Un sistema de daytrading, cinco versiones, posibles mejoras (dramáticas)

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Un sistema de daytrading, cinco versiones, posibles mejoras (dramáticas)

En el artículo de hoy me gustaría presentar una cosa interesante en la que he pasado bastante tiempo. Se trata de algunas comparaciones simples que creo que interesarán a los comerciantes de día común. Indicaré nuevas posibilidades sobre cómo ayudar a las transacciones diarias.

Entonces, ¿qué es esto? Como ya lo he mencionado varias veces en los últimos meses, Market Internals puede utilizarse para mejorar el rendimiento general de sus sistemas de comercio automatizado. ¿Pero también puede ser utilizado por los comerciantes de día discrecionales?

En términos generales, el impacto de la aplicación de Market Internals (MI) en las transacciones diarias puede ser absolutamente esencial y realmente puede aportar una ventaja “injusta” contra aquellos que nunca han oído hablar de MI antes. Un sistema de comercio puede desarrollarse en numerosas versiones al integrar solo diferentes posibilidades de MI, y sin siquiera modificar el sistema original; ¡Sin siquiera tocarlo! Según sea necesario, podemos, con la ayuda de MI, mejorar prácticamente cualquier cosa en nuestro sistema, desde la ganancia promedio por operación, el porcentaje de la tasa de éxito o la reducción y la calidad del capital.

Echemos un vistazo a un sistema de comercio simple que he cambiado durante años por el método TNG (Touch-And-Go). El sistema que he usado para probar las posibilidades de IM para los operadores de día se basa en el método TNG y lo he probado de forma completamente automatizada. Esta versión automatizada del sistema basado en TNG me permitió probar las posibilidades de MI para los comerciantes diurnos de forma mucho más rápida, más precisa y de una manera más sencilla. ¡Me sorprendió bastante cómo un sistema puede traer un número inmune de versiones sin la necesidad de interferir con el sistema de ninguna manera!

Así que, como prometimos, echemos un vistazo a algunas demostraciones.

En primer lugar, la versión básica del sistema proporciona una equidad muy decente (la idea de TNG sigue siendo muy poderosa y universal), para mi gusto, con un solo patrón, genera demasiadas operaciones, lo que está cobrando su peaje en un beneficio promedio por comercio (en sistema básico 51 USD). Una disminución razonable del número de operaciones, una reducción de la reducción a la mitad (la variante original del sistema tiene un máximo de USD 3500), un aumento del comercio promedio y posiblemente una equidad ligeramente mejor, sin duda serían “bonificaciones” agradables. La buena noticia es que todo esto es posible con la aplicación de MI. Lo que quería demostrar es la variable que la aplicación de MI en un solo sistema puede aportar, sin tocar el sistema original en sí, sin cambiar nada.

Por ejemplo, una de mis propias técnicas de MI basadas en el promedio móvil de MI logró reducir radicalmente la cantidad de operaciones, reducir drásticamente la reducción y aumentar de manera incremental la cantidad de operaciones. Y también considerar cambiar el carácter de la equidad.

Mi siguiente técnica con la aplicación de mi aplicación personal MI Bollinger Band para el cambio redujo el sistema en aproximadamente un 20% de las peores operaciones y contribuyó a una mejora general considerable. La equidad se mantuvo igual, pero es un poco más suave, los parámetros del sistema mejoraron, el 20% de las transacciones desaparecieron (entre ellas algunas de las peores), y todo eso sin tocar el sistema original en absoluto.

He obtenido una reducción similar y una mejora similar con otra técnica también; Una muy simple basada en fuertes valores de MI.

Lo que podría ser muy interesante es la posible combinación de ambas técnicas anteriores, creo que en tal caso todos los resultados mejorarían aún más.

La última demostración proviene de un área de MI diferente, la identificación de la volatilidad óptima de MI y que permite que el sistema negocie solo dichas operaciones.

Lo que podría ser muy interesante aquí es aislar la volatilidad de MI más óptima y, posteriormente, aplicar una de las técnicas anteriores (media móvil de MI o Bollinger de MI) en ella. Todos estos son, sin duda, impulsos para una mejora adicional. Es fascinante cómo una técnica puede influir dramática y fundamentalmente en un sistema de transacciones diarias sin la necesidad de interferir con él.

Y lo que es verdaderamente significativo: muchos de los cambios más importantes ocurrieron en el nivel de las estadísticas. No voy a detallarlos todos, ya que realmente habrá muchos de ellos. Básicamente los más fundamentales son:

– Se reveló que cualquier parámetro podría mejorarse con una de las técnicas de IM; fue posible reducir la reducción a la mitad (!),

– Lo que fue particularmente impresionante – El MI puede ser excelente para ayudar a administrar la cantidad de contratos: por ejemplo, para agregar un contrato en una situación especialmente fuerte, confirmado por Market Internals,

– El MI puede, en ciertas aplicaciones, realmente ayudar a salir del comercio cuando el sentimiento en el mercado cambia dramáticamente, es decir, incluso antes del stop-loss básico y de esta manera mejora dramáticamente los resultados,

– Es posible aumentar dramáticamente un promedio no muy impresionante. Comercio del sistema original a través de algunas técnicas de MI (el eslabón más débil de la variante original del sistema desapareció por completo).

En lo personal, estoy continuamente impresionado por las posibilidades de MI, especialmente cuando se utiliza de una manera innovadora y creativa. Me sorprende lo pocos días que los comerciantes conocen esta técnica o cuán pocos la usan realmente.

Los MI son realmente una técnica única que puede tener un impacto excepcional en sus operaciones si se utiliza de una manera innovadora y creativa. Entonces el IM se está convirtiendo en una ventaja “injusta”.

Feliz comercio!

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