Prueba de estrategia de TradeStation: violar estos pasos dañará su cuenta

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Prueba de estrategia de TradeStation: violar estos pasos dañará su cuenta

Una de las experiencias más gratificantes para un comerciante de TradeStation es recoger un informe de rendimiento que demuestre que su gran idea de estrategia es una estrategia rentable. Las pruebas de estrategia realizadas correctamente, como se describe en este artículo, pueden verificar la eficacia de su estrategia comercial y darle confianza para comenzar a operarla. Pero tenga cuidado, las pruebas de estrategia realizadas de manera incorrecta pueden llevarlo a la destrucción financiera.

Las pruebas de estrategia realizadas incorrectamente pueden dar lugar a falsas esperanzas en una estrategia perdedora. Recientemente, un comerciante compartió su experiencia de obtener excelentes resultados al probar su idea, pero después de operarla en vivo en el mercado, estaba Perder dinero todos los días. Estaba desconcertado por lo que hizo mal. Habiendo obtenido excelentes resultados en su informe de rendimiento de las pruebas de respaldo, se preguntó por qué su prometedora estrategia estaba agotando su cuenta comercial. El problema fue que violó varios de los pasos adecuados necesarios para una prueba de estrategia confiable.

Con el conocimiento de cómo obtener un informe de rendimiento preciso, podrá confiar en su estrategia de negociación en vivo y proteger su cuenta de negociación. Para probar adecuadamente una estrategia, hay 5 pasos principales que son vitales a seguir; configurar TradeStation, & quot; datos en muestra & quot; prueba, “datos fuera de la muestra” pruebas, pruebas en vivo en la cuenta del simulador y ejecución real de operaciones en vivo.

Paso 1: Configurar TradeStation

Antes de comenzar a probar sus datos, debe configurar TradeStation para que los datos que extraiga de su informe de rendimiento serán precisos. Siga estos 3 elementos críticos para configurar correctamente TradeStation.

(a) En el menú de su plataforma TradeStation, vaya a & quot; símbolo de formato & quot; y dé a TradeStation una fecha de inicio y finalización para probar. Este intervalo de fechas histórico se denomina “datos en muestra”. No incluya los seis meses más recientes en esta & quot; datos en la muestra & quot; Los seis meses más recientes se denominan “datos fuera de la muestra”. y se usará más tarde durante sus “datos fuera de la muestra” paso de prueba

(b) A continuación, en el menú de su plataforma TradeStation, vaya a & quot; formatear estrategia & quot; y seleccione “propiedades para todos”. Ahora seleccione el “general” pestaña e ingrese las comisiones y el deslizamiento (sea lo más realista posible, o calcule demasiado alto si no está seguro). Si se omite este paso, el informe de rendimiento de la prueba de estrategia no tendrá sentido. Si esto no se hace, es posible que tenga una curva de equidad de informe de rendimiento atractiva, pero tan pronto como ingrese las comisiones y las cifras de deslizamiento, la curva de equidad puede revertirse en una curva de equidad subacuática.

(c) El último paso de configuración se encuentra debajo de las propiedades para todos. bajo el “general” lengüeta. Mire en la sección inferior izquierda llamada & quot; resolución de prueba de estrategia & quot; Verifique las '' pruebas de respaldo de la barra interior '' y luego seleccione el período de tiempo más pequeño disponible para su estilo de gráfico para que las pruebas de estrategia se parezcan más a los datos en vivo. Cuando se realizan pruebas de estrategia, TradeStation utiliza los datos abiertos, altos, bajos y de cierre, por lo tanto, cuanto mayor es la barra de tiempo, más distorsionado puede ser el informe de rendimiento de las pruebas de estrategia. Esta '' prueba de barra interior '' La opción hará que la computadora haga muchos más cálculos de prueba de estrategia. Esto realmente puede ralentizar la generación de su informe de rendimiento, así que tenga paciencia. Para obtener un informe de rendimiento preciso, usted debe utilizar la “prueba de barra de búsqueda interna”. opción.

Estos pasos de configuración son críticos para obtener un informe de rendimiento preciso, así que asegúrese de completarlo con precisión antes de continuar. Una vez que TradeStation se haya configurado correctamente, puede comenzar a probar su estrategia.

Paso 2: Prueba de datos dentro de la muestra (también llamada “Pruebas posteriores”)

Usted es ahora listo para comenzar a probar su idea de estrategia. Comenzaremos probando los “datos en muestra”. que configuró para probar durante los pasos de configuración. Comience con un informe de rendimiento de TradeStation. En este momento tengo un informe de rendimiento frente a mí al que me referiré, pero usted estará mirando su propio informe de rendimiento para analizar sus propios números. Esto es a lo que nos referiremos en los pasos a continuación. Hay 7 subpasos para “datos en muestra” prueba, de la siguiente manera:

Primero, mire cuántos intercambios realizó la estrategia. Para reducir los errores de prueba de estrategia, donde el error está definido por [error = 1 / Square Root (Number Trades In Test)], desea al menos 400 operaciones para reducir el margen de error al 5% en los resultados de prueba de estrategia. En 100 tiene una 10% de margen de error. Cuanto mayor sea el número de entradas en su estrategia que optimice, mayor será el número de operaciones que necesita para evitar una optimización excesiva de su estrategia.

También observe cuántas veces la estrategia se negoció en promedio por día. Cuanto más a menudo se negocia una estrategia, más ganancias puede generar.

En el informe de rendimiento que estoy viendo, negoció 397 operaciones en los últimos 3 1/2 meses, con un promedio de 5.3 operaciones por día.

Segundo, mire el & quot; Monto comercial promedio & quot; Debe ser lo suficientemente grande como para que los pedidos lentos y / o el deslizamiento más grande de lo normal no maten la rentabilidad de la estrategia.

En mi informe, el “Monto comercial promedio” es $ 162. 32. Las comisiones y la cantidad de deslizamiento tal como se define en los pasos de configuración ya se restan en este informe de rendimiento.

65% de las veces que esta estrategia negocia 1 contrato.

35% de las veces que esta estrategia negocia 3 contratos.

10% de las veces que esta estrategia se negocia 5 contratos

Tercero, mire para ver si el “Factor de beneficio” y “Ratio promedio de ganancias-pérdidas promedio” están por encima de 1.5 y el porcentaje de operaciones ganadoras alrededor 45% o mejor

Esta estrategia tenía un “Factor de beneficio” de 1. 83.

Esta estrategia tenía una “Relación promedio de ganancia promedio-pérdida” de 2. 28 (2. 28 significa que el punto de equilibrio está cerca 28% & quot; Porcentaje de operaciones ganadoras & quot 😉

En esta estrategia, el & quot; Porcentaje de oficios ganadores & quot; fue 44.58% .

Cuarto, mire la página de la lista de comercio y evalúe las columnas de aumento y reducción de beneficios. Observe cuántas operaciones hicieron dinero y cuánto dinero hicieron antes de que ocurriera la salida comercial. Mirando qué cantidad de dinero se ganó en relación con el aumento y el descenso de las ganancias, desea saber si administrar las operaciones podría generar más ganancias. El ejemplo utilizado aquí muestra que un buen porcentaje de las operaciones obtuvieron ganancias mucho más altas que donde ocurrieron los puntos de salida automatizados.

Quinto, mire los tres números de extracción (DD). Me gusta ver el número más grande en 15% o menos del & quot; Beneficio neto total & quot; y el “Max DD” al 5% o menos del “Beneficio neto total” (estos números informan sobre el nivel de riesgo de reducción durante sus operaciones).

Beneficio total – $ 64, 440

Peak to Valley DD – $ 8, 960 es 13% del beneficio total

Cerrar para cerrar DD – $ 7, 120 es 11% del beneficio total

DD máximo – $ 3, 420 – 5% del beneficio total

Sexto, Observando la & quot; Mayor pérdida de comercio & quot; en el informe, me gusta ver un 5% o menos del “Beneficio neto total”. En mi informe, el “Comercio con mayor pérdida” que ocurrió fue de $ 2, 580, que es el 4% del “Beneficio neto total”.

Séptimo, Reviso el período de tiempo en el comercio promedio. ¿El tiempo promedio en un comercio cumple con la regla de oro del comercio? “¿reducir sus pérdidas rápidamente y dejar correr sus ganancias?” También querrá ver si la estrategia se construye utilizando solo salidas de ganancias (sin salidas reales de stop loss). Puede tener un informe atractivo, pero podría mostrar una relación desordenada entre las barras promedio por operación ganadora y las barras promedio por operación perdedora si no hay salidas de stop loss. Aquí están mis barras promedio:

Barras promedio por operación ganadora 7. 24

Barras promedio por operación perdedora 3. 51 barras

Esta estrategia cumple con la regla de oro del comercio. Observe cómo reduce las pérdidas rápidamente, en un promedio de 3. 51 y deja que las ganancias se ejecuten por un promedio de 7. 24 barras.

¿Entonces, qué significa todo esto? Significa que esta estrategia ha pasado la fase de prueba de estrategia histórica de prueba de estrategia.

Paso 3: Datos fuera de la muestra (también llamado “Walk” Prueba directa & quot;)

Una vez que haya probado sus & quot; datos en muestra & quot; y ha determinado que su estrategia merece una prueba continua, ahora puede probar su estrategia con los datos “fuera de muestra”. Si aún no ha probado sus datos en la muestra, hágalo antes de continuar.

Para probar los “datos fuera de la muestra” Utilizamos los últimos 6 meses de datos disponibles que usted reservó en el paso 1 (a). En el paso 1 (b) de este artículo, hablamos sobre la configuración de TradeStation y cubrimos las comisiones entrantes y el deslizamiento y el uso de las pruebas de respaldo '' look-inside-bar ''; opción, que debe usarse para ejecutar cualquier informe de rendimiento utilizado en las pruebas de estrategia. Asegúrese de haber configurado TradeStation correctamente antes de continuar.

Vaya al símbolo de formato & quot; y cambie el intervalo de fechas para incluir SOLAMENTE los “datos fuera de la muestra” intervalo de fechas que NO se usó durante la prueba de estrategia en “datos de muestra”. Esto se conoce como prueba en el & quot; fuera de muestra & quot; datos.

Comience con la presentación de un informe de rendimiento de TradeStation en el & quot; fuera de muestra & quot; datos y revise todos los elementos que discutimos en el paso 2 anterior en este “fuera de muestra” reporte de desempeño. Cuanto más se acerca al Paso 2 & quot; datos en la muestra & quot; informe de rendimiento, más robusta es la estrategia. Esto sugiere que los resultados no fueron del ajuste de la curva y que tiene una buena posibilidad de tener una estrategia viable. Esto “fuera de muestra” la prueba de rango de fechas es mucho más importante que el paso de prueba de estrategia en los datos de muestra para encontrar una estrategia exitosa. Es una buena idea probar múltiples “fuera de muestra” diferentes rangos de fechas, que se denomina “Análisis de avance”.

Robustez: Perry J. Kaufman declaró: “ Prácticamente hablando, una estrategia comercial robusta es aquella que produce consistentemente buenos resultados en un conjunto amplio de valores de parámetros (entrada) aplicados a muchos mercados diferentes probados durante muchos años.

Si la estrategia falla durante esta & quot; datos fuera de muestra & quot; prueba, NO optimice utilizando sus “datos fuera de muestra reservados”. Esto derrotaría este paso vitalmente importante en el desarrollo de la estrategia. Puede volver a su estrategia y solucionarlo, o dejarlo y desarrollar una nueva idea de estrategia.

Una advertencia: si su estrategia se está aprovechando de una determinada condición del mercado, como la volatilidad actual, y luego '' fuera de datos de muestra & quot; prueba un intervalo de fechas no volátil, puede que no funcione bien, sin embargo, en nuestra próxima fase de prueba, “Live Forward Testing”, ” podría resultar exitoso ya que todavía estamos en un mercado volátil. Debe comprender por qué su estrategia funciona, en qué condiciones del mercado funciona bien y en qué condiciones del mercado no funciona bien.

Ahora que ha probado su & quot; fuera de muestra & quot; datos y su estrategia es prometedora, está listo para seguir adelante y probar su estrategia en la cuenta del simulador.

En este punto, ha configurado TradeStation para que su informe de rendimiento sea preciso, haya probado sus “datos en la muestra”. y su & quot; fuera de muestra & quot; datos y su estrategia todavía se ve muy bien. Ahora está listo para seguir adelante y probar su estrategia en la cuenta del simulador.

Paso 4: Prueba en vivo en la cuenta del simulador

Durante la prueba en vivo en el simulador, desea verificar que las entradas y salidas de alimentación de datos en vivo sean similares a las entradas y salidas históricas. Después de haber realizado transacciones de datos en vivo durante un día, guarde la lista de operaciones en vivo. Ahora vuelva a cargar este mismo gráfico para que la estrategia vuelva a calcular según el historial de este mismo día. Registre la lista comercial histórica y compare las entradas y salidas en vivo con las entradas y salidas históricas. ¿Son iguales o al menos similares? ¿Entiende las diferencias y el impacto de sus “Datos en vivo”? prueba dice acerca de su estrategia?

Solo al monitorear el programa diariamente se puede ver el rendimiento bajo real “en vivo” condiciones de mercado. Continúe con Live Forward Testing en el simulador hasta que esté totalmente cómodo de que su estrategia funcione con datos en vivo. Los resultados en tiempo real a menudo serán menos rentables que sus resultados históricos. La pregunta clave es si las pruebas en tiempo real muestran que tiene una estrategia rentable que vale la pena negociar.

Paso 5: Ejecución comercial real en vivo

Una vez que haya realizado su diligencia debida y se sienta cómodo con su resultados de la estrategia en el simulador, está listo para operar en vivo. Dado que está negociando una nueva estrategia con dinero real, comience con un riesgo de tamaño de posición significativamente reducido de 1/4 de 1% del capital de su cuenta en riesgo por su punto de stop loss por operación. Continúe operando con un riesgo mínimo hasta que haya verificado que todo funciona correctamente dentro de su nueva estrategia durante las ejecuciones de órdenes en vivo.

Una vez que su estrategia es ganar dinero en el mercado en vivo, lentamente con el tiempo comience a aumentar el riesgo de dimensionamiento de su posición. Mueva su riesgo hacia arriba desde 1/4 de 1% hacia 1%. Continúe operando con un riesgo del 1% hasta que tenga varias semanas o meses de rendimiento comercial constante. Si desea ser agresivo y usar más, puede continuar aumentando hacia el máximo 3% del capital de su cuenta en riesgo por operación.

Si sigue los 5 pasos descritos en este artículo, ahora podrá probar con confianza cualquier estrategia que tenga. Guarde este artículo como referencia para que la próxima vez que se sienta inspirado con una gran idea, pueda probarlo, proteger su cuenta de comercio de TradeStation y tener confianza en el comercio en vivo de su estrategia.

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