Trading de margen financiero: ¿6 de cada 10 operaciones podrían ser perdedoras? ¿Estas loco?

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Trading de margen financiero: ¿6 de cada 10 operaciones podrían ser perdedoras? ¿Estas loco?

Cuando comencé a comerciar con diferencia financiera, leí muchos libros, me suscribí a cursos y asistí a numerosos seminarios sobre el tema. Ya se trate de acciones, índices, materias primas o divisas, me hicieron creer que si seguía ciertas estrategias mi camino hacia la riqueza estaba asegurado.

Armado con mi nuevo conocimiento que puse a trabajar, buscando en los mercados oportunidades para obtener ganancias. No tardó mucho en darse cuenta de que el comercio de diferencial financiero iba a ser mucho más difícil de lo que parecía.

Todos los gráficos que había estudiado mostrando hermosas tendencias que resultaron en intercambios ganadores sustanciales de repente aparecieron pocos y distantes entre sí. En realidad, me enfrenté a falsos estallidos, una sierra de arco y regularmente me detuvieron por pérdida. ¿Qué estaba haciendo mal?

Dejé de operar y decidí buscar la respuesta que irónicamente estaba frente a mí todo el tiempo. Encontré un curso de estudio en el hogar desarrollado por el comerciante multimillonario Vince Stanzione e inmediatamente me llamó la atención su honestidad.

Explicó que 6 de 10 intercambios serían perdedores o no obtendrían ganancias significativas. ¿Estaba loco este tipo? ¿Cómo iba a ganar dinero si 6 intercambios de 10 eran perdedores? Me puse en contacto con su línea de ayuda y él repitió este hecho. Habría muchas operaciones perdedoras. El secreto era acortar estos intercambios perdedores y permitir que los intercambios que se desarrollaron en los ganadores se ejecuten el mayor tiempo posible. De esa manera, a largo plazo, los beneficios de las operaciones ganadoras superarían a los perdedores.

En mi opinión, comprender este concepto es absolutamente esencial para su éxito en el comercio de spread financiero.

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