Slippage – ¡El azote del comerciante de día!

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Cuando comencé a comerciar por primera vez, no estaba demasiado preocupado si algunas de mis operaciones sufrían un poco de deslizamiento. Difícilmente le resta valor a la sensación de placer en una operación ganadora, o la sensación de dolor en una operación perdedora.

El deslizamiento generalmente ocurre cuando emito una orden de mercado para comprar, digamos, 1450, pero mi orden se completa a un precio peor, digamos 1450 . El deslizamiento beneficioso (positivo) también es posible si, por ejemplo, el relleno vuelve a 1449. 75.

Lo contrario se aplica a una operación corta. Si publico una orden de venta en 1450, tengo 2 pips de deslizamiento negativo si me llenan en 1449. 5, o 1 pip de deslizamiento positivo si me llenan en 1450. 25.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el deslizamiento es mi mayor enemigo. La razón es que es mi costo más significativo. En cualquier negocio, el control de costos es importante, y el comercio ciertamente no es diferente.

En general, un operador diario está apuntando a una ganancia menor que un operador a largo plazo. Si ingreso una operación con 2 puntos S & amp; P E-mini ($ 100 por contrato), tengo un costo fijo ineludible, la comisión de corretaje (por ejemplo, $ 5 o 5% de mi beneficio objetivo).

Sin embargo, si sufro un desliz en el comercio, las cosas se ponen feas. 1 pip de deslizamiento cuesta $ 12. 50 por contrato, 2 pips cuestan $ 25, es decir 25% de mi objetivo de ganancias! Estas son mordidas sustanciales de mi potencial retorno.

A menudo, es peor por perder operaciones. Si tengo una estrategia de riesgo / recompensa de 1: 2, anticiparía perder $ 50 si la operación alcanza mi punto de salida de stop loss. Ahora, la comisión de $ 5 representa 10% de pérdida adicional y 2 pips de deslizamiento ($ 25) representa un masivo 50% de pérdida adicional.

El hecho es que, con un deslizamiento de 2 pips, puedo ganar solo $ 70 en un ganador y perder $ 80 en un perdedor. Mi relación riesgo / recompensa 1: 2 proyectada, que puede haber parecido bastante atractiva, ha sido salvaje. Ahora es una relación riesgo / recompensa de 8: 7; ¡Estoy arriesgando más de lo que espero ganar!

Mi estilo de negociación diaria implica analizar configuraciones de negociación que han arrojado resultados rentables durante un largo período. Si bien lo que ha funcionado en el pasado no se puede garantizar que funcione en el futuro, creo que puede ser una guía poderosa que me llevará a intercambios con una mayor probabilidad de un resultado exitoso.

Pero al analizar resultados pasados, es mejor que haga suposiciones realistas sobre el deslizamiento que puedo esperar en mis operaciones. Una estrategia que puede parecer un posible ganador sin deslizamiento puede convertirse fácilmente en una estrategia perdedora a largo plazo si se anticipa el deslizamiento.

Uso un simulador para probar estrategias que creo que tienen buen potencial. En una publicación de blog reciente, discutí una posible estrategia de trigo. Volví a probar la estrategia desde abril 2009 hasta julio 2012. Sin deslizamiento, el retorno fue un excelente 228%. Pero con un promedio de 1 pip de deslizamiento por operación, esto se redujo a 95%, y con un promedio de deslizamiento de 2 pips, el retorno fue – 37%!

Una forma de evitar el deslizamiento es ingresar sus operaciones con órdenes limitadas, en lugar de las de mercado. Las órdenes limitadas ciertamente solucionarán el problema de deslizamiento, ya que su orden no se completa a un precio peor que el solicitado. Desafortunadamente, las ganancias obtenidas al evitar el deslizamiento pueden perderse fácilmente si faltan las operaciones ganadoras cuando el precio se mueve tan rápido que la orden de límite no se llena (# ;

Otra forma de mitigar el deslizamiento es usar smart entradas. Con esto me refiero a hacer uso de su conocimiento del mercado para ingresar a un nivel que sabe que desencadenará una pelea entre toros y osos. Si su orden de mercado se coloca al principio de la pelea, es probable que se complete en su punto de entrada objetivo o cerca de él. ¡Incluso puede tener la suerte de recibir un deslizamiento positivo!

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