Volumen y puntos de soporte y resistencia en E-Mini Trading

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Como un comerciante e-mini desde hace mucho tiempo, creo que el volumen es una de las variables más descuidadas en el comercio. Por supuesto, el comerciante promedio no tiene una gran cantidad de información sobre el comercio de volumen a su disposición porque el volumen ha sido mal entendido o ignorado por completo. Mi opinión es que aumentar su comprensión del volumen y su relación con otras variables comerciales puede mejorar en gran medida los resultados de sus operaciones con e-mini.

El libro de Richard Arm sobre Equivolume es un lugar maravilloso para comenzar tu estudio del volumen. Mi copia de bolsillo de una de las ediciones más antiguas del libro tiene orejas de perro y está desgastada porque he leído y releído el volumen. El Sr. Arms es un compañero interesante y, en primera lectura, es difícil comprender completamente los principios de volumen (en relación con el precio) que explica. Es solo a través de releer y aprender el material que finalmente puede envolver su cabeza en torno a lo que él está tratando de ilustrar; tomó más tiempo observar sus ideas en el trabajo en una tabla de operaciones en vivo, pero se puede hacer.

Además, existe una diferencia fundamental entre las acciones comerciales, que fue el principal instrumento de estudio del Sr. Arm, y la relación de esas ideas con el comercio electrónico.

¿Por qué los principios de volumen de negociación de acciones varían de la implementación de volumen de e-mini trading?

Es importante recordar que la Bolsa de Nueva York está poblada por creadores de mercado que proporcionan un suministro interminable de acciones en un capital dado para que todos los comerciantes compren o vendan. Por otro lado, el comercio en la Bolsa Mercantil de Chicago de la CBOT (o cualquier otra bolsa de futuros, en este caso) implica trabajar en un entorno de mercado de suma cero. Un mercado de suma cero se define como un mercado donde hay un comprador y un vendedor para cada contrato. Por supuesto, usted, como comerciante, ya no sabe quién es el comprador o el vendedor del contrato que está negociando; La función del intercambio es hacer coincidir a los posibles compradores y vendedores de forma anónima. Como comerciante, usted simplemente sabe que está cumplimentado en un contrato o no cumplimentado en un contrato.

Encontrará que este simple axioma es útil en el comercio de e-mini en mercados de suma cero: a medida que la acción del precio se acerca a un área de soporte o resistencia (SAR), debe prestar mucha atención al nivel de volumen para determinar si el El precio va a continuar a través del soporte o la resistencia. En general, cuando el volumen aumenta dramáticamente en el punto de SAR, a menudo es una indicación de que el precio no va a perforar la línea en cuestión; a la inversa, un volumen bajo en un punto SAR es una indicación de que el precio continuará a través de SAR.

¿Por qué?

Como mencioné anteriormente en este ensayo, el comercio de futuros es un juego de suma cero y hay un número finito de contratos en juego durante la acción normal del mercado. A medida que el precio se acerca al soporte o la resistencia, muchos comerciantes saldrán de sus posiciones; Generalmente con la idea de que el precio va a cambiar de dirección. Por otro lado, un nuevo grupo, o los comerciantes que están saliendo, comenzarán a comprar o vender (dependiendo de si estamos discutiendo el soporte o la resistencia) contratos en anticipación de la dirección de cambio de precio del mercado. En resumen, este fenómeno se puede describir como un juego de sillas musicales de dos prohibiciones, con e-mini traders largos y cortos que cambian de posición en los posibles puntos de cambio de dirección para satisfacer sus expectativas de futuros movimientos de precios.

¿Cuál es la evidencia que puede observar fácilmente para confirmar que se está llevando a cabo este proceso?

A medida que tenga lugar el proceso de e-mini traders que salen de las posiciones y los nuevos traders que ingresan en las posiciones, el resultado será un aumento de volumen. Cuando observo picos en el volumen, generalmente busco indicaciones de confirmación de un cambio de dirección y comercio en consecuencia. Por supuesto, esta es solo una función de volumen que puede ver y examinaremos otras acciones de volumen en futuros artículos para ampliar nuestra comprensión del tema.

En resumen, afirmé que la mayoría de los traders no entienden el volumen en el comercio de e-mini y que una mirada cuidadosa del volumen puede aumentar su comprensión de la posible acción del precio. Además, un aumento en el volumen a niveles SAR puede indicar un cambio en la dirección, mientras que un volumen más bajo puede indicar que la acción del precio continuará a través de los puntos de soporte y resistencia. Finalmente, he recomendado escribir al Sr. Arms como un gran punto para aumentar su conocimiento de los efectos del volumen tanto en mercados de suma cero como en mercados poblados por creadores de mercado.

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