Uso del rango verdadero promedio para guiar los puntos de entrada y salida para el día y el comercio de swing

0
2
Uso del rango verdadero promedio para guiar los puntos de entrada y salida para el día y el comercio de swing

El rango verdadero promedio (ATR) no solo es útil para establecer los límites de stop loss, sino que también es útil para determinar los puntos de entrada / salida para el día y el comercio de swing.

Pero primero, deje que & # ; s revise qué es ATR y cómo se deriva. ATR es exactamente lo que implica el nombre. Es decir, es un valor numérico que representa el promedio del rango diario real de un instrumento (el rango es la diferencia entre un instrumento y # 39; s alto y bajo en un día).

En pocas palabras, el ATR es un promedio de los rangos verdaderos diarios de un instrumento. El rango verdadero diario se obtiene al tomar lo más grande de lo siguiente: 1) Diferencia entre lo alto y lo bajo para el día; 2) Diferencia en el día & # 39; alto y ayer & # 39; s cerca, si hay un hueco en la apertura; y 3) Diferencia en el día & # 39; bajo y ayer & # 39; s cerca, si hay una brecha hacia abajo en la apertura.

Entonces, ¿cómo es útil ATR? El ATR es útil porque le dice que, en promedio, el precio de un instrumento & # 39 debe estar operando dentro del Rango Verdadero Promedio durante cualquier día

Establecimiento de límites de Stop Loss con ATR

Cuando los operadores usan los límites de Stop Loss (SLL) basados ​​en el ATR , básicamente afirman que creen que el instrumento no disminuirá más que el ATR (SLL = precio de entrada – ATR) o algún porcentaje del ATR (SLL = precio de entrada -?% ATR). La cantidad de ATR utilizada en el cálculo está determinada, en parte, por su tolerancia al riesgo. Dependiendo de su tolerancia al riesgo, 50% de ATR puede ser un límite de detención apropiado para las transacciones diarias, mientras que 100% o más de ATR puede ser apropiado para operaciones mantenidas por más tiempo.

Determinación de los puntos de entrada y salida utilizando ATR

Let & # 39; s considere la perspectiva de un comerciante S & amp; P 500 eMini (ES) considerando una apertura comercial cerca del mercado en febrero 16, 2010. El impulso general del mercado ciertamente pareció ser positivo en base a lo siguiente:

1) El S & amp; P 500 y Nasdaq Los compuestos se prepararon para penetrar sus niveles de resistencia clave de 1085 y 2184, respectivamente, lo que indica un posible desarrollo de la onda ascendente Elliott Wave 3 & # 39; s (asumiendo que el comerciante siguió los patrones de Onda de Elliott);

2) Las tendencias a corto plazo en la mayoría de los instrumentos habían cambiado de positivo a negativo (suponiendo que el operador siguiera el análisis de tendencias a corto plazo); y

3) Un nuevo ciclo de 3 días de Taylor Trading Technique acababa de comenzar (suponiendo que el comerciante siguiera los métodos de Taylor Trading).

Antes de realizar un pedido, sin embargo, el comerciante predetermina un Límite de Stop Loss. Dado que el operador planeaba mantener la posición durante el día a no más de un día, un Límite de Stop Loss derivado de 50% Promedio Verdadero Se determinó que el rango (ATR) era apropiado.

El operador evalúa la conveniencia de ingresar a la operación evaluando la probabilidad de que la posición alcance su Límite de Stop Loss. En el caso de ES en febrero 16 th, 50% ATR = 10. 75. Por lo tanto, si el operador del día ingresó una orden en, digamos, 1080, entonces él / ella establecería el Límite de Stop Loss en 1069. 25 (1080 – 10. 75). Tras la revisión por parte del trader, el ES muestra soporte en . 5 (Buy Day Low) y no había estado en 1069. 25 durante la sesión de negociación regular desde la semana anterior. Por lo tanto, parecía haber una buena posibilidad de que el ES no se redujera al Límite de Stop Loss teniendo en cuenta los Market & # 39; s actualmente impulso al alza.

El operador también predetermina cuándo salir de la posición para mantener la emoción (en forma de avaricia) fuera de su decisión. Nuevamente considerando ATR, el límite ascendente para el ES determinado por ATR sería 1095 (es decir, 1073. 5 (día & # 39; s bajo) + 21. 5 [ATR]). El operador decide sobre un punto de salida inferior al límite superior de 1095 para aumentar la probabilidad de completar el comercio durante el día.

El ES estableció un máximo de 1094 en febrero 16 th y un máximo de 1100 en febrero 17 th.
Si el comerciante hubiera decidido realizar una operación intradía, habría obtenido una ganancia de 7 puntos (menos gastos) si hubiera salido a 1087, o un 12 – ganancia puntual (menos gastos) si él / ella salió en 1092, ambos conservadoramente por debajo del límite ascendente de ATR de 1095. Si el comerciante hubiera decidido retener la operación de la noche a la mañana, habría obtenido una ganancia puntual 15 (menos gastos) si él / ella salió en 1095, el límite ascendente de ATR del día anterior.

Cualquiera de las operaciones es un ganador. Y el punto es eliminar, o al menos reducir, a los perdedores, para que pueda mantener las ganancias de sus ganadores.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here