The Breakout Trade (Part II) – Conocimiento limitado

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En la Parte I vimos que el operador de ruptura busca comprar cuando el precio alcanza nuevos máximos y vender cuando el precio está alcanzando nuevos mínimos. Pero el comerciante de día se enfrenta a algunos problemas únicos.

¡Al comienzo de la sesión de negociación, el operador del día ve un gráfico en blanco!

La mayoría de los traders revisan las estrategias mirando cuadros de sesiones completos. Esto puede engañarlos al pensar que los puntos de entrada son obvios, porque inconscientemente están imponiendo su conocimiento del futuro a su decisión hipotética. ¡En realidad, el comerciante nunca puede ver más allá del borde derecho del gráfico! Él o ella tiene que tomar decisiones basadas en un conocimiento imperfecto y limitado. Eso es mucho más difícil que decir “¡Por supuesto! ¡Habría entrado allí! '' luego, cuando puede ver el gráfico completo.

Entonces, ¿dónde están esos puntos clave: los máximos que desencadenarán un comercio largo de ruptura y los mínimos que desencadenarán un comercio corto de ruptura?

Algunos operadores responden esta pregunta mirando hacia atrás en sesiones anteriores, probablemente usando un marco de tiempo mayor que el que pretenden intercambiar. Por ejemplo, un operador que usa gráficos de 2 minutos podría mirar hacia atrás hasta la última un par de semanas usando gráficos por hora para elegir altibajos significativos.

Al hacerlo, por supuesto, el operador simplemente identifica la “resistencia” del mercado y “apoyo” niveles. El plan es comprar cuando se rompe la resistencia y vender cuando se rompe el soporte.

De ninguna manera denigro este enfoque, que puede ser muy exitoso. Sin embargo, nunca descubrí que aumentara mi porcentaje de éxito, por lo que prefiero trabajar completamente con la información que se me proporciona dentro de la sesión que estoy negociando.

La forma tradicional de identificar una tendencia al alza es cuando las barras sucesivas en el gráfico de precios tienen máximos y mínimos más altos que las barras anteriores. Del mismo modo, se puede detectar una tendencia a la baja cuando las barras sucesivas tienen mínimos más bajos y máximos más bajos que las barras anteriores. Por lo tanto, como operador diario, puede ver cómo se desarrolla el mercado utilizando, por ejemplo, barras de 1 o 2 minutos, y utilizar este método para identificar la tendencia del mercado.

Considere un mercado en alza. Si ve una serie de cuatro o cinco barras, cada una con máximos y mínimos más altos, poco después de la apertura del mercado, eso es indicativo de una tendencia al alza. Sabes que ningún mercado va directamente hacia arriba; espera que un mercado en tendencia aumente en una serie de olas. Entonces, cuando finalmente veas una barra con una altura igual o inferior a la barra anterior, se toma como una señal de que un período de consolidación está comenzando en este nivel superior. Usualmente me refiero a esto como un '' retroceso ''.

Para un comerciante de ruptura, el retroceso es la señal de alerta. Si la tendencia es continuar, el retroceso terminará cuando el precio se haya consolidado a este nivel, y el precio se romperá a un nuevo máximo. El trabajo del trader breakout es hacer el mejor uso de este conocimiento e ingresar a una operación larga en un punto apropiado.

Un problema al esperar una serie de barras con máximos y mínimos más altos (o viceversa para las tendencias a la baja) es que el comerciante puede perder una oportunidad temprana de ingresar al mercado. La razón de esto es que los mercados a menudo serán muy volátiles cuando se abran. Esto se aplica particularmente a mercados como muchos de los productos tradicionales, porque en realidad están cerrados antes de la apertura. Por lo tanto, se acumulan muchos pedidos a medida que las personas toman posiciones basadas en las últimas noticias y análisis, y todos estos pedidos llegan al mercado en los primeros minutos de negociación.

Incluso los mercados electrónicos más sofisticados que tienen 24 – comercio de horas pueden ser muy volátiles en el horario de apertura tradicional. Después de todo, es cuando muchos profesionales de las compañías financieras y los bancos llegan al trabajo, toman su café de la mañana y encienden sus pantallas para comenzar su día de negociación. Hay un aumento inevitable en el volumen.

Pero, ¿cómo puede un comerciante diario, frente a un gráfico en blanco, aprovechar esta volatilidad temprana cuando no hay suficientes barras en el gráfico para indicar una tendencia de precios al alza oa la baja?

Una forma sería concentrarse en períodos de tiempo aún más finos. Por ejemplo, aunque tiene la intención de negociar con barras de un minuto durante la sesión principal, mira 15 segundas barras durante la apertura.

Otros comerciantes usan barras de verificación. En este enfoque, aparecen barras en el gráfico cuando tiene lugar un cierto número de transacciones. Por ejemplo, cada 1000 comercia. En los minutos iniciales, pueden aparecer varias barras en el gráfico porque los volúmenes son altos. Más adelante en la sesión, a medida que los volúmenes disminuyen, puede tomar varios minutos para que se forme una sola barra.

Ambos enfoques son válidos, pero al ser un alma simple, prefiero una solución más simple. Simplemente tomo la dirección de la primera barra en el marco de tiempo elegido como mi estimación inicial de la tendencia. Entonces, si estoy intercambiando barras de 2 minutos, y la primera barra cierra más de lo que se abre, estoy sesgada hacia una tendencia al alza. Si la segunda barra no alcanza un valor tan alto como la primera barra, pero su nivel bajo sigue siendo más alto que el nivel bajo de la primera barra, es una “barra interior”. Por lo general, trato esto como si fuera el comienzo de un retroceso después del movimiento hacia arriba en la primera barra. De esa manera, me aferro a muchos más movimientos iniciales del mercado.

Algunas personas consideran ingenuo tomar la dirección de la primera barra como una indicación de la tendencia de la sesión, pero ese no es el punto. Para empezar, no estamos interesados ​​en toda la sesión, solo en la tendencia de los próximos minutos, ya que nuestras operaciones suelen ser bastante breves. Además, NO hay una forma garantizada de determinar la tendencia futura, porque el futuro nunca puede ser conocido. El punto importante es formar una vista basada en la mejor información que tiene, y hacer esto consistentemente en el comercio después del comercio. A veces tendrá razón y otras se equivocará, pero al menos tiene un marco sobre el cual tomar su decisión comercial.

Si su porcentaje de éxitos es razonablemente alto Y gestiona bien sus operaciones, en general tendrá éxito y su cuenta crecerá.

(Mire la tabla de ejemplo aquí para ver una ilustración de estas ideas.)

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