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¿Qué mercados debería utilizar para su cartera?

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¿Qué mercados debería utilizar para su cartera?

Hace un par de años cometí un error fundamental: hasta entonces mi cartera se centraba principalmente en los mercados de futuros de índices. Durante años he tenido este enfoque muy buenos resultados. Pero ese año, experimenté lo frustrante que puede ser, pasar por un par de periodos en que los mercados de índices tienen un desempeño inferior. Fue entonces cuando decidí trabajar muy duro y mejorar mi cartera intradía de sistemas de comercio automatizado (ATS).

Smooth equity no se trata solo de los sistemas, es una combinación inteligente de mercados, marcos de tiempo, enfoques comerciales y, más adelante, también un dimensionamiento innovador de la posición. Cuando lo piensas, hay una lógica detrás de eso.

Aunque en tiempos de conmociones financieras y sorpresas casi no hay una correlación negativa en los mercados, todavía hay algunos mercados que viven sus propias vidas, y nos ofrecen una forma inteligente de diversificación.

El resultado es que cuando a uno de los grupos de mercado no le va bien, hay otro, que compensa las pérdidas del primero, y hace que el patrimonio general sea más suave.

Qué grupos de mercado debes usar

Esta es la primera pregunta: qué grupos de mercados debe combinar para obtener el resultado deseado: un patrimonio equitativo.

Tenemos los siguientes grupos de futuros: Índice, Monedas, Metales, Energías, Bonos y Granos. Cada grupo de mercado vive su propia vida y puede encontrar al menos un mercado notable en cada grupo que pueda representar a todo el grupo.

Personalmente, he experimentado con todos los grupos y, dentro de contextos, puedo recomendar cualquier combinación. Las monedas son, desde el punto de vista de ATS, altamente inestables (por ejemplo, en Forex, ATS están fallando muy rápido y es muy difícil encontrar ATS rentable para Forex). También depende de la cantidad de mercados para los que cree un sistema y la cantidad de mercados con los que opera en su cuenta. Pero incluso con una cuenta más bien pequeña, puede comerciar de 3 a 4 mercados. Para tales casos, recomendaría las siguientes combinaciones:

Combinación de 3 mercados (elija un mercado de cada grupo de mercado):

  • Índice
  • Granos
  • Energías

Combinación de 4 mercados (elija un mercado de cada grupo de mercado):

  • Índice
  • Granos
  • Energías
  • Cautiverio

Hoy en día, comercializo varias carteras que se basan en los 4 grupos mencionados anteriormente. Este es un ejemplo de uno de ellos (estrategias de ruptura, gráfico de 30 minutos, 5 mercados, capital en los últimos 8 años, comercio de 1 contrato por sistema):

La ganancia neta para los 8 años y todos los mercados combinados es de 421,548 USD y la reducción máxima es de solo 12,315 USD.

Suavizar la equidad mediante el uso de múltiples marcos de tiempo

La segunda forma de suavizar su curva de capital (en una combinación de mercados múltiples de diferentes grupos) es usar múltiples marcos de tiempo para cada mercado (idealmente sin cambiar los parámetros del sistema, o solo con pequeños cambios).

Es más como un toque final que suavizar el capital, pero ofrece una idea interesante de que podría ser mejor agregar nuevos marcos de tiempo en lugar de negociar múltiples contratos en el mismo periodo de tiempo. Otra opción es optimizar también los marcos de tiempo (verifique los resultados de su sistema en múltiples marcos de tiempo y elija un marco de tiempo para cada mercado; puede, pero no tiene que ser el mismo), pero luego, debemos preguntarnos cuánto de sobre-optimización esto es.

De todos modos, aquí hay otro ejemplo de la cartera mencionada anteriormente, cuando para cada mercado agregamos el segundo período de tiempo de 15 minutos. El patrimonio es ligeramente más suave, la reducción no ha aumentado tanto, pero el beneficio ha aumentado.

El beneficio neto es de 812,457 USD y la reducción es de 18,815 USD.

Que sistemas usar

La mejor variante es tener en una cartera sistemas tanto de tendencia como de tendencia contraria. Aún así, es suficiente tener un sistema que pueda reaccionar inteligentemente en ambas situaciones (de la misma manera, si es posible).

Estoy especializado en estrategias de ruptura y puedo decir que es todo lo que necesita para tener una cartera equilibrada en múltiples mercados, pero solo si tiene sistemas que operen a largo y corto plazo. A veces, solo necesita una estrategia de ruptura simple que no tenga un gran rendimiento (que no intercambiaría de forma individual), pero en combinación, tiene una buena cartera con una curva de capital fluida. Debe centrarse constantemente en el rendimiento de la cartera; es más importante que el rendimiento de los sistemas subyacentes. Recuerde que cuando hay una gran reducción para un mercado (sistema), los otros pueden compensar eso y usted aún puede obtener una ganancia.

Para eso, debe tener una configuración de flujo de trabajo de calidad sobre cómo crear nuevas y nuevas estrategias, ya que necesitará muchas de ellas y para varios mercados. Al mismo tiempo, es crucial contar con un conjunto de procedimientos de prueba de robustez para que podamos agregar a nuestra cartera estrategias realmente sólidas.

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