¿Por qué tener una sola estrategia no funciona?

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¿Por qué tener una sola estrategia no funciona?

Tener una sola estrategia de comprar y vender reglas para una inversión segura y rentable no funciona. El concepto suena bien y muchos autores dan consejos precisos sobre cómo establecer las reglas de compra y venta, pero una inversión segura requiere más que poner todos los huevos en una sola canasta.

Las razones por las que una estrategia de conjunto no funciona son muchas. Las claves son:

  • Los grupos o universos de símbolos ticker.
  • Diferentes medios de análisis.
  • Propósito

Diferentes grupos reaccionan de manera diferente al análisis. Las acciones, por ejemplo, tienen diferentes características de movimiento de los fondos mutuos y los ETF. Debido a que los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa son compuestos de acciones, su impulso o incluso el promedio móvil generalmente es diferente de cualquier acción en particular. Los fondos mutuos también son diferentes de los ETFs porque son un grupo administrado de tickers que pueden cambiar y sí lo hacen en contraste con los ETFs que están más establecidos en su composición.

Además, una vez que tiene una estrategia de señales desarrollada para un universo particular, cambiar ese universo (grupo) cambia la dinámica del grupo porque lo más probable es que el nuevo ticker tenga un impulso diferente o promedio móvil que el grupo en su conjunto. Esto significa que cualquier cambio en un grupo requiere nuevas pruebas u optimización para encontrar los mejores rendimientos potenciales en función de sus objetivos para una inversión segura y rentable.

Se consideran diferentes medios de análisis y las reglas tienen una estrategia determinada debido a dos factores principales:

1. Diferentes tipos de análisis pueden funcionar mejor para diferentes tipos de grupos. Los ETF suelen dar los mejores resultados cuando se analizan con la fórmula de impulso de fuerza relativa básica, mientras que los fondos brindan los mejores resultados cuando se analizan con la fórmula alfa.

2. Cada tipo de análisis tiene variables. Algunos grupos pueden proporcionar el mejor rendimiento cuando se analizan durante un período de tiempo de rotación corto, mientras que otros pueden ofrecer un mejor rendimiento.

El propósito de sus estrategias puede depender del tipo de grupo y sus objetivos para ese grupo.

La mayoría de las inversiones de fondos mutuos son para períodos de mediano a largo plazo de unos pocos meses a años, mientras que las acciones se pueden usar solo por semanas, meses o años, y lo mismo ocurre con los ETF.

El desarrollo de una estrategia exitosa a largo plazo requiere pruebas de respaldo cuidadosas basadas en sus objetivos y parámetros básicos. Por ejemplo, es posible que nunca desee mantener una posición si cae más de un 9% desde un nivel alto, por lo que al establecer su prueba, establecería un 9% como la parada máxima que permitiría.

Una vez que establezca sus pautas para las pruebas posteriores, puede ejecutar una optimización de las pruebas posteriores con su software de inversión. Puede probarse a sí mismo cómo cambiar solo un elemento de una estrategia puede afectar el resultado al cambiar solo una configuración. Con entre tres y ocho parámetros en una estrategia, puede ver cómo hacer un cambio puede tener efectos dramáticos.

Otra prueba de autodiagnóstico sería tomar una estrategia que le guste y agregar o restar un ticker del grupo para ver cómo se ven afectados los resultados.

Desarrollar estrategias que cumplan sus objetivos para cada grupo o universo de símbolos es la tarea de invertir de manera confidencial a largo plazo. Una vez que tenga sus estrategias, rara vez se requieren cambios y la optimización futura solo debe realizarse cada pocos años. Incluso esto no es tan difícil con el software de inversión: simplemente configura sus variables para que sean probadas, deje que su computadora y el software de inversión hagan el trabajo mientras disfruta de una cena o una ronda de golf.

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