la desconfianza sistémica de la población en general con respecto al mercado de valores. Eso es fascinante, ya que el mercado de valores a los ojos de la población en general cubre toda la industria financiera, que incluye bonos, materias primas, derivados de futuros, derivados de tasas de interés, mercados de crédito, bienes raíces, acciones, anualidades y divisas. Este pensamiento incorrecto es uno de los principales resultados de la información nebulosa y desactualizada que se difunde en Internet.

Lo que parece ser un problema aún mayor es que la persona promedio cree que los HFT son un ser humano real, un comerciante que es malo y destruye sus ahorros de la vida. Los medios de comunicación no intentaron aclarar que los HFT son algoritmos, no comerciantes de piso humanos. No hay nadie sentado en el otro extremo de la línea de fibra óptica de alta velocidad, esperando como un depredador a que pasen las órdenes. Es un programa informático que busca entre miles de millones de pedidos de pedidos de clúster.

¿Cómo evitan los comerciantes minoristas ser parte de la ejecución de una carrera de pedidos de milisegundos HFT? ¿Cómo puede el comerciante minorista promedio aprovechar las ejecuciones de HFT que crean enormes ganancias en los precios de un día? Es posible que los comerciantes minoristas aprovechen el flujo de pedidos HFT utilizando los siguientes 10 consejos:

1. La acción HFT que tiene enormes ganancias con un gran volumen en un gráfico diario es un evento de un día. Rara vez las HFT se activan al día siguiente.

2. Aprenda a identificar las configuraciones que precedieron a una gran acción de precios HFT. Estos son patrones de compresión fuera de las plataformas y consolidaciones, después de que Dark Pools haya dejado de acumularse. El objetivo es adelantarse al evento de un día.

3. Los huecos y las velas largas de un día se forman cuando la actividad HFT está presente, por lo que es fundamental identificar cuándo los Dark Pools han dejado de acumularse en ese nivel, para que pueda prepararse para ingresar antes de que la noticia se filtre a HFT. algoritmos

4. El evento de un día puede revertir el mismo día. No es la norma pero sucede, así que esta es una estrategia de estilo de swing de un día. Salir el día de la carrera, justo antes del cierre del mercado, es la mejor estrategia de salida. A veces se produce una toma de ganancias o fondos más pequeños hacen que las acciones caigan al día siguiente.

5. Operar por delante de HFT es aprovechar el enorme flujo de pedidos y las ganancias en los precios. Se necesita una comprensión de las estrategias que están utilizando en ese momento, por ejemplo, noticias, estrategias de ventas minoristas, técnicas, arbitraje o actividades fundamentales, también conocidas como Dark Pool. Saber qué tipos de algoritmos están causando la acción del precio es importante.

6. Las HFT cambian constantemente sus algoritmos para encontrar ciertos patrones predecibles. Los pedidos de clúster de comerciantes minoristas que utilizan el mismo sistema de luz roja / luz verde, un indicador muy popular como MACD o una recomendación de gurú son objetivos fáciles para los activadores de pedidos HFT.

7. Siempre recuerda que estás tratando con una computadora, no con un humano. No hay personas observando los pedidos, no hay comerciantes de pisos monitoreando el flujo de pedidos, nadie está observando las pantallas HFT.

8. No hay sistemas a prueba de fallas integrados en los algoritmos HFT. Debe tener en cuenta que las HFT están equivocadas la mayor parte del tiempo y también que colocan muchas más órdenes de las que se ejecutan. Una vez que comience la HFT, se ejecutará incluso si las transacciones están perdiendo dinero para la firma HFT. Necesitas evitar estos escenarios o perderás dinero también.

9. Comercio con la tendencia de los Dark Pools. A veces, los algoritmos de HFT se equivocan y se intercambian contra la acumulación silenciosa de Dark Pool. Este patrón se ve con frecuencia y crea pérdidas para los HFT que NO tienen acceso al estado de pre-orden de Dark Pools.

10. No seas codicioso, es mejor tomar las ganancias antes de que concluya la carrera. Estos son eventos de un día que se negocian mejor como tales. El comercio intradiario de estos es demasiado volátil para obtener ganancias confiables o consistentes.

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