¿Su estrategia de entrada tiene una ventaja?

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Cuando un CTA está probando o realizando una prueba retrospectiva, su entrada señala que uno de los aspectos más importantes que observan es si la técnica que están utilizando tiene una “ventaja” distinta, para el marco de tiempo que están negociando (a corto plazo, cambio). , a largo plazo, etc).

El movimiento positivo de los precios es cuando el mercado va en la dirección del comercio. En otras palabras, cuando compra, es bueno cuando el mercado sigue subiendo y malo cuando el mercado se mueve hacia abajo. Cuando vende a corto, es bueno cuando el mercado se mueve hacia abajo y malo cuando el mercado se mueve en su contra y va más alto. Además, debe considerar esos casos cuando compra y el precio inicialmente baja, lo que es malo para el comercio, y luego se invierte y sube por encima de su precio de entrada y se mueve más arriba.

En el comercio, un movimiento en la dirección incorrecta se denomina “excursión adversa máxima” y el movimiento máximo en una dirección correcta se denomina “excursión favorable máxima” (MFE). Puede usar estos 2 componentes para medir directamente el “borde” de una señal de entrada.

Si una determinada señal de entrada genera un movimiento en el que el promedio – máximo movimiento bueno fue más alto que el promedio – máximo – mal movimiento, esto indicaría que existe una ventaja positiva. Si fuera al revés, un movimiento malo máximo superior al movimiento bueno máximo entonces mostraría que se logró un borde negativo. Esto no es necesariamente algo malo, ya que podría utilizar esta señal de entrada de “borde negativo” para tomar el comercio “opuesto” (Estrategias de Reversión Media).

La entrada aleatoria sería cuando el MAE y el MFE son casi iguales. Por ejemplo, si voltea una moneda y las cabezas representan compras y las colas representan ventas, uno esperaría, después de usar este tipo de método de entrada, que el MAE sea igual al MFE.

Para convertir esto en una forma sólida de medir el borde de las señales de entrada, se necesitan algunos pasos más. Primero es que debe tener una forma de equiparar el movimiento de precios en diferentes mercados y, segundo, necesita una forma de determinar el período de tiempo durante el cual desea medir el MFE promedio y el MAE promedio.

Para organizar el MFE y el MAE en diferentes mercados, los CTA pueden comparar los promedios, igualarlos utilizando el rango real promedio o ATR. Para aislar la acción del mercado de las entradas en varios mercados, es útil poder comparar el comportamiento del precio de una señal de entrada específica utilizando diferentes marcos de tiempo. Utilice la siguiente fórmula a continuación:

1. Calcule el MFE y el MAE para su período de tiempo especificado.

2. Divida cada (MFE y MAE), por el Rango verdadero promedio (ATR), en el momento de la entrada para ajustar la volatilidad

3. Sume cada uno de estos valores por separado y luego divídalo por el “número total de señales”, para obtener el “MFE y MAE promedio de la volatilidad ajustada.

4. La Relación es la “MFE promedio ajustada en volatilidad dividida por el MAE promedio ajustada en volatilidad.

Para definir el marco de tiempo utilizado, use el número de días que usó en la descripción de la relación, para indicar el número de días durante los cuales se calcularon los componentes MFE y MAE. Por ejemplo, una medición de relación R10 calcula el MFE y el MAE durante 10 días, incluido el día de entrada, un R50 utiliza 50 días, etc.

Esta relación es utilizada por los CTA para medir si su señal de entrada tiene un borde válido. Por ejemplo, si probaron un valor aleatorio (entrada de monedas), probablemente estarían viendo resultados como; una relación R5 de 1.01, una relación R10 de 1.005 y una relación R50 de 0.997. Estos números están muy cerca de 1.0, y si se ejecutaran más pruebas, los números se acercarían a 1.0. Este es el caso porque el precio es tan probable que vaya en su dirección como lo es en contra de ellos después de que ingresen en una transacción, en base a una entrada aleatoria.

Para darle un ejemplo de esto usando el Sistema de Tendencia Donchian. Las reglas de entrada para este sistema son simplemente que uno debe “comprar” cuando el precio supera el máximo más alto de los 20 días anteriores y vender en corto cuando el precio sea inferior al mínimo más bajo de los 20 días anteriores. Los resultados son los siguientes. La relación R5 para esta muestra fue de 0,99 y la relación R10 fue de 1,0. Podría estar pensando que la relación R debería ser mucho mayor con una ventaja positiva en su señal de entrada. Esto es cierto, pero lo que debe tener en cuenta es que el sistema de ruptura de Donchian es una tendencia de mediano a largo plazo que sigue al sistema, por lo que su entrada debe tener una ventaja en estos marcos de tiempo y no a corto plazo. La relación de R70 para la entrada es de 1.20, lo que significa que las transacciones realizadas en la dirección de una ruptura de 20 días se mueven en promedio un 20 por ciento más en la dirección de la ruptura que en la dirección opuesta cuando se observa una variación de precios en los 70 Días posteriores a la señal de entrada. La proporción cambia inevitablemente en un número variable de días y esta es una de las razones por las que los intercambios comerciales pueden ser difíciles psicológicamente.

Si sigue o tiene su propio método de Entrada, debería tomarse el tiempo necesario para investigar qué tipo de “ventaja” tiene o no tiene su sistema de entrada, en los mercados durante el período de tiempo en el que opera, según lo anterior. Si lo hace, creo que se sorprenderá de algunos de los resultados que puede encontrar. Si necesita ayuda para calcular o revisar diferentes estrategias de ingreso que pueden ajustarse a usted, envíeme un correo electrónico o llámeme directamente.

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